Ich muss Diagramme (ähnlich wie Wachstumsdiagramme) für Kinder im Alter von 5 bis 15 Jahren (nur 5,6,7 usw .; es gibt keine Bruchwerte wie 2,6 Jahre) für eine Gesundheitsvariable erstellen, die nicht negativ, kontinuierlich und in ist der Bereich von 50-150 (mit nur wenigen Werten außerhalb dieses Bereichs). Ich muss …
Nur eine allgemeine Frage. Wenn Sie Zeitreihendaten haben, wann ist es besser, Zeitreihentechniken (auch bekannt als ARCH, GARCH usw.) gegenüber maschinellen / statistischen Lerntechniken (KNN, Regression) zu verwenden? Wenn es eine ähnliche Frage gibt, die bei crossvalidated vorhanden ist, weisen Sie mich bitte darauf hin - sie haben gesucht und …
Scikit Learn scheint für die Modellaggregationstechnik eine probabilistische Vorhersage anstelle einer Mehrheitsentscheidung zu verwenden, ohne zu erklären, warum (1.9.2.1. Random Forests). Gibt es eine klare Erklärung dafür, warum? Gibt es außerdem ein gutes Papier oder einen Übersichtsartikel für die verschiedenen Modellaggregationstechniken, die für das Absacken von Random Forest verwendet werden …
Ich spiele mit dem Brustkrebs-Datensatz herum und habe ein Streudiagramm aller Attribute erstellt, um eine Vorstellung davon zu bekommen, welche die meisten Auswirkungen auf die Vorhersage der Klasse malignant(blau) von benign(rot) haben. Ich verstehe, dass die Zeile die x-Achse und die Spalte die y-Achse darstellt, aber ich kann nicht sehen, …
Eines der wichtigen Themen von Meteorologen konfrontiert wird , wenn die gegebene Serie kann prognostiziert werden oder nicht? Ich bin auf einen Artikel mit dem Titel " Entropie als A-priori-Indikator für die Vorhersagbarkeit " von Peter Catt gestoßen , in dem die ungefähre Entropie (ApEn) als relatives Maß zur Bestimmung …
Ich habe gelesen, dass der 2SLS-Schätzer auch mit binären endogenen Variablen konsistent ist ( http://www.stata.com/statalist/archive/2004-07/msg00699.html ). In der ersten Stufe wird anstelle eines linearen Modells ein Probit-Behandlungsmodell ausgeführt. Gibt es einen formalen Beweis dafür, dass 2SLS auch dann noch konsistent ist, wenn die 1. Stufe ein Probit- oder Logit-Modell ist? …
Ich verwende derzeit Scikit Learn mit dem folgenden Code: clf = svm.SVC(C=1.0, tol=1e-10, cache_size=600, kernel='rbf', gamma=0.0, class_weight='auto') und passen Sie dann einen Datensatz mit 7 verschiedenen Beschriftungen an und sagen Sie ihn voraus. Ich habe eine seltsame Ausgabe. Unabhängig davon, welche Kreuzvalidierungstechnik ich verwende, wird das vorhergesagte Etikett auf dem …
Nehmen wir an, ich habe einen Vektor abhängiger Variablen und einen Vektor unabhängiger Variablen. Wenn gegen aufgetragen wird , sehe ich, dass zwischen beiden eine lineare Beziehung (Aufwärtstrend) besteht. Dies bedeutet nun auch, dass zwischen und ein linearer Abwärtstrend besteht .NNNYYYNNNXXXYYY1X1X\frac{1}{X}YYYXXX Wenn ich nun die Regression ausführe: und den angepassten …
Sowohl bayesglm()(im Arm R-Paket) als auch verschiedene Funktionen im MCMCpack-Paket zielen darauf ab, die Bayes'sche Schätzung verallgemeinerter linearer Modelle durchzuführen, aber ich bin nicht sicher, ob sie tatsächlich dasselbe berechnen. Die MCMCpack-Funktionen verwenden die Markov-Kette Monte Carlo, um eine (abhängige) Probe vom Gelenk posterior für die Modellparameter zu erhalten. bayesglm()auf …
Ich habe ein wenig über das Verbessern von Algorithmen für Klassifizierungsaufgaben und insbesondere von Adaboost gelesen. Ich verstehe, dass der Zweck von Adaboost darin besteht, mehrere "schwache Lernende" aufzunehmen und durch eine Reihe von Iterationen von Trainingsdaten die Klassifizierer dazu zu bringen, Klassen vorherzusagen, bei denen die Modelle wiederholt Fehler …
Ich bin nicht sicher, wie ich dieses Problem lösen soll. Wir haben also zwei Folgen von Zufallsvariablen, XiXiX_i und YiYiY_i für i=1,...,ni=1,...,ni=1,...,n . Nun sind XXX und YYY unabhängige Exponentialverteilungen mit den Parametern λλ\lambda und μμ\mu . Anstatt jedoch die Beobachtung XXX und YYY beobachten wir stattdessen ZZZ und WWW …
Viele Statistiklehrbücher bieten eine intuitive Illustration der Eigenvektoren einer Kovarianzmatrix: Die Vektoren u und z bilden die Eigenvektoren (also Eigenachsen). Das macht Sinn. Was mich jedoch verwirrt, ist, dass wir Eigenvektoren aus der Korrelationsmatrix extrahieren , nicht die Rohdaten. Darüber hinaus können sehr unterschiedliche Rohdatensätze identische Korrelationsmatrizen aufweisen. Zum Beispiel …
Bevor ich diese Frage stellte, habe ich unsere Website durchsucht und viele ähnliche Fragen gefunden (wie hier , hier und hier ). Ich bin jedoch der Meinung, dass diese verwandten Fragen nicht gut beantwortet oder diskutiert wurden, und möchte diese Frage daher erneut stellen. Ich denke, es sollte eine große …
Ich verwende die latente semantische Analyse, um einen Korpus von Dokumenten im Raum niedrigerer Dimensionen darzustellen. Ich möchte diese Dokumente mit k-means in zwei Gruppen zusammenfassen. Vor einigen Jahren habe ich dies mit Pythons Gensim gemacht und meinen eigenen k-means-Algorithmus geschrieben. Ich habe die Cluster-Schwerpunkte anhand des euklidischen Abstands bestimmt, …
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