Statistiken und Big Data

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Wie werden Gewichte für die WLS-Regression in R bestimmt?

Ich versuche, das Alter als Funktion einer Reihe von DNA-Methylierungsmarkern vorherzusagen. Diese Prädiktoren sind kontinuierlich zwischen 0 und 100. Wenn ich eine OLS-Regression durchführe, kann ich sehen, dass die Varianz mit dem Alter zunimmt. Daher habe ich mich für ein gewichtetes Regressionsmodell entschieden. Ich habe jedoch Probleme bei der Entscheidung, …

8 r multiple-regression weighted-regression

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Filtern gegen Glätten in der Bayes'schen Schätzung

Ich stehe vor einer posterioren Verteilung in einer MCMC- Anwendung, die darauf abzielt, eine nicht beobachtbare Variable bei einer beobachteten Reihe y = \ {y_t \} ^ T_ {t = abzutasten 0} .x={xt}Tt=0x={xt}t=0Tx=\{x_t\}_{t=0}^{T}y={yt}Tt=0y={yt}t=0Ty=\{y_t\}^T_{t=0} Die bedingten Posterioren lauten jedoch p(xt|yt+1,yt,yt−1,xt−1,xt+1,Θ),p(xt|yt+1,yt,yt−1,xt−1,xt+1,Θ),p(x_t | y_{t+1}, y_t, y_{t-1} ,x_{t-1}, x_{t+1}, \Theta), wobei ΘΘ\Theta a ist …

8 time-series bayesian smoothing filter

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Was ist der Mittelwert und die Varianz des Medians einer Menge normaler Zufallsvariablen?

Sei , ..., identisch unabhängig verteilte Zufallsvariablen mitX1X1X_1X.nXnX_nN.( μ ,σ2)N(μ,σ2)N(\mu, \sigma^2) Es ist leicht zu zeigen, dass der Stichprobenmittelwert eine Zufallsvariable mit .X.¯=1n∑ni = 0X.ichX¯=1n∑i=0nXi\bar{X} = \frac{1}{n}\sum^n_{i = 0}{X_i}N.( μ ,σ2n)N(μ,σ2n)N(\mu, \frac{\sigma^2}{n}) Es fällt mir jedoch schwer, die Verteilung des der Stichprobe zu ermitteln , insbesondere in Bezug auf Mittelwert …

8 probability normal-distribution random-variable median

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Was ist probabilistische Folgerung?

Ich lese Chris Bishops Lehrbuch zur Mustererkennung und zum maschinellen Lernen . Ich bin mehrmals auf den Begriff probabilistische Folgerung gestoßen. Ich habe ein paar Fragen. Ist probabilistische Inferenz nur in einem grafischen Modellierungskontext anwendbar? Was ist der Unterschied zwischen traditioneller statistischer Inferenz (p-Werte, Konfidenzintervalle, Bayes-Faktoren usw.) und probabilistischer Inferenz? …

8 machine-learning probability inference graphical-model

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Warum wird die isometrische Log-Ratio-Transformation gegenüber dem Additiv (alr) oder der zentrierten (clr) mit Zusammensetzungsdaten bevorzugt?

Ich mache eine lineare Regression für Kompositionsdaten unter Verwendung der Log-Ratio-Transformation mit Volkszählungsdaten. Die IVs sind zusammengesetzt (Prozent summiert sich auf 100). Der DV ist nicht kompositorisch und kontinuierlich. Die alr- und clr-Ergebnisse lassen sich leichter interpretieren. Sie alle erzeugen das gleiche Maß an Passform. Ich bin geneigt, mit alr …

8 regression compositional-data

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Binomial GLM in R: dieselben Daten, aber zwei verschiedene Modelle

Betrachten Sie eine logistische Regression dieser Daten: X1 X2 Y 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 R akzeptiert drei verschiedene Darstellungen der Daten: eine Zeile pro Tabelleneintrag und zwei komprimierte Darstellungen (eine mit Gewichten, eine …

8 r logistic

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Stichprobenverteilung des Mittelwerts einer Beta

Angenommen, wir haben . Was bedeutet die Stichprobenverteilung der Stichprobe?X.∼ Beta ( α , β)X.∼Beta(α,β)X \sim \text{Beta}(\alpha, \beta) Mit anderen Worten, welcher Verteilung folgt die Stichprobe einer Beta?X.¯X.¯\bar{X}

8 distributions beta-distribution mean

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Bedeutung des richtigen Prior

Ich versuche, die Grundlagen der Bayes'schen Entscheidung zu lernen, und bin auf den Ausdruck "richtiger Prior" gestoßen, aber ich verstehe nicht wirklich, was das bedeutet. Weiß jemand?

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Was genau ist ein „Löser“ in der Optimierung?

Ich bin wirklich verwirrt über die Verwendung von Solver bei der Computeroptimierung. Ich habe mich einen Monat lang umgesehen, um zu sehen, ob ich ein gutes Gefühl dafür bekommen kann, was dieser Begriff bedeutet, aber ich habe immer noch kein gutes Verständnis dafür. Es scheint, dass ich, wenn ich ein …

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Wie geht Python Scikit Learn mit dem Problem der linearen Trennung bei der logistischen Regression um?

Es gibt bereits Beiträge zu Warnungen von R, die sich mit logistischer Regression und linearer Trennung wie dieser befassen . Ich möchte nur sicherstellen, dass in Python Scikit Learn dieses Problem durch den L1 / L2-Regularisierungsteil in der Optimierungsfunktion gelöst wird. Mit anderen Worten, es ist sicher zu sagen, dass …

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Was ist die Intuition hinter einer Indikatorfunktion?

Was ist eine Indikatorfunktion? Was ist die Intuition hinter einer Indikatorfunktion? Warum ist die Anzeigefunktion IAIAI_A im folgenden Beispiel benötigt? Kann das folgende Beispiel ohne Verwendung der Anzeigefunktion umgeschrieben werden? Lassen AAAsei irgendein Ereignis. Wir können schreibenP(A)P(A)\Bbb P(A) als Erwartung wie folgt: Definieren Sie die Anzeigefunktion: IA={1,0,if event A occursotherwiseIA={1,if …

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Warum kann ich den Testsatz nicht als Validierungssatz verwenden?

Ich habe irgendwo festgestellt, dass der Testsatz nicht als Validierungssatz verwendet werden darf. Warum? Der Validierungssatz wird angewendet, wenn die Modellparameter festgelegt sind und das Lernen nur durch Backprop auf dem Trainingsstapel erfolgt. Warum kann ich Testdaten nicht als Validierungsdaten verwenden?

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So erhalten Sie multivariate glaubwürdige Intervallschätzungen / Regionen mit der höchsten Dichte (HDR) nach MCMC

Ich schätze 15 Parameter meines Modells unter Verwendung eines Bayes'schen Ansatzes und einer Markov-Ketten-Monte-Carlo-Methode (MCMC). Meine Daten nach dem Ausführen einer MCMC-Kette von 100000 Proben sind daher eine 100000 × 15-Tabelle mit Parameterwerten. Ich möchte 15-dimensionale Regionen mit der höchsten Dichte meiner posterioren Verteilung finden. Mein Problem: Das Clustering der …

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Schätzung der CAPM Beta über OLS Regresson

Ich studiere Ökonometrie aus der dritten Ausgabe von 'Introduction to Econometrics' von James H. Stock und Mark W. Watson. Auf Seite 166 schweift es in das Beta der Aktie ab. Es sagt Diese Betas werden in der Regel durch OLS-Regression der tatsächlichen Überschussrendite der Aktie gegen die tatsächliche Überschussrendite eines …

8 regression finance

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Schritt Änderungserkennung

Ich verwende eine nichtlineare Methode der kleinsten Quadrate, um eine analytische Funktion an einige experimentelle Daten anzupassen. Ich muss dem Algorithmus einige anfängliche Schätzwerte geben, also versuche ich herauszufinden, wie dies automatisch gemacht wird (und nicht mit dem Auge, was ich getan habe). Dies sind einige simulierte Daten, die durch …

8 time-series variance