Als «moving-window» getaggte Fragen

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Wie führt man eine Imputation von Werten in einer sehr großen Anzahl von Datenpunkten durch?
Ich habe einen sehr großen Datensatz und es fehlen ungefähr 5% zufällige Werte. Diese Variablen sind miteinander korreliert. Der folgende Beispiel-R-Datensatz ist nur ein Spielzeugbeispiel mit Dummy-korrelierten Daten. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1, 2000000, replace = TRUE), ncol = 10000) colnames(xmat) <- paste ("M", 1:10000, sep …
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Was ist die Autokorrelationsfunktion einer Zeitreihe, die sich aus der Berechnung einer sich bewegenden Standardabweichung ergibt?
Angenommen, ich habe eine Zeitreihe von Beobachtungen und berechne ein Maß für die Varianz dieser Zeitreihe als Standardabweichung (SD) in einem rollenden Fenster der Breite und dieses Fenster wird in einzelnen Zeitschritten über die Reihe verschoben. Nehmen wir weiter an, dass , wobei die Anzahl der Beobachtungen ist und dass …
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Einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt auf einen gleitenden Fenstermittelwert einstellen?
Der Alpha-Parameter eines exponentiellen gleitenden Durchschnitts definiert die Glättung, die der Durchschnitt für eine Zeitreihe anwendet. In ähnlicher Weise definiert die Fenstergröße eines sich bewegenden Fenstermittels auch die Glättung. Gibt es eine Möglichkeit, den Alpha-Parameter so einzustellen, dass die Glättung ungefähr der eines Mittelwerts für bewegliche Fenster einer bestimmten Größe …
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