Statistiken und Big Data

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Bestimmen zwei Quantile einer Beta-Verteilung ihre Parameter?

Wenn ich zwei Quantile (q1,q2)(q1,q2)(q_1,q_2) und ihre entsprechenden Positionen (l1,l2)(l1,l2)(l_1,l_2) (jeweils) im offenen Intervall gebe (0,1)(0,1)(0,1), kann ich immer Parameter einer Beta-Verteilung finden, bei der diese Quantile vorliegen die angegebenen Standorte?

9 quantiles curve-fitting beta-distribution

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Bayesianische Online-Änderungspunkterkennung (marginale prädiktive Verteilung)

Ich lese das Bayesian Online Changepoint Detection Paper von Adams und MacKay ( Link ). Die Autoren schreiben zunächst die marginale Vorhersageverteilung: wobeiP(xt+1|x1:t)=∑rtP(xt+1|rt,x(r)t)P(rt|x1:t)(1)P(xt+1|x1:t)=∑rtP(xt+1|rt,xt(r))P(rt|x1:t)(1) P(x_{t+1} | \textbf{x}_{1:t}) = \sum_{r_t} P(x_{t+1} | r_t, \textbf{x}_t^{(r)}) P(r_t | \textbf{x}_{1:t}) \qquad \qquad (1) xtxtx_t ist die Beobachtung zum Zeitpunkt ;ttt x1:tx1:t\textbf{x}_{1:t} bezeichnet die Menge der …

9 time-series bayesian inference change-point

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Lineares Modell, bei dem die Daten unsicher sind, unter Verwendung von R.

Angenommen, ich habe Daten mit Unsicherheiten. Beispielsweise: X Y 1 10±4 2 50±3 3 80±7 4 105±1 5 120±9 Die Art der Unsicherheit kann beispielsweise Wiederholungsmessungen oder -experimente oder Messinstrumentenunsicherheit sein. Ich möchte mit R eine Kurve daran anpassen, was ich normalerweise tun würde lm. Dies berücksichtigt jedoch nicht die …

9 r least-squares error-propagation

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Kann jemand aus Hasties ESL-Buch erklären, dass ich 5 Jahre alt bin?

Ich arbeite an Hasties ESL-Buch und habe es mit Frage 2.3 schwer. Die Frage lautet wie folgt: Wir betrachten eine Schätzung des nächsten Nachbarn am Ursprung, und der mittlere Abstand vom Ursprung zum nächsten Datenpunkt wird durch diese Gleichung angegeben. Ich habe keine Ahnung, wo ich anfangen soll, um dies …

9 machine-learning computational-statistics

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Regression auf der Einheitsscheibe ausgehend von Proben mit „gleichmäßigem Abstand“

Ich muss ein kompliziertes Regressionsproblem über die Einheitsplatte lösen. Die ursprüngliche Frage zog einige interessante Kommentare an, aber leider keine Antworten. In der Zwischenzeit habe ich etwas mehr über dieses Problem gelernt, daher werde ich versuchen, das ursprüngliche Problem in Teilprobleme aufzuteilen und zu sehen, ob ich diesmal besseres Glück …

9 regression spatial circular-statistics

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Wie Sie Draws bei der Berechnung mehrerer Erwartungen optimal verteilen können

Angenommen, wir möchten einige Erwartungen berechnen: EYEX|Y[f(X,Y)]EYEX|Y[f(X,Y)]E_YE_{X|Y}[f(X,Y)] Angenommen, wir möchten dies mithilfe der Monte-Carlo-Simulation approximieren. EYEX|Y[f(X,Y)]≈1RS∑r=1R∑s=1Sf(xr,s,yr)EYEX|Y[f(X,Y)]≈1RS∑r=1R∑s=1Sf(xr,s,yr)E_YE_{X|Y}[f(X,Y)] \approx \frac1{RS}\sum_{r=1}^R\sum_{s=1}^Sf(x^{r,s},y^r) ABER nehmen wir an, es ist teuer, Proben aus beiden Verteilungen zu ziehen, so dass wir es uns nur leisten können, eine feste Zahl . KKK Wie sollen wir zuordnen ? Beispiele …

9 optimization conditional-probability simulation expected-value monte-carlo

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Sind ein Poisson ohne Nullpunkt und ein Poisson mit einfacher Verschachtelung verschachtelt oder nicht verschachtelt?

Ich habe viele gesehen, die diskutieren, ob eine grundlegende Poisson-Regression eine verschachtelte Version einer null-aufgeblasenen Poisson-Regression ist. Zum Beispiel argumentiert diese Site , dass dies der Fall ist, da letztere zusätzliche Parameter zum Modellieren zusätzlicher Nullen enthält, ansonsten aber dieselben Poisson-Regressionsparameter wie die erstere enthält, obwohl die Seite eine Referenz …

9 poisson-regression zero-inflation

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Ich möchte etwas über Wahrscheinlichkeitstheorie, Messtheorie und schließlich maschinelles Lernen lernen. Wo soll ich anfangen? [geschlossen]

Geschlossen . Diese Frage muss fokussierter sein . Derzeit werden keine Antworten akzeptiert. Möchten Sie diese Frage verbessern? Aktualisieren Sie die Frage so, dass sie sich nur auf ein Problem konzentriert, indem Sie diesen Beitrag bearbeiten . Geschlossen vor 3 Jahren . Ich möchte etwas über Wahrscheinlichkeitstheorie, Messtheorie und schließlich …

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Olympische Spiele - Ungarn hat zweistelligen Vorsprung in Gold? (Bevölkerungsrelativ)

Ich habe eine Webseite erstellt, auf der die Ergebnisse der olympischen Live-Medaillen von Thompson Reuters und die weltweiten Bevölkerungszahlen der CIA abgerufen werden. Die Ergebnisse sind für mich interessant - Ungarn hat einen zweistelligen Vorsprung bei Goldmedaillen gegenüber dem Rest der Welt. Auch die USA und China liegen in nahezu …

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Wie arbeitet der lineare Basislerner beim Boosten? Und wie funktioniert es in der xgboost-Bibliothek?

Ich weiß, wie man lineare Zielfunktionen und lineare Boosts in XGBoost implementiert. Meine konkrete Frage lautet: Wenn der Algorithmus zum Residuum (oder zum negativen Gradienten) passt, verwendet er bei jedem Schritt ein Merkmal (dh ein univariates Modell) oder alle Merkmale (multivariates Modell)? Jeder Verweis auf die Dokumentation zu den linearen …

9 regression machine-learning boosting xgboost

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Modellieren von Cricket-Bowlern, die Schlagmänner herausholen

Ich habe einen Datensatz mit einer großen Anzahl von Cricket-Spielen (einige Tausend). Beim Cricket werfen "Bowler" wiederholt einen Ball auf eine Abfolge von "Schlagmännern". Der Bowler versucht, den Schlagmann "raus" zu bringen. In dieser Hinsicht ist es Krügen und Schlägern im Baseball ziemlich ähnlich. Wenn ich den gesamten Datensatz nehmen …

9 probability modeling games

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Einfacherer Weg, um

Betrachten Sie 3 iid-Proben, die aus der Gleichverteilung , wobei ein Parameter ist. Ich möchte wobei die Ordnungsstatistik .θ E [ X ( 2 ) | X ( 1 ) , X ( 3 ) ]u(θ,2θ)u(θ,2θ)u(\theta, 2\theta)θθ\thetaE[X(2)|X(1),X(3)]E[X(2)|X(1),X(3)] \mathbb{E}\left[X_{(2)}| X_{(1)}, X_{(3)}\right] X(i)X(i)X_{(i)}iii Ich würde erwarten, dass das Ergebnis Aber der einzige …

9 uniform conditional-expectation order-statistics

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Verteilung der quadratischen Form von Normalen

Ich versuche die Verteilung von wo , iid ich weiß, dass, wenn jeder der Begriffe separat genommen wird, und Aber ich bin mir nicht sicher über die Verteilung von (*)Z i ~ N ( 0 , 1 ) n Σ i = 1 Z 2 i ~ χ 2 ( …

9 probability distributions normal-distribution

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Wann (und warum) lehnen Bayesianer gültige Bayes'sche Methoden ab? [geschlossen]

Geschlossen . Diese Frage erfordert Details oder Klarheit . Derzeit werden keine Antworten akzeptiert. Möchten Sie diese Frage verbessern? Fügen Sie Details hinzu und klären Sie das Problem, indem Sie diesen Beitrag bearbeiten . Geschlossen vor 3 Jahren . Nach dem, was ich gelesen habe und nach Antworten auf andere …

9 bayesian frequentist philosophical

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Bezieht sich „Protokollverlust“ auf logarithmischen Verlust oder logistischen Verlust?

Ich weiß, dass ich es in beide Richtungen gesehen habe. Gibt es also einen Unterschied zwischen den beiden und auf welchen wird häufiger Bezug genommen?

9 logistic terminology logarithm loss-functions