Statistiken und Big Data

Fragen und Antworten für Personen, die sich für Statistik, maschinelles Lernen, Datenanalyse, Data Mining und Datenvisualisierung interessieren

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Kriterien für die Auswahl des „besten“ Modells in einem Hidden-Markov-Modell
Ich habe einen Zeitreihendatensatz, an den ich ein Hidden Markov Model (HMM) anpasse, um die Anzahl der latenten Zustände in den Daten abzuschätzen. Mein Pseudocode dafür ist der folgende: for( i in 2 : max_number_of_states ){ ... calculate HMM with i states ... optimal_number_of_states = "model with smallest BIC" ... …
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Mischmodell mit 1 Beobachtung pro Level
Ich rüste glmereinige Geschäftsdaten mit einem Zufallseffektmodell aus . Ziel ist es, die Vertriebsleistung nach Händlern unter Berücksichtigung regionaler Unterschiede zu analysieren. Ich habe folgende Variablen: distcode: Distributor ID, mit ca. 800 Ebenen region: Geografische ID der obersten Ebene (Norden, Süden, Osten, Westen) zone: Geographie auf mittlerer Ebene region, insgesamt …
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Zusammenhang und Differenz zwischen Zeitreihen und Regression?
Was sind Beziehung und Unterschied zwischen Zeitreihen und Regression? Ist es für Modelle und Annahmen richtig, dass die Regressionsmodelle die Unabhängigkeit zwischen den Ausgabevariablen für verschiedene Werte der Eingabevariablen annehmen, während das Zeitreihenmodell dies nicht tut? Was sind noch einige andere Unterschiede? Für Methoden von einer Website von Darlington Es …
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Wann ist ein fester Effekt wirklich fest?
Betrachten sie ein lineares unbeobachteten Effekt - Modell des Typs: yit=Xitβ+ci+eityit=Xitβ+ci+eity_{it} = X_{it}\beta + c_{i} + e_{it} wobei ccc eine unbeobachtet aber zeitinvariante Charakteristik und eee ist ein Fehler, iii und ttt - Index Einzelbeobachtungen und die Zeit, beziehungsweise. Der typische Ansatz bei einer Regression mit festen Effekten (FE) besteht …
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Kernel-Dichteschätzer in 2D integrieren
Ich komme von dieser Frage, falls jemand der Spur folgen möchte. Grundsätzlich habe ich einen Datensatz ΩΩ\Omega bestehend aus NNN Objekten, an die an jedem Objekt eine bestimmte Anzahl von Messwerten angehängt ist (in diesem Fall zwei): Ω=o1[x1,y1],o2[x2,y2],...,oN[xN,yN]Ω=o1[x1,y1],o2[x2,y2],...,oN[xN,yN]\Omega = o_1[x_1, y_1], o_2[x_2, y_2], ..., o_N[x_N, y_N] Ich brauche einen Weg …
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Testen bestimmter Kontraste: Ist das nachweislich ein schweres Problem oder nicht?
Ich habe dies in mathoverflow gepostet und niemand antwortet: Scheffés Methode zur Identifizierung statistisch signifikanter Kontraste ist weithin bekannt. Ein Kontrast zwischen den Mitteln μiμi\mu_i , i=1,…,ri=1,…,ri=1,\ldots,r von rrr Populationen ist eine Linearkombination ∑ri=1ciμi∑i=1rciμich\sum_{i=1}^r c_i \mu_i in der ∑ri=1ci=0∑i=1rci=0\sum_{i=1}^r c_i=0und ein skalares Vielfaches eines Kontrasts ist im Wesentlichen der gleiche …
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Algorithmus zur Echtzeitnormalisierung von Zeitreihendaten?
Ich arbeite an einem Algorithmus, der einen Vektor des neuesten Datenpunkts aus einer Reihe von Sensorströmen aufnimmt und den euklidischen Abstand mit vorherigen Vektoren vergleicht. Das Problem ist, dass die verschiedenen Datenströme von völlig verschiedenen Sensoren stammen, sodass bei einer einfachen euklidischen Entfernung einige Werte dramatisch überbetont werden. Klar, ich …
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Auswahl der Anfangswerte für die nichtlineare Anpassung der kleinsten Quadrate
Die Frage oben sagt alles. Grundsätzlich ist meine Frage nach einer generischen Anpassungsfunktion (die beliebig kompliziert sein kann), die in den Parametern, die ich abzuschätzen versuche, nichtlinear ist. Wie wählt man die Anfangswerte aus, um die Anpassung zu initialisieren? Ich versuche, nichtlineare kleinste Quadrate zu erstellen. Gibt es eine Strategie …
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Können p-Werte für den Pearson-Korrelationstest nur aus dem Korrelationskoeffizienten und der Stichprobengröße berechnet werden?
Hintergrund: Ich habe einen Artikel gelesen, in dem Autoren die Pearson-Korrelation 0,754 aus Stichprobengröße 878 berichten. Der resultierende p-Wert für den Korrelationstest ist "zwei Sterne" signifikant (dh p <0,01). Ich denke jedoch, dass bei einer so großen Stichprobengröße der entsprechende p-Wert unter 0,001 liegen sollte (dh drei Sterne signifikant). Können …
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Erste Schritte zur Vorhersage finanzieller Zeitreihen durch maschinelles Lernen
Ich versuche zu verstehen, wie man maschinelles Lernen eins oder mehr Schritte in die Zukunft voraussagt. Ich habe eine finanzielle Zeitserie mit einigen beschreibenden Daten und möchte ein Modell bilden und dann das Modell verwenden, um n-Schritte vorauszusagen. Was ich bisher gemacht habe, ist: getSymbols("GOOG") GOOG$sma <- SMA(Cl(GOOG)) GOOG$range <- …
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Welche deskriptiven Statistiken sind keine Effektgrößen?
Wikipedia sagt Die Effektgröße ist ein Maß für die Stärke eines Phänomens oder eine stichprobenartige Schätzung dieser Menge. Eine aus Daten berechnete Effektgröße ist eine beschreibende Statistik, die die geschätzte Größe einer Beziehung angibt, ohne eine Aussage darüber zu treffen, ob die offensichtliche Beziehung in den Daten eine echte Beziehung …
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