Statistiken und Big Data

Fragen und Antworten für Personen, die sich für Statistik, maschinelles Lernen, Datenanalyse, Data Mining und Datenvisualisierung interessieren

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Differenz der Gamma-Zufallsvariablen
Wie ist die Verteilung der Differenz bei zwei unabhängigen Zufallsvariablen und Y ∼ G a m m a ( α Y , β Y ) , dh D = X - Y ?X.∼ G a m m a ( αX., βX.)X∼Gamma(αX,βX)X\sim \mathrm{Gamma}(\alpha_X,\beta_X)Y.∼ G a m m a ( αY., βY.)Y∼Gamma(αY,βY)Y\sim …
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Dichte von Robotern, die zufällige Schritte in einem unendlichen zufälligen geometrischen Diagramm ausführen
Betrachten Sie einen unendlichen zufälligen geometrischen Graphen, in dem die Knotenpositionen einem Poisson-Punkt-Prozess mit der Dichte folgen und Kanten zwischen den Knoten platziert werden, die näher als d sind . Daher folgt die Länge der Kanten dem folgenden PDF:ρρ\rhoddd f( l ) = { 2 ld2l ≤ d0l > df(l)={2ld2l≤d0l>d …
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Data Mining-Techniken in Obamas Kampagne
Ich bin auf diesen Artikel über das Data Mining-Team in Obamas Wiederwahlkampagne gestoßen. Leider ist der Artikel über die tatsächliche Maschinerie der statistischen Algorithmen sehr verschwommen. Es klang jedoch so, als ob die allgemeinen Techniken in den Sozial- und Politikwissenschaften bekannt wären. Kann mich jemand auf (Übersichts-) Literatur zu solchen …
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Wie können große Zeitreihendaten interaktiv angezeigt werden?
Ich beschäftige mich oft mit einer angemessenen Menge an Zeitreihendaten, 50-200 Millionen Doppel mit zugehörigen Zeitstempeln und möchte sie dynamisch visualisieren. Gibt es eine Software, um dies effektiv zu tun? Wie wäre es mit Bibliotheken und Datenformaten? Der Zoom-Cache ist ein Beispiel für eine Bibliothek, die sich auf große Zeitreihen …
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Gewichtung des Neigungsscores bei der Cox-PH-Analyse und der kovariaten Auswahl
In Bezug auf die Neigungsbewertung (IPTW) bei der Cox-Proportional-Hazard-Modellierung von Überlebensdaten für die Zeit bis zum Ereignis: Ich habe prospektive Registrierungsdaten, bei denen wir daran interessiert sind, den Behandlungseffekt eines Medikaments zu untersuchen, das die Patienten in den meisten Fällen bereits zu Studienbeginn eingenommen haben. Ich bin mir daher nicht …
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Sind Ordnungs- oder Intervalldaten für den von Wilcoxon signierten Rangtest erforderlich?
Nachdem ich mir mehrere Online-Quellen angesehen habe, kann ich keine klare Antwort bekommen. Könnte mir bitte jemand klarstellen, ob Ordnungsdaten für die WSRT ausreichen und wenn nicht, ist der Vorzeichentest eine geeignete Alternative? Schließlich ist dies für mein Dissertationsprojekt an der Universität. Wenn also Referenzen / Literatur in die Antworten …
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Einflussreiche Residuen vs. Ausreißer
Zunächst sollte ich angeben, dass ich auf dieser Website nach der Antwort gesucht habe. Entweder habe ich keine Frage gefunden, die meine Frage beantwortet hat, oder mein Wissensstand ist so niedrig, dass ich nicht bemerkt habe, dass ich die Antwort bereits gelesen habe. Ich studiere für die AP Statistics Exam. …
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Wie berechnet man gegenseitige Informationen?
Ich bin etwas verwirrt. Kann mir jemand erklären, wie man die gegenseitige Information zwischen zwei Begriffen basierend auf einer Term-Dokument-Matrix mit dem Auftreten eines binären Terms als Gewichtung berechnet? Document1Document2Document3′Why′111′How′101′When′111′Where′100′Why′′How′′When′′Where′Document11111Document21010Document31110 \begin{matrix} & 'Why' & 'How' & 'When' & 'Where' \\ Document1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ …
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Anpassungsmodell für zwei Normalverteilungen in PyMC
Da ich ein Softwareentwickler bin, der versucht, mehr Statistiken zu lernen, müssen Sie mir vergeben, bevor ich überhaupt anfange. Dies ist ein ernstes Neuland ... Ich habe PyMC gelernt und einige wirklich (wirklich) einfache Beispiele durchgearbeitet . Ein Problem, bei dem ich nicht zur Arbeit kommen kann (und für das …
10 modeling  python  pymc 
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Erwarteter Wert einer Gaußschen Zufallsvariablen, die mit einer logistischen Funktion transformiert wurde
Sowohl die logistische Funktion als auch die Standardabweichung werden normalerweise als . Ich werde und s für die Standardabweichung verwenden.σσ\sigmaσ(x)=1/(1+exp(−x))σ(x)=1/(1+exp⁡(−x))\sigma(x) = 1/(1+\exp(-x))sss Ich habe eine logistische Neuron mit einem zufälligen Eingang , dessen Mittelwert und Standardabweichung ich weiß. Ich hoffe, dass der Unterschied zum Mittelwert durch ein Gaußsches Rauschen gut …
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Saisonalität mit ACF und PACF interpretieren
Ich habe einen Datensatz, in dem empirische Intuition besagt, dass ich eine wöchentliche Saisonalität erwarten sollte (dh das Verhalten am Samstag und Sonntag unterscheidet sich vom Rest der Woche). Sollte diese Prämisse wahr sein, sollte mir ein Autokorrelationsgraph nicht Bursts mit Verzögerungsmultiplikatoren von 7 geben? Hier ist ein Beispiel der …
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