Statistiken und Big Data

Fragen und Antworten für Personen, die sich für Statistik, maschinelles Lernen, Datenanalyse, Data Mining und Datenvisualisierung interessieren

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Was ist punktuelle Varianz?
Beim Lesen der Elemente des statistischen Lernens bin ich mehrmals auf den Begriff "punktuelle Varianz" gestoßen. Obwohl ich eine vage Vorstellung davon habe, was es wahrscheinlich bedeutet, wäre ich dankbar zu wissen Wie ist es definiert? Wie wird es abgeleitet?
10 variance 
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REML vs ML stepAIC
Ich fühle mich überwältigt, nachdem ich versucht habe, mich mit der Literatur zu befassen, wie ich meine gemischte Modellanalyse durchführen kann, um anschließend mit AIC das beste Modell oder die besten Modelle auszuwählen. Ich denke nicht, dass meine Daten so kompliziert sind, aber ich suche nach einer Bestätigung, dass das, …
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Winbugs und andere MCMC ohne Informationen zur vorherigen Verteilung
Was passiert, wenn Sie keine Vorstellung von der Parameterverteilung haben? Welchen Ansatz sollten wir verwenden? Meistens versuchen wir zu verstehen, ob eine bestimmte Variable Einfluss auf das Vorhandensein / Fehlen einer bestimmten Art hat und die Variable je nach Wichtigkeit der Variablen akzeptiert wird oder nicht. Dies bedeutet, dass wir …
10 r  bayesian  mcmc  bugs  winbugs 
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GAM-Kreuzvalidierung zum Testen des Vorhersagefehlers
Meine Fragen beziehen sich auf GAMs im mgcv R-Paket. Aufgrund einer kleinen Stichprobengröße möchte ich den Vorhersagefehler mithilfe einer einmaligen Kreuzvalidierung ermitteln. Ist das vernünftig? Gibt es ein Paket oder einen Code, wie ich das machen kann? Die errorest()Funktion im ipred- Paket funktioniert nicht. Ein einfacher Testdatensatz ist: library(mgcv) set.seed(0) …
10 r  cross-validation  gam  mgcv 
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Berechnung von Vorhersageintervallen bei Verwendung der Kreuzvalidierung
Werden Standardabweichungsschätzungen berechnet über: sN=1N∑Ni=1(xi−x¯¯¯)2−−−−−−−−−−−−−√.sN=1N∑i=1N(xi−x¯)2. s_N = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \overline{x})^2}. ( http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_deviation#Sample_standard_deviation ) für Vorhersagegenauigkeiten, die aus einer 10-fachen Kreuzvalidierung entnommen wurden? Ich bin besorgt, dass die zwischen jeder Falte berechnete Vorhersagegenauigkeit aufgrund der erheblichen Überlappung zwischen Trainingssätzen abhängig ist (obwohl die Vorhersagesätze unabhängig sind). Alle Ressourcen, die …
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Varianz der Widerstände parallel
Angenommen, Sie haben einen Satz von Widerständen R, die alle mit dem Mittelwert μ und der Varianz σ verteilt sind. Betrachten Sie einen Abschnitt einer Schaltung mit dem folgenden Layout: (r) || (r + r) || (r + r + r). Der äquivalente Widerstand jedes Teils beträgt r, 2r und …
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Wie finde ich Ähnlichkeiten zwischen Zeitreihen?
Im folgenden Beispiel habe ich einen Datenrahmen, der aus einer Zeitreihe von Wassertemperaturmessungen besteht, die in 5 Tiefen des Ozeans aufgezeichnet wurden, wobei jeder Wert in Tempdem Datum in DateTimeund der Tiefe in entspricht Depth. set.seed(1) Temp <- rnorm(43800,sd=20) AirT <- rnorm(8760,sd=20) Depth <- c(1:5) DateTime = seq(from=as.POSIXct("2010-01-01 00:00"), to=as.POSIXct("2010-12-31 …
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Möglicher Bereich von
Angenommen, es gibt drei Zeitreihen, , undX1X1X_1X2X2X_2YYY Laufende gewöhnliche lineare Regression auf ~ ( ), erhalten wir . Die gewöhnliche lineare Regression ~ erhält . Angenommen,YYYX1X1X_1Y=bX1+b0+ϵY=bX1+b0+ϵY = b X_1 + b_0 + \epsilonR2=UR2=UR^2 = UYYYX2X2X_2R2=VR2=VR^2 = VU&lt;VU&lt;VU < V Was sind die minimal und maximal möglichen Werte von bei der …
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