Als «r» getaggte Fragen

Verwenden Sie dieses Tag für jede * themenbezogene * Frage, bei der (a) "R" entweder als kritischer Teil der Frage oder als erwartete Antwort enthält, und (b) nicht * nur * die Verwendung von "R" betrifft.

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Identifizieren von Ausreißern für nichtlineare Regression
Ich forsche auf dem Gebiet der funktionellen Reaktion von Milben. Ich möchte eine Regression durchführen, um die Parameter (Angriffsrate und Bearbeitungszeit) der Rogers Typ II-Funktion abzuschätzen. Ich habe einen Datensatz mit Messungen. Wie kann ich Ausreißer am besten bestimmen? Für meine Regression verwende ich das folgende Skript in R (eine …
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Interpretation der ur.df-Ergebnisse von R (Dickey-Fuller-Einheitswurzeltest)
Ich führe den folgenden Unit-Root-Test (Dickey-Fuller) für eine Zeitreihe mit der ur.df()Funktion im urcaPaket aus. Der Befehl lautet: summary(ur.df(d.Aus, type = "drift", 6)) Die Ausgabe ist: ############################################### # Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test # ############################################### Test regression drift Call: lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + z.diff.lag) Residuals: …
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Gini-Koeffizient und Fehlergrenzen
Ich habe zu jedem Zeitpunkt eine Zeitreihe von Daten mit N = 14 Zählungen und möchte den Gini-Koeffizienten und einen Standardfehler für diese Schätzung zu jedem Zeitpunkt berechnen. Da ich zu jedem Zeitpunkt nur N = 14 Zählungen habe, berechnete ich die Jackknife-Varianz, dh aus Gleichung 7 von Tomson Ogwang …
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Welche Art von Residuen und Cooks Abstand werden für GLM verwendet?
Weiß jemand, wie die Formel für Cooks Distanz lautet? Die ursprüngliche Cook-Distanzformel verwendet studentisierte Residuen, aber warum verwendet R std. Pearson-Residuen bei der Berechnung des Entfernungsdiagramms des Cook für ein GLM. Ich weiß, dass studentisierte Residuen nicht für GLMs definiert sind, aber wie sieht die Formel zur Berechnung der Entfernung …
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Simulation von ARIMA (1,1,0) -Serien
Ich habe die ARIMA-Modelle an die ursprüngliche Zeitreihe angepasst, und das beste Modell ist ARIMA (1,1,0). Jetzt möchte ich die Serie von diesem Modell simulieren. Ich habe das einfache AR (1) -Modell geschrieben, konnte aber nicht verstehen, wie der Unterschied innerhalb des ARI-Modells (1,1,0) angepasst werden kann. Der folgende R-Code …
11 r  time-series  arima 
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Wie berechnet man die Konfidenzwerte in der Regression (mit zufälligen Wäldern / XGBoost) für jede Vorhersage in R?
Gibt es eine Möglichkeit, für jeden vorhergesagten Wert einen Konfidenzwert (wir können ihn auch als Konfidenzwert oder Wahrscheinlichkeit bezeichnen) zu erhalten, wenn Algorithmen wie Random Forests oder Extreme Gradient Boosting (XGBoost) verwendet werden? Angenommen, dieser Konfidenzwert reicht von 0 bis 1 und zeigt, wie sicher ich in Bezug auf eine …
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Bedeutung der y-Achse im Random Forest Partial Dependence Plot
Ich verwende das RandomForestR-Paket und bin verwirrt darüber, wie die Werte der Y-Achse in ihren partiellen Abhängigkeitsdiagrammen zu interpretieren sind. In den Hilfedokumenten heißt es, dass das Diagramm eine "grafische Darstellung des Randeffekts einer Variablen auf die Klassenwahrscheinlichkeit" ist. Ich bin jedoch immer noch verwirrt darüber, was genau die y-Achse …
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Durbin Watson Teststatistik
Ich habe den DW-Test auf mein Regressionsmodell in R angewendet und eine DW-Teststatistik von 1,78 und einen p-Wert von 2,2e-16 = 0 erhalten. Bedeutet dies, dass es keine Autokorrelation zwischen den Residuen gibt, weil der stat nahe bei 2 mit einem kleinen p-Wert liegt, oder bedeutet dies, dass der p-Wert …
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