Statistiken und Big Data

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Vor Jahren fand ich diese Identität durch Experimente mit Daten und Transformationen. Nachdem er es meinem Statistikprofessor erklärt hatte, kam er mit einem einseitigen Proof in Vektor- und Matrixnotation in die nächste Klasse. Leider habe ich das Papier verloren, das er mir gegeben hat. (Dies war im Jahr 2007) Kann …

9 regression r-squared

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Generieren Sie eine symmetrische positive definitive Matrix mit einem vorgegebenen Sparsity-Muster

Ich versuche, eine Korrelationsmatrix (symmetrisches psd) mit einer vorgegebenen Sparsity-Struktur (angegeben durch einen Graphen auf Knoten) zu erzeugen . Die Knoten, die im Diagramm verbunden sind, haben die Korrelation , alle sind 0 und die Diagonale ist alle 1.p ρ ∼ U ( 0 , 1 )p×pp×pp\times ppppρ∼U(0,1)ρ∼U(0,1)\rho \sim U(0,1) …

9 correlation matrix sparse correlation-matrix

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ImageNet: Was bedeutet Top-5-Fehler?

Eine der Bewertungsmethoden für ImageNet Competition (Klassifizierung von Bildern mit 1.000 Kategorien) ist der Top-5-Fehler. Was bedeutet das? Siehe: http://www.image-net.org/challenges/LSVRC/

9 machine-learning classification computer-vision

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VC-Dimension eines Rechtecks

Das Buch "Einführung in das maschinelle Lernen" von Ethem Alpaydın besagt, dass die VC-Dimension eines achsenausgerichteten Rechtecks 4 beträgt. Aber wie kann ein Rechteck einen Satz von vier kollinearen Punkten mit abwechselnden positiven und negativen Punkten zerbrechen? Kann jemand die VC-Dimension eines Rechtecks erklären und beweisen?

9 classification vc-dimension

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Wie interpretiere ich die Varianz des Zufallseffekts in einem verallgemeinerten linearen gemischten Modell?

In einem logistischen verallgemeinerten linearen gemischten Modell (Familie = Binomial) weiß ich nicht, wie die Varianz der zufälligen Effekte zu interpretieren ist: Random effects: Groups Name Variance Std.Dev. HOSPITAL (Intercept) 0.4295 0.6554 Number of obs: 2275, groups: HOSPITAL, 14 Wie interpretiere ich dieses numerische Ergebnis? Ich habe eine Stichprobe von …

9 r lme4-nlme

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Inverse CDF-Abtastung für eine gemischte Verteilung

Die nicht kontextbezogene Kurzversion Sei eine Zufallsvariable mit CDF yyyF.( ⋅ ) ≡ { θθ + ( 1 - θ ) × CDFlog-normal( ⋅ ; μ , σ) y = 0 y> 0F(⋅)≡{θ y = 0 θ+(1−θ)×CDFlog-normal(⋅;μ,σ) y > 0 F(\cdot) \equiv \cases{\theta & y = 0 \\ \theta + …

9 r distributions sampling simulation copula

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Wie hängen Residuen mit den zugrunde liegenden Störungen zusammen?

Bei der Methode der kleinsten Quadrate möchten wir die unbekannten Parameter im Modell schätzen: Y.j= α + βxj+ εj( j = 1 ... n )Y.j=α+βxj+εj(j=1 ...n)Y_j = \alpha + \beta x_j + \varepsilon_j \enspace (j=1...n) Sobald wir dies getan haben (für einige beobachtete Werte), erhalten wir die angepasste Regressionslinie: Y.j= …

9 regression least-squares residuals heteroscedasticity assumptions

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Das Überprüfen der Proportional-Odds-Annahme gilt für eine ordinale logistische Regression mit der Polr-Funktion

Ich habe die Funktion 'polr' im MASS-Paket verwendet, um eine ordinale logistische Regression für eine ordinale kategoriale Antwortvariable mit 15 kontinuierlichen erklärenden Variablen auszuführen. Ich habe den Code (siehe unten) verwendet, um zu überprüfen, ob mein Modell die Annahme der proportionalen Gewinnchancen gemäß den Empfehlungen im UCLA-Leitfaden erfüllt . Ich …

9 r logistic assumptions ordered-logit polr

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Sind die Schätzungen des Abschnitts und der Steigung bei einfacher linearer Regression unabhängig?

Betrachten Sie ein lineares Modell yich= α + βxich+ ϵichyi=α+βxi+ϵiy_i= \alpha + \beta x_i + \epsilon_i und Schätzwerte für die Steigung und den Achsenabschnitt α und β unter Verwendung von gewöhnlichen kleinsten Quadraten. Diese Referenz für eine mathematische Statistik macht die Aussage , dass α und β unabhängig ist (in …

9 regression

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Welche Kriterien sind für die Trennung von Variablen in erklärende Variablen und Antworten für Ordnungsmethoden in der Ökologie zu verwenden?

Ich habe verschiedene Variablen, die innerhalb einer Population interagieren. Grundsätzlich habe ich eine Bestandsaufnahme von Tausendfüßlern durchgeführt und einige andere Werte des Geländes gemessen, wie zum Beispiel: Die Art und die Anzahl der gesammelten Exemplare Die verschiedenen Umgebungen, in denen sich die Tiere befinden der pH Der Prozentsatz an organischem …

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Gibt es eine elegante / aufschlussreiche Möglichkeit, diese lineare Regressionsidentität für mehrere zu verstehen ?

Bei der linearen Regression bin ich auf ein erfreuliches Ergebnis gestoßen, wenn wir zum Modell passen E[Y]=β1X1+β2X2+c,E[Y]=β1X1+β2X2+c,E[Y] = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + c, Wenn wir dann die Daten , und standardisieren und ,YYYX1X1X_1X2X2X_2 R2=Cor(Y,X1)β1+Cor(Y,X2)β2.R2=Cor(Y,X1)β1+Cor(Y,X2)β2.R^2 = \mathrm{Cor}(Y,X_1) \beta_1 + \mathrm{Cor}(Y, X_2) \beta_2. Dies fühlt sich für mich wie eine …

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Was macht PCA mit autokorrelierten Daten?

Nur weil ein Korrespondent eine interessante Frage zu Methoden zur Berechnung der Autokorrelation stellte, begann ich damit zu spielen, fast ohne Kenntnis von Zeitreihen und Autokorrelation. Der Korrespondent ordnete seine Daten ( Datenpunkte einer Zeitreihe) jeweils um eine Zeitverzögerung so an, dass er eine Matrix von 32 × 32 Daten …

9 time-series pca

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Effiziente Faltung (in R)

Ich möchte die Faltung berechnen / bewerten G( x ) = ∫D.f( x - t ) ϕ ( t ) dt ,g(x)=∫Df(x−t)ϕ(t)dt,g(x)=\int_D f(x-t) \phi(t) dt, wobei eine Dichte und ist eine glatte Funktion mit kompaktem Träger . Die Faltung ist nicht in geschlossener Form verfügbar und ich muss sie numerisch …

9 r convolution

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Von der Identifizierung zur Schätzung

Ich lese gerade Pearl's Stück (Pearl, 2009, 2. Auflage) über Kausalität und den Kampf, um den Zusammenhang zwischen der nichtparametrischen Identifizierung eines Modells und der tatsächlichen Schätzung herzustellen. Leider schweigt Pearl selbst zu diesem Thema sehr. Als Beispiel habe ich ein einfaches Modell mit einem Kausalpfad und einem Confounder im …

9 estimation references causality

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Wie schätzen FDR-Verfahren eine False Discovery Rate ohne ein Modell von Basisraten?

Kann jemand erklären, wie FDR-Verfahren einen FDR ohne ein Modell / eine Annahme der Basisrate von echten Positiven schätzen können?

9 false-discovery-rate