Als «normal-distribution» getaggte Fragen

Die Normal- oder Gaußsche Verteilung hat eine Dichtefunktion, die eine symmetrische glockenförmige Kurve ist. Es ist eine der wichtigsten Verteilungen in der Statistik. Verwenden Sie das Tag [Normalität], um nach dem Testen der Normalität zu fragen.

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Warum wird der quadratische Unterschied so häufig verwendet?
Sehr oft stoße ich bei der Untersuchung neuer statistischer Methoden und Konzepte auf die quadratische Differenz (oder den mittleren quadratischen Fehler oder eine Vielzahl anderer Epitheta). Nur als Beispiel wird Pearsons r auf der Grundlage der mittleren quadratischen Differenz von der Regressionslinie, auf der die Punkte liegen, bestimmt. Bei ANOVAs …
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CNN Xavier Gewichtsinitialisierung
In einigen Tutorials wurde festgestellt, dass die "Xavier" -Gewichtsinitialisierung (Artikel: Verständnis der Schwierigkeit, tiefe Feedforward-Neuronale Netze zu trainieren ) ein effizienter Weg ist, um die Gewichte von Neuronalen Netzen zu initialisieren. Für vollständig verbundene Ebenen gab es in diesen Tutorials eine Faustregel: Var(W)=2nin+nout,simpler alternative:Var(W)=1ninVar(W)=2nin+nout,simpler alternative:Var(W)=1ninVar(W) = \frac{2}{n_{in} + n_{out}}, \quad …
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Warum ist MLE sinnvoll, wenn die Wahrscheinlichkeit einer einzelnen Stichprobe 0 ist?
Dies ist ein seltsamer Gedanke, den ich hatte, als ich einige alte Statistiken durchgesehen habe, und aus irgendeinem Grund kann ich mir die Antwort nicht vorstellen. Ein fortlaufendes PDF zeigt die Dichte der beobachteten Werte in einem bestimmten Bereich an. Wenn beispielsweise X∼N(μ,σ2)X∼N(μ,σ2)X \sim N(\mu,\sigma^2) ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, …
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Entsprechen die Testergebnisse wirklich einer Normalverteilung?
Ich habe versucht zu lernen, welche Distributionen in GLMs verwendet werden sollen, und ich bin ein wenig verwirrt, wann ich die normale Distribution verwenden soll. In einem Teil meines Lehrbuchs heißt es, dass eine Normalverteilung gut für die Modellierung von Prüfungsergebnissen geeignet sein könnte. Im nächsten Teil wird gefragt, welche …
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Steve Hsus Berechnung von Genies in China
In seinem Blog schrieb der Physiker Steve Hsu Folgendes: Unter der Annahme einer normalen Verteilung gibt es in den USA nur etwa 10.000 Menschen, die bei + 4SD auftreten, und eine ähnliche Anzahl in Europa. Dies ist also eine recht ausgewählte Population (ungefähr die ersten paar hundert Abiturienten pro Jahr …
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Lineare Regression: Gibt es eine nicht normale Verteilung, die die Identität von OLS und MLE angibt?
Diese Frage ist inspiriert von der langen Diskussion in den Kommentaren hier: Wie verwendet die lineare Regression die Normalverteilung? In dem üblichen linearen Regressionsmodell wird hier der Einfachheit halber mit nur einem Prädiktor geschrieben: wobei bekannte Konstanten sind und unabhängige Fehlerterme mit dem Mittelwert Null sind. Wenn wir zusätzlich Normalverteilungen …
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Summe zweier normaler Produkte ist Laplace?
Es ist anscheinend der Fall, dass wenn Xi∼N(0,1)Xi∼N(0,1)X_i \sim N(0,1) , dann X1X2+X3X4∼Laplace(0,1)X1X2+X3X4∼Laplace(0,1)X_1 X_2 + X_3 X_4 \sim \mathrm{Laplace(0,1)} Ich habe Artikel über beliebige quadratische Formen gesehen, die immer zu schrecklichen nicht-zentralen Chi-Quadrat-Ausdrücken führen. Die obige einfache Beziehung scheint mir überhaupt nicht offensichtlich zu sein, hat also (wenn es wahr …
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Benötigen Sie einen Algorithmus, um die relative Wahrscheinlichkeit zu berechnen, dass Daten aus der Normal- oder der Lognormalverteilung stammen
Angenommen, Sie haben eine Reihe von Werten, und Sie möchten wissen, ob es wahrscheinlicher ist, dass sie aus einer Gaußschen (Normal-) Verteilung oder aus einer logarithmischen Normalverteilung entnommen wurden. Idealerweise wissen Sie etwas über die Grundgesamtheit oder über die Ursachen von experimentellen Fehlern und hätten daher zusätzliche Informationen, die für …
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Warum wird oft von einer Gaußschen Verteilung ausgegangen?
Zitiert aus einem Wikipedia-Artikel zur Parameterschätzung für einen naiven Bayes-Klassifikator : "Eine typische Annahme ist, dass die mit jeder Klasse verbundenen kontinuierlichen Werte gemäß einer Gaußschen Verteilung verteilt sind." Ich verstehe, dass eine Gaußsche Verteilung aus analytischen Gründen zweckmäßig ist. Gibt es jedoch einen anderen realen Grund für diese Annahme? …
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Ermittlung des wahren Mittels aus verrauschten Beobachtungen
Ich habe eine große Menge von Datenpunkten der Form (Mittelwert, stdev). Ich möchte dies auf einen einzigen (besseren) Mittelwert und eine (hoffentlich) kleinere Standardabweichung reduzieren. Offensichtlich konnte ich einfach berechnen berücksichtigt jedoch nicht die Tatsache, dass einige der Datenpunkte wesentlich genauer sind als andere.∑datameanN∑datameanN\frac{\sum data_{mean}}{N} Vereinfacht ausgedrückt möchte ich einen …
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Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Normalverteilung mit unendlicher Varianz einen Wert hat, der über ihrem Mittelwert liegt?
Ich habe heute im Interview etwas Ähnliches gefragt. Der Interviewer wollte wissen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass eine At-the-Money-Option im Geld landet, wenn die Volatilität gegen unendlich tendiert. Ich sagte 0%, weil die Normalverteilungen, die dem Black-Scholes-Modell und der Random-Walk-Hypothese zugrunde liegen, eine unendliche Varianz haben werden. Und so …
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Ist die Standardabweichung völlig falsch? Wie können Sie den Standard für Höhen, Zählungen usw. (positive Zahlen) berechnen?
Angenommen, ich berechne Höhen (in cm) und die Zahlen müssen höher als Null sein. Hier ist die Musterliste: 0.77132064 0.02075195 0.63364823 0.74880388 0.49850701 0.22479665 0.19806286 0.76053071 0.16911084 0.08833981 Mean: 0.41138725956196015 Std: 0.2860541519582141 In diesem Beispiel müssen gemäß der Normalverteilung 99,7% der Werte zwischen dem ± 3-fachen der Standardabweichung vom Mittelwert …
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