Statistiken und Big Data

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Regression nichtlinearer Mischeffekte in R

Überraschenderweise konnte ich mit Google keine Antwort auf die folgende Frage finden: Ich habe einige biologische Daten von mehreren Personen, die mit der Zeit ein grob sigmoides Wachstumsverhalten zeigen. Daher möchte ich es mit einem logistischen Standardwachstum modellieren P(t) = k*p0*exp(r*t) / (k+p0*(exp(r*t)-1)) wobei p0 der Startwert bei t = …

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Umgang mit fehlenden Daten in einem exponentiellen Glättungsmodell

Es scheint keinen Standard für den Umgang mit fehlenden Daten im Kontext der Modellfamilie der exponentiellen Glättung zu geben. Insbesondere die R-Implementierung mit dem Namen ets im Prognosepaket scheint die längste Folge ohne fehlende Daten zu haben, und das Buch "Forecasting with Exponential Smoothing" von Hyndman et al. scheint überhaupt …

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Was sind die Fallstudien in der gesundheitspolitischen Forschung, in denen unzuverlässige / verwirrte / ungültige Studien oder Modelle missbraucht wurden?

Ich erstelle eine Literaturübersicht zu einem aktuellen Thema der öffentlichen Gesundheit, in der die Daten verwechselt werden: Was sind übliche historische Fallstudien, die in der Aufklärung über Volksgesundheit / Epidemiologie verwendet werden, in denen ungültige oder verwechselte Beziehungen oder Schlussfolgerungen absichtlich oder fälschlicherweise in der Politik und Gesetzgebung im Bereich …

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Erzeugen Sie Paare von Zufallszahlen, die gleichmäßig verteilt und korreliert sind

Ich möchte Zufallszahlenpaare mit einer bestimmten Korrelation erzeugen. Der übliche Ansatz, eine Linearkombination zweier Normalvariablen zu verwenden, ist hier jedoch nicht gültig, da eine Linearkombination gleichförmiger Variablen keine gleichmäßig verteilte Variable mehr ist. Ich brauche die beiden Variablen, um einheitlich zu sein. Irgendeine Idee, wie Paare von einheitlichen Variablen mit …

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Minimiert ein Median-unvoreingenommene-Schätzer die mittlere absolute Abweichung?

Dies ist eine Folgefrage, aber auch eine andere Frage als meine vorherige . Ich habe auf Wikipedia gelesen, dass " ein median-unverzerrter Schätzer das Risiko in Bezug auf die von Laplace beobachtete absolute Abweichungsverlustfunktion minimiert ". Meine Monte-Carlo-Simulationsergebnisse stützen dieses Argument jedoch nicht. Ich gehe davon aus einer Probe aus …

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Ein praktisches Beispiel für MCMC

Ich habe einige Vorlesungen über MCMC gelesen. Ich finde jedoch kein gutes Beispiel für die Verwendung. Kann mir jemand ein konkretes Beispiel geben. Ich kann nur sehen, dass sie eine Markov-Kette führen und sagen, dass ihre stationäre Verteilung die gewünschte Verteilung ist. Ich möchte ein gutes Beispiel, bei dem es …

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Ljung-Box-Statistik für ARIMA-Residuen in R: verwirrende Testergebnisse

Ich habe eine Zeitreihe, für die ich eine Prognose erstellen möchte und für die ich das saisonale Modell ARIMA (0,0,0) (0,1,0) [12] (= fit2) verwendet habe. Es unterscheidet sich von dem, was R mit auto.arima vorgeschlagen hat (R berechnete ARIMA (0,1,1) (0,1,0) [12] wäre besser, ich nannte es fit1). In …

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Optimierung: Die Wurzel allen Übels in der Statistik?

Ich habe den folgenden Ausdruck schon einmal gehört: "Optimierung ist die Wurzel allen Übels in der Statistik". Die beste Antwort in diesem Thread gibt diese Aussage beispielsweise in Bezug auf die Gefahr einer zu aggressiven Optimierung bei der Modellauswahl wieder. Meine erste Frage lautet wie folgt: Kann dieses Zitat jemand …

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Ist dies eine akzeptable Methode, um Modelle mit gemischten Effekten mit lme4 in R zu analysieren?

Ich habe einen unsymmetrischen Datensatz mit wiederholten Messungen zur Analyse und ich habe gelesen, dass die Art und Weise, wie die meisten statistischen Pakete mit ANOVA umgehen (dh die Summe der Quadrate des Typs III), falsch ist. Daher würde ich gerne ein gemischtes Effektmodell verwenden, um diese Daten zu analysieren. …

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Folgerung für den skeptischen (aber nicht mathematisch abgeneigten) Leser

Ich habe gerade einen Vortrag über statistische Inferenz ("Vergleichen von Proportionen und Mitteln") gesehen, der Teil eines Online-Kurses zur Einführung in die Statistik ist. Das Material ergab für mich so wenig Sinn wie immer (inzwischen muss ich dieses Zeug Dutzende Male gesehen haben, verteilt über die letzten drei Jahrzehnte). Ich …

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Beziehung zwischen McNemars Test und bedingter logistischer Regression

Ich interessiere mich für die Modellierung von binären Antwortdaten in gepaarten Beobachtungen. Wir wollen Rückschlüsse auf die Wirksamkeit einer Prä-Post-Intervention in einer Gruppe ziehen, um möglicherweise mehrere Kovariaten auszugleichen und festzustellen, ob eine Gruppe, die im Rahmen einer Intervention ein besonders unterschiedliches Training erhalten hat, eine Effektmodifikation durchführt. Angegebene Daten …

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Wie werden GARCH-Parameter interpretiert?

Ich verwende ein Standard-GARCH-Modell: rtσ2t=σtϵt=γ0+γ1r2t−1+δ1σ2t−1rt=σtϵtσt2=γ0+γ1rt−12+δ1σt−12\begin{align} r_t&=\sigma_t\epsilon_t\\ \sigma^2_t&=\gamma_0 + \gamma_1 r_{t-1}^2 + \delta_1 \sigma^2_{t-1} \end{align} Ich habe unterschiedliche Schätzungen der Koeffizienten und muss sie interpretieren. Deshalb wundere ich mich über eine schöne Interpretation. Was bedeuten , γ 1 und δ 1 ?γ0γ0\gamma_0γ1γ1\gamma_1δ1δ1\delta_1 Ich sehe, dass so etwas wie ein konstanter Teil …

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Methode zur Erzeugung korrelierter nicht normaler Daten

Ich bin daran interessiert, eine Methode zur Erzeugung korrelierter, nicht normaler Daten zu finden. Im Idealfall also eine Art Verteilung, die eine Kovarianz- (oder Korrelations-) Matrix als Parameter verwendet und Daten generiert, die sich dieser annähern. Aber hier ist der Haken: Die Methode, die ich zu finden versuche, sollte die …

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Warum ist die Wahrscheinlichkeit Null für einen bestimmten Wert einer Normalverteilung?

Mir ist aufgefallen, dass in der Normalverteilung die Wahrscheinlichkeit gleich Null ist, während sie in der Poisson-Verteilung ungleich Null ist, wenn eine nicht negative ganze Zahl ist.P(x=c)P(x=c)P(x=c)ccc Meine Frage ist: Ist die Wahrscheinlichkeit einer Konstanten in der Normalverteilung gleich Null, weil sie die Fläche unter einer Kurve darstellt? Oder ist …

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So teilen Sie einen Datensatz, um eine 10-fache Kreuzvalidierung durchzuführen

Verschlossen . Diese Frage und ihre Antworten sind gesperrt, da die Frage nicht zum Thema gehört, aber von historischer Bedeutung ist. Derzeit werden keine neuen Antworten oder Interaktionen akzeptiert. Jetzt habe ich einen RDatenrahmen (Training). Kann mir jemand sagen, wie ich diesen Datensatz zufällig aufteilen soll, um eine 10-fache Kreuzvalidierung …

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