Statistiken und Big Data

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Wie lassen sich Wechselwirkungen zwischen Faktor und Kovariate in einem Modell mit gemischten Effekten untersuchen?

Ich habe 2 Faktoren Aund B(5 × 3) und eine Kovariate Xin einem innerhalb des Subjekts liegenden Design. So spezifiziere ich mein Gesamtmodell: lme.out = lme(y~ A*B*X, random=~1|Subject, data=mydata) Meine Interpretation ist, dass ich ein Diagramm betrachte y~x, in dem sich die Steigung aufgrund der Kovariate ändert und sich die …

8 repeated-measures interaction lme4-nlme contrasts predictor

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Ist es möglich, standardisierte Beta-Koeffizienten für die Quantilregression zu interpretieren?

Ist es möglich, Koeffizienten aus einer Quantilregression auf standardisierten Daten zu interpretieren? Angenommen, ich standardisiere die abhängige Variable und die unabhängige Variable (subtrahiere den Mittelwert und dividiere durch die Standardabweichung) und führe dann eine Quantilregression für den Median wie zyyyxxx qreg y x, q(0.5) in stata. Der geschätzte Koeffizient für …

8 regression stata quantiles

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Identifizierung des Parameterproblems

Ich kämpfe immer darum, das wahre Wesen der Identifikation in der Ökonometrie zu erreichen. Ich weiß, dass wir angeben, dass ein Parameter (z. B. ) identifiziert werden kann, wenn wir durch einfaches Betrachten seiner (gemeinsamen) Verteilung auf den Wert des Parameters schließen können. In einem einfachen Fall von , wobei …

8 estimation identifiability

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Wie gehe ich mit einer quasi vollständigen Trennung in einem logistischen GLMM um?

Update : Da ich jetzt weiß, dass mein Problem als quasi vollständige Trennung bezeichnet wird, habe ich die Frage aktualisiert, um dies widerzuspiegeln (danke an Aaron). Ich habe einen Datensatz aus einem Experiment, bei dem 29 menschliche Teilnehmer (Faktor code) an einer Reihe von Versuchen gearbeitet haben und der responseentweder …

8 r logistic standard-error lme4-nlme separation

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Parallele gerade Linien auf Residuum vs. angepasstem Diagramm

Ich habe ein Problem mit multipler Regression, das ich mit einer einfachen multiplen Regression zu lösen versucht habe: model1 <- lm(Y ~ X1 + X2 + X3 + X4 + X5, data=data) Dies scheint die 85% der Varianz (gemäß R-Quadrat) zu erklären, die ziemlich gut zu sein scheint. Was mich …

8 r regression multiple-regression

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Standardnormalverteilung in einem Unterraum

Sei ein Vektorraum mit . Eine Standardnormalverteilung auf ist das Gesetz eines Zufallsvektors , der Werte in annimmt und so, dass die Koordinaten von in einer ( in irgendeiner) orthonormalen Basis von ein Zufallsvektor sind hergestellt aus unabhängigen Standardnormalverteilungen .U⊂RnU⊂RnU \subset \mathbb{R}^ndim(U)=ddim⁡(U)=d\dim(U)=dUUUX=(X1,…,Xn)X=(X1,…,Xn)X=(X_1, \ldots, X_n)UUUXXX⟺⟺\iffUUUdddN(0,1)N(0,1){\cal N}(0, 1) Beim Lesen dieser Frage …

8 normal-distribution conditioning

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Kann ich eine umfassende Suche mit Kreuzvalidierung für die Funktionsauswahl durchführen?

Ich habe einige Beiträge zur Funktionsauswahl und Kreuzvalidierung gelesen, habe aber noch Fragen zum richtigen Verfahren. Angenommen, ich habe einen Datensatz mit 10 Funktionen und möchte die besten Funktionen auswählen. Angenommen, ich verwende einen Klassifikator für den nächsten Nachbarn. Kann ich mithilfe der Kreuzvalidierung eine umfassende Suche durchführen, um die …

8 cross-validation model-selection feature-selection

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Warum hat eine endliche, irreduzible und aperiodische Markov-Kette mit einer doppelt stochastischen Matrix P eine gleichmäßige Grenzverteilung?

Der Satz lautet: "Wenn eine Übergangsmatrix für eine irreduzible Markov-Kette mit einem endlichen Zustandsraum S doppelt stochastisch ist, ist ihr (eindeutiges) invariantes Maß über S einheitlich." Wenn eine Markov-Kette eine doppelt stochastische Übergangsmatrix hat, habe ich gelesen, dass ihre Grenzwahrscheinlichkeiten die gleichmäßige Verteilung ausmachen, aber ich verstehe nicht ganz warum. …

8 probability self-study markov-process

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Konservativität von Tests basierend auf diskreten Zufallsvariablen

Für diskrete Teststatistiken ist die Verteilung des entsprechenden Werts diskret und stochastisch größer als die gleichmäßige Verteilung. Daher ist der entsprechende Hypothesentest basierend auf dem p-Wert (ablehnen, wenn der p-Wert beispielsweise kleiner als 0,05 ist) immer konservativ in dem Sinne, dass die Wahrscheinlichkeit, einen Fehler vom Typ I zu machen, …

8 distributions statistical-significance hypothesis-testing discrete-data

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Gleichzeitige Heteroskedastizität und schwere Schwänze in einem Regressionsmodell

Ich versuche, mithilfe der Regression ein Vorhersagemodell zu erstellen. Dies ist das Diagnosediagramm für das Modell, das ich durch die Verwendung von lm () in R erhalte: Was ich aus dem QQ-Diagramm gelesen habe, ist, dass die Residuen eine starke Verteilung haben, und das Diagramm Residuen gegen Angepasst scheint darauf …

8 regression residuals heteroscedasticity robust rlm

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Wie bringe ich eine Gruppe von Personen dazu, eine Reihe von Objekten gemeinsam zu ordnen?

Ich arbeite für eine Organisation, die rund 180 Schulen im ganzen Land beaufsichtigt. Wir sammeln regelmäßig Ergebnisdaten von diesen Schulen und ordnen sie ein. Ich wurde gebeten, eine Umfrage beim nationalen Büro (ca. 100 Personen) durchzuführen, um festzustellen, welche Schulen am besten und am schlechtesten wahrgenommen werden, basierend auf dem …

8 survey ranking bradley-terry-model

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Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass drei Personen aufeinanderfolgende Geburtstage haben?

Jemand brachte im Gespräch vor, dass drei ihrer Freunde aufeinanderfolgende Geburtstage hatten (z. B. 10., 11. und 12. November), und ich wollte herausfinden, wie wahrscheinlich dies für zufällig ausgewählte drei Personen ist, vorausgesetzt, die Geburtstage sind zufällig verteilt und die Geburtstage von zwei Personen in einer Stichprobe sind unabhängig. Meine …

8 probability

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Beitrag jeder Kovariate zu einer einzelnen Vorhersage in einem logistischen Regressionsmodell

Nehmen wir zum Beispiel an, wir haben ein logistisches Regressionsmodell, das die Wahrscheinlichkeit ausgibt, dass ein Patient eine bestimmte Krankheit entwickelt, die auf vielen Kovariaten basiert. Wir können uns ein Bild von der Größe und Richtung des Effekts jeder Kovariate im Allgemeinen machen, indem wir die Koeffizienten des Modells untersuchen …

8 logistic regression-coefficients model

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Wann war ein Bayes'scher Ansatz entscheidend für die Lösung einer Theorie, Hypothese oder eines Problems?

Kürzlich wurde eine Frage auf einem Listenserver veröffentlicht, den ich abonniere (vielleicht zynisch?), Wenn ein Bayes'scher Ansatz entscheidend für die "Erledigung der Aufgabe" bei der Beantwortung von Fragen im Bereich der Ökologie war. Ich frage mich im Allgemeinen, wann ein Bayes'scher Ansatz für den Fortschritt in einem bestimmten Bereich wesentlich …

8 bayesian multilevel-analysis

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Berechnung der Genauigkeit und des Rückrufs in R.

Angenommen, ich erstelle einen logistischen Regressionsklassifikator, der vorhersagt, ob jemand verheiratet oder ledig ist. (1 = verheiratet, 0 = ledig) Ich möchte einen Punkt auf der Präzisionsrückrufkurve auswählen, der mir eine Genauigkeit von mindestens 75% gibt. möchte ich die Schwellenwerte und auswählen , damit:t1t1t_1t2t2t_2 Wenn die Ausgabe meines Klassifikators größer …

8 r precision-recall