Statistiken und Big Data

Fragen und Antworten für Personen, die sich für Statistik, maschinelles Lernen, Datenanalyse, Data Mining und Datenvisualisierung interessieren

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Beispiel für zwei * korrelierte * Normalvariablen, deren Summe nicht normal ist
Mir sind einige schöne Beispiele für Paare korrelierter Zufallsvariablen bekannt, die geringfügig normal, aber nicht gemeinsam normal sind. Siehe diese Antwort von Dilip Sarwate und diese von Kardinal . Mir ist auch ein Beispiel für zwei normale Zufallsvariablen bekannt, deren Summe nicht normal ist. Siehe diese Antwort von Macro . …
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2-Gaußsche Mischungsmodellinferenz mit MCMC und PyMC
Das Problem Ich möchte die Modellparameter einer einfachen 2-Gaußschen Mischungspopulation anpassen. Angesichts des Hype um Bayes'sche Methoden möchte ich verstehen, ob die Bayes'sche Inferenz für dieses Problem ein besseres Werkzeug ist als herkömmliche Anpassungsmethoden. Bisher ist MCMC in diesem Spielzeugbeispiel sehr schlecht, aber vielleicht habe ich gerade etwas übersehen. Schauen …
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Intraclass-Korrelationskoeffizient im gemischten Modell mit zufälligen Steigungen
Ich habe das folgende Modell , m_plotausgestattet mit lme4::lmermit gekreuzten zufälligen Effekten für die Teilnehmer ( lfdn) und Artikel ( content): Random effects: Groups Name Variance Std.Dev. Corr lfdn (Intercept) 172.173 13.121 role1 62.351 7.896 0.03 inference1 24.640 4.964 0.08 -0.30 inference2 52.366 7.236 -0.05 0.17 -0.83 inference3 21.295 4.615 …
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Wie wähle ich die Trainings-, Kreuzvalidierungs- und Testsatzgrößen für kleine Daten mit Stichprobengröße aus?
Angenommen, ich habe eine kleine Stichprobengröße, z. B. N = 100, und zwei Klassen. Wie soll ich die Trainings-, Kreuzvalidierungs- und Testsatzgrößen für maschinelles Lernen auswählen? Ich würde intuitiv auswählen Trainingsset Größe als 50 Kreuzvalidierungssatz Größe 25 und Testgröße als 25. Aber wahrscheinlich macht das mehr oder weniger Sinn. Wie …
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Wie nähert sich Pearsons Chi-Quadrat-Statistik einer Chi-Quadrat-Verteilung an?
Wenn also Pearsons Chi-Quadrat-Statistik für eine Tabelle angegeben wird, lautet ihre Form:1 × N.1×N1 \times N ∑i = 1n( O.ich- E.ich)2E.ich∑i=1n(Oi−Ei)2Ei\sum_{i=1}^n\frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} Dann entspricht dies ungefähr , der Chi-Quadrat-Verteilung mit n - 1 Freiheitsgraden, wenn die Stichprobengröße N größer wird. χ2n - 1χn−12\chi_{n-1}^2n - 1n−1n-1N.NN Was ich nicht verstehe, …
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Wie ändere ich den Schwellenwert für die Klassifizierung in R randomForests?
In der gesamten Literatur zur Modellierung der Artenverteilung wird vorgeschlagen, dass bei der Vorhersage des Vorhandenseins / Nichtvorhandenseins einer Art unter Verwendung eines Modells, das Wahrscheinlichkeiten (z. B. RandomForests) ausgibt, die Wahl der Schwellenwahrscheinlichkeit, nach der eine Art tatsächlich als Vorhandensein oder Nichtvorhandensein klassifiziert werden soll, wichtig ist und sollte …
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Was ist die maximale Wahrscheinlichkeitsschätzung der Kovarianz bivariater Normaldaten, wenn Mittelwert und Varianz bekannt sind?
Angenommen, wir haben eine Zufallsstichprobe aus einer bivariaten Normalverteilung, die Nullen als Mittelwerte und Einsen als Varianzen enthält. Der einzige unbekannte Parameter ist also die Kovarianz. Was ist die MLE der Kovarianz? Ich weiß, es sollte so etwas wie aber woher wissen wir das?1n∑nj=1xjyj1n∑j=1nxjyj\frac{1}{n} \sum_{j=1}^{n}x_j y_j
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Intervention mit Differenzierung
Wenn ich eine Interventionsanalyse mit Zeitreihendaten (auch als unterbrochene Zeitreihen bezeichnet) durchführe, wie hier erläutert , besteht eine Anforderung darin, den Gesamtgewinn (oder -verlust) aufgrund der Intervention zu schätzen - dh die Anzahl der gewonnenen oder verlorenen Einheiten (die Y-Variable) ). Da ich nicht ganz verstand, wie man die Interventionsfunktion …
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Regression für Winkel- / Kreisdaten
Ich habe Lernprobleme überwacht, bei denen Ziele Winkel sind. Wenn ich eine einfache Regression durchführen würde, wären die Zahlen 360 und 1 für mein Modell weit entfernt, aber tatsächlich sind sie nahe beieinander und die Vorhersage von x- und y-Koordinaten fühlt sich nicht richtig an, da ich hier nur eine …
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