Statistiken und Big Data

Fragen und Antworten für Personen, die sich für Statistik, maschinelles Lernen, Datenanalyse, Data Mining und Datenvisualisierung interessieren

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Wie kann getestet werden, ob ein Regressionskoeffizient durch eine Gruppierungsvariable moderiert wird?
Ich habe eine Regression für zwei Gruppen der Stichprobe durchgeführt, basierend auf einer moderierenden Variablen (z. B. Geschlecht). Ich mache einen einfachen Test für den Moderationseffekt, indem ich überprüfe, ob die Signifikanz der Regression bei einem Satz verloren geht, während sie bei dem anderen bleibt. Q1: Die obige Methode ist …
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Richtlinien für die Entdeckung neuen Wissens in Daten
Ich plane etwas, um mich selbst oder jemand anderen zu verdeutlichen. Normalerweise startet eine Frage diesen Prozess, und oft hofft die fragende Person auf eine bestimmte Antwort. Wie kann ich weniger voreingenommen interessante Dinge über die Daten erfahren? Im Moment folge ich ungefähr dieser Methode: Zusammengefasste Statistiken. Streifendiagramm. Streudiagramm. Vielleicht …
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Akzeptanzraten für Metropolis-Hastings mit einheitlicher Kandidatenverteilung
Was ist der Grund für eine Akzeptanzrate von etwa 20%, wenn der Metropolis-Hastings-Algorithmus mit einheitlichen Kandidatenverteilungen ausgeführt wird? Mein Gedanke ist: Sobald die wahren (oder nahezu wahren) Parameterwerte entdeckt wurden, würde kein neuer Satz von Kandidatenparameterwerten aus demselben einheitlichen Intervall den Wert der Wahrscheinlichkeitsfunktion erhöhen. Je mehr Iterationen ich ausführe, …
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Multivariate orthogonale Polynomregression?
Betrachten Sie als Motivationsmittel für die Frage ein Regressionsproblem, bei dem wir versuchen, anhand der beobachteten Variablen zu schätzen.{ a , b }Y.YY{ a , b }{a,b}\{ a, b \} Bei der multivariaten Polynom-Regression versuche ich, die optimale Parametrisierung der Funktion zu finden f( y) = c1a + c2b + …
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Müssen Nullzählungen für einen Likelihood-Ratio-Test von Poisson / Loglinear-Modellen angepasst werden?
Wenn die Kontingenztabelle Nullen enthält und wir verschachtelte Poisson / Loglinear-Modelle (unter Verwendung der R- glmFunktion) für einen Likelihood-Ratio-Test anpassen, müssen wir die Daten vor dem Anpassen der glm-Modelle anpassen (z. B. 1/2 zu allen hinzufügen) die zählt)? Natürlich können einige Parameter nicht ohne Anpassung geschätzt werden, aber wie wirkt …
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Wie modelliere ich die Summe der Bernoulli-Zufallsvariablen für abhängige Daten?
Ich habe fast die gleichen Fragen wie diese: Wie kann ich die Summe der Bernoulli-Zufallsvariablen effizient modellieren? Aber die Einstellung ist ganz anders: S=∑i=1,NXiS=∑i=1,NXiS=\sum_{i=1,N}{X_i} , , ~ 20, ~ 0,1P(Xi=1)=piP(Xi=1)=piP(X_{i}=1)=p_iNNNpipip_i Wir haben die Daten für die Ergebnisse von Bernoulli-Zufallsvariablen: ,Xi,jXi,jX_{i,j}Sj=∑i=1,NXi,jSj=∑i=1,NXi,jS_j=\sum_{i=1,N}{X_{i,j}} Wenn wir mit maximaler Wahrscheinlichkeitsschätzung schätzen (und ), stellt sich …
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Tobit Modell mit R.
Weiß jemand, wo gute Anwendungen und Beispiele (neben dem Handbuch und dem Buch angewandte Ökonometrie mit R) unter Verwendung des tobit-Modells mit den Paketen VRE zu finden sind? Bearbeiten Ich suche nach einem Befehl, um die Randeffekte für y zu berechnen (nicht für die latente Variable y *). Es scheint …
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Stabilitätsprüfung in einer Zeitreihe
Gibt es eine Standardmethode (oder die beste Methode) zum Testen, wenn sich eine bestimmte Zeitreihe stabilisiert hat? Etwas Motivation Ich habe ein stochastisches dynamisches System, das bei jedem Zeitschritt einen Wert ausgibt . Dieses System hat ein vorübergehendes Verhalten bis zum Zeitschritt und stabilisiert sich dann mit einem Fehler um …
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