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Wie fügt man zuverlässig große Exponentialterme ohne Überlauffehler hinzu?
Ein sehr verbreitetes Problem in der Markov-Kette von Monte Carlo ist die Berechnung von Wahrscheinlichkeiten, die sich aus großen Exponentialausdrücken zusammensetzen. ea1+ea2+...ea1+ea2+... e^{a_1} + e^{a_2} + ... wobei die Komponenten aaa Dose von sehr klein bis sehr groß reichen. Mein Ansatz war es, den größten exponentiellen Term so dass:K:=maxi(ai)K:=maxi(ai)K := …