Statistiken und Big Data finance

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Warum die Cornish-Fisher-Erweiterung anstelle des Probenquantils verwenden?

Die Cornish-Fisher-Erweiterung bietet eine Möglichkeit, die Quantile einer Verteilung basierend auf Momenten abzuschätzen. (In diesem Sinne sehe ich es als Ergänzung zur Edgeworth-Erweiterung , die eine Schätzung der kumulativen Verteilung basierend auf Momenten liefert.) Ich würde gerne wissen, in welchen Situationen man die Cornish-Fisher-Erweiterung für empirische Arbeiten der vorziehen würde …

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Verwendung von ARMA-GARCH-Modellen zur Simulation von Devisenpreisen

Ich habe ein ARIMA (1,1,1) -GARCH (1,1) -Modell an die Zeitreihe der AUD / USD-Wechselkursprotokollpreise angepasst, die über mehrere Jahre in einminütigen Intervallen abgetastet wurden, sodass ich mehr als zwei habe Millionen Datenpunkte, an denen das Modell geschätzt werden soll. Der Datensatz ist hier verfügbar . Aus Gründen der Klarheit …

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Gigantische Kurtosis?

Ich mache einige beschreibende Statistiken über die täglichen Renditen von Aktienindizes. Das heißt, wenn und die an Tag 1 bzw. Tag 2 sind, dann ist die Rendite, die ich verwende (in der Literatur völlig Standard).P1P1P_1P2P2P_2loge(P2P1)loge(P2P1)log_e (\frac{P_2}{P_1}) In einigen Fällen ist die Kurtosis also enorm. Ich betrachte ungefähr 15 Jahre tägliche …

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Testen der Sharpe Ratio-Signifikanz

Was ist der richtige Weg, um die Bedeutung von Sharpe Ratios oder Information Ratios zu testen? Die Sharpe Ratios basieren auf verschiedenen Aktienindizes und können variable Rückblickperioden haben. Eine Lösung, die ich beschrieben habe, wendet einfach einen Student-T-Test an, wobei der df auf die Länge des Rückblickzeitraums eingestellt ist. Ich …

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Werkzeuge zur Modellierung finanzieller Zeitreihen

Welche modernen Tools (Windows-basiert) schlagen Sie zur Modellierung finanzieller Zeitreihen vor?

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Warum ist Volatilität ein wichtiges Thema in der Finanzökonometrie?

Ich weiß nicht, ob es völlig vom Thema abweicht, aber ich dachte, es könnte nützlich sein, Meinungen und eine Gesamtantwort darüber zu haben, warum Volatilität ein wichtiges Thema in der Finanzökonometrie ist. Ich denke, es begann mit der Portfoliotheorie und der Notwendigkeit, die Eigenschaften des zugrunde liegenden zweiten Moments der …

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Korrelation zwischen zwei Variablen ungleicher Größe

In einem Problem, an dem ich arbeite, habe ich zwei Zufallsvariablen, X und Y. Ich muss herausfinden, wie eng die beiden miteinander korrelieren, aber sie haben unterschiedliche Dimensionen. Der Rang des Zeilenraums von X beträgt 4350, und der Rang des Zeilenraums von Y ist mit Zehntausenden wesentlich größer. Sowohl X …

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Berechnung der kumulativen Verteilung des maximalen Drawdowns des Random Walk mit Drift

Ich interessiere mich für die Verteilung des maximalen Drawdowns eines zufälligen Spaziergangs: Sei wobei . Der maximale Drawdown nach Perioden beträgt . Ein Artikel von Magdon-Ismail et. al. gibt die Verteilung für die maximale Absenkung einer Brownschen Bewegung mit Drift an. Der Ausdruck beinhaltet eine unendliche Summe, die einige Begriffe …

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Unterschied zwischen zeitverzögerten neuronalen Netzen und wiederkehrenden neuronalen Netzen

Ich möchte ein neuronales Netzwerk verwenden, um finanzielle Zeitreihen vorherzusagen. Ich komme aus einem IT-Umfeld und habe einige Kenntnisse über neuronale Netze. Ich habe darüber gelesen: TDNN RNN Ich habe nach R-Paketen für sie gesucht und nur eines für RNN gefunden, das RSNNS-Paket, das Elman- und Jordan-Implementierungen enthält, die RNN …

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Mehrere Fragen zu statistischen Finanzzeitreihenmodellen von „maschinell lernenden Personen“

Um zu erklären, warum ich diese dummen Fragen habe, muss ich sagen, dass ich eher eine Person bin, die maschinell lernt. Während ich an Problemen in der Bioinformatik arbeitete, war alles in Ordnung. Als ich Wörter wie "Regression" oder "Kurtosis und Schiefe" hörte, lächelte ich im ersten Fall nur, im …

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Konfidenzintervalle bei Verwendung des Bayes-Theorems

Ich berechne einige bedingte Wahrscheinlichkeiten und zugehörige 95% -Konfidenzintervalle. In vielen meiner Fälle habe ich eine einfache Anzahl von xErfolgen aus nVersuchen (aus einer Kontingenztabelle), sodass ich ein Binomial-Konfidenzintervall verwenden kann, wie es binom.confint(x, n, method='exact')in in angegeben ist R. In anderen Fällen habe ich solche Daten jedoch nicht, daher …

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k-facher Lebenslauf der Prognose finanzieller Zeitreihen - ist die Leistung beim letzten Falten relevanter?

Ich arbeite an einem ANN-basierten Prognosemodell für eine finanzielle Zeitreihe. Ich verwende eine 5-fache Kreuzvalidierung und die durchschnittliche Leistung ist so. Die Leistung in der letzten Falte (die Iteration, bei der das letzte Segment nicht trainiert und zur Validierung verwendet wird) ist besser als der Durchschnitt. Ist dies ein Zufall …

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Produktivität oder Kosten im Laufe der Zeit verstehen, ohne stochastischen Unterbrechungen zum Opfer zu fallen

Helfen Sie mir bitte hier. Vielleicht müssen Sie mir helfen, die Frage zu stellen, bevor Sie mir überhaupt eine Antwort geben. Ich habe noch nie etwas über Zeitreihenanalyse gelernt und weiß nicht, ob ich das wirklich brauche. Ich habe noch nie etwas über zeitgeglättete Durchschnittswerte gelernt und weiß nicht, ob …

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Automatisierung der statistischen Korrelation zwischen „Texten“ und „Daten“

Ich sammle Textdaten zu Pressemitteilungen, Blog-Posts, Bewertungen usw. der Produkte und Leistungen bestimmter Unternehmen. Insbesondere möchte ich prüfen, ob es Korrelationen zwischen bestimmten Arten und / oder Quellen solcher "Textinhalte" mit den Marktbewertungen der Aktiensymbole der Unternehmen gibt. Solche offensichtlichen Korrelationen können vom menschlichen Verstand ziemlich schnell gefunden werden - …

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Ressourcen zum Erlernen der statistischen Analyse von Finanzdaten

Mir ist klar, dass die statistische Analyse von Finanzdaten ein großes Thema ist, aber genau deshalb muss ich meine Frage stellen, wenn ich versuche, in die Welt der Finanzanalyse einzudringen. Da ich zu diesem Zeitpunkt so gut wie nichts über das Thema weiß, sind die Ergebnisse meiner Google-Suche überwältigend. Viele …

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Als «finance» getaggte Fragen