Werkzeuge zur Modellierung finanzieller Zeitreihen

Welche modernen Tools (Windows-basiert) schlagen Sie zur Modellierung finanzieller Zeitreihen vor?

Ich empfehle R (siehe Zeitreihenansicht auf CRAN ).

Einige nützliche Referenzen:

• Ökonometrie in R , von Grant Farnsworth
• Multivariate Zeitreihenmodellierung in R.

R ist großartig, aber ich würde es nicht wirklich "Windows-basiert" nennen :) Das heißt, die cmd-Eingabeaufforderung basiert auf Windows. Ich denke, es ist technisch in einem Fenster ...

RapidMiner ist viel einfacher zu bedienen [1]. Es ist eine kostenlose Open-Source-GUI für mehrere Plattformen. Hier ist ein Video zur Vorhersage von Zeitreihen:

http://rapidminerresources.com/index.php?page=financial-time-series-modelling---part-1

Vergessen Sie auch nicht zu lesen:

http://www.forecastingprinciples.com/

[1] Nein, ich arbeite nicht für sie.

Ich arbeite sehr gerne mit R, weil Sie am Ende fast alles finden und Sie eine sehr gute Unterstützung bei den Mailinglisten haben. Der Nachteil von R ist, dass hilfreiche Elemente, die zu Ihren spezifischen Problemen passen, möglicherweise über eine große Anzahl von Paketen verteilt sind und Sie sie möglicherweise nicht immer finden können. Ein weiterer Punkt kann ein Lock-In sein. Damit meine ich, dass Sie nach einer gewissen Zeit des Lernens von R wahrscheinlich nicht motiviert sind, eine andere Software neu zu lernen, aber dies wird in jedem System passieren.

In Bezug auf Matlab ist es teuer - wenn das Budget knapp ist, funktioniert Octave genauso gut, zumindest für die Dinge, die ich damit machen musste, die ziemlich einfach waren.

Ich bin neu hier und vielleicht hat "Finanzzeitreihen" eine spezifische Definition ... Aber da ich es nicht weiß, wäre meine Frage an Sie, was Sie meinen: vierteljährliche / monatliche Wirtschaftsdaten, tägliche Marktpreise, stündliche oder höherfrequente Daten usw.? Und mit "Modellieren" meinen Sie die Arbeit mit Lehrbuch-ARIMA / ARCH-Lösungen oder etwas exotischeren Dingen (wie dynamischen linearen Systemen) oder exotischen / benutzerdefinierten Experimenten?

R ist flexibel und kostenlos, obwohl es weniger GUI-fähig ist als die meisten anderen. Es gibt auch Pakete, die alles von täglichen Aktienkursen bis hin zu dynamischen linearen Systemen und Optimierungspaketen abdecken. (Tatsächlich wird der schwierige Teil darin bestehen, zu entscheiden, welche Zeitreihen und welche Finanzpakete verwendet werden sollen.)

GRETL ist kostenlos und hat eine vernünftige Benutzeroberfläche, obwohl es ökonometrisch ist, nicht wirklich täglich marktorientiert. Ich habe von Oxmetrics gehört, für das anscheinend ein sehr vollständiges ARCH-Paket für jede mögliche Variante verfügbar ist. Wenn Sie über monatliche / vierteljährliche Wirtschaftsdaten sprechen, können Sie auch X12-ARIMA verwenden, eine Art Benchmark.

Ich habe alle Arten von GUIs zum Programmieren / Verarbeiten von Daten verwendet, aber aus irgendeinem Grund hat RapidMiner nie wirklich mit mir geklickt. Etwas Seltsames an seinem Workflow, das ich noch nie bekommen habe.

MATLAB ist zwar nicht gerade billig, wird jedoch in der Finanzbranche häufig für die Modellierung von Zeitreihen verwendet: http://www.mathworks.com

• Klar R.

• RadidMiner ist nett, aber die Umstellung auf das Denken in Bezug auf Operatoren dauert einen Moment

• Matlab / Oktave

Wenn Sie ein bestimmtes Problem beschreiben, kann ich möglicherweise genauer darauf eingehen.

An meiner Universität wird Stata als Programm für statistische Finanzanalysen unterrichtet. Sie können outreg beispielsweise verwenden, um Tabellen für Veröffentlichungen in Finanzpapieren sehr einfach zu formatieren. Die Programmiersyntax ist nicht wirklich gut. Ich denke, man muss zum Beispiel Funktionen mit "Variable" deklarieren, was meiner Meinung nach eine Eigenart ist. Die Anzahl der verschiedenen statistischen Funktionen ist jedoch sehr groß.

Wahrscheinlich nicht genau das, wonach Sie suchen, aber Sie können SwiftForecast überprüfen . Sie können eine Zeitreihe automatisch und ohne Software vorhersagen. Es ist ziemlich neu, aber ich finde die Idee eines Prädiktors im "Google-Stil" ziemlich interessant ...

Möglicherweise möchten Sie LDT verwenden . Es ist kostenlos und bietet zwar eine automatische Vorhersage mit VAR-Modellen (Stationary Vector Autoregressive), Sie können jedoch auch von anderen Analysetypen profitieren.

PS: Ich bin der Entwickler dieser Software.