Statistiken und Big Data

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Post-hoc-Tests in multcomp :: glht für Modelle mit gemischten Effekten (lme4) mit Wechselwirkungen

Ich führe Post-hoc-Tests an einem linearen Mischeffektmodell in R( lme4Paket) durch. Ich verwende multcompPaket ( glht()Funktion), um die Post-Hoc-Tests durchzuführen. Mein experimenteller Entwurf besteht aus wiederholten Messungen mit einem zufälligen Blockeffekt. Die Modelle sind wie folgt spezifiziert: mymod <- lmer(variable ~ treatment * time + (1|block), data = mydata, REML …

10 mixed-model post-hoc lsmeans lme4-nlme

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Konfidenzintervalle aus dem Holm-Bonferroni-Test?

Ich bin ein Neuling im Problem der Mehrfachvergleiche. Ich frage mich, wie man Konfidenzintervalle für die Holm-Bonferroni-Methode berechnet. Ich weiß, dass wir für die Bonferroni-Methode einfach das Konfidenzniveau von in ändern können .1−α1−α1-\alpha1−αm1−αm1-\frac{\alpha}{m} Funktioniert diese Methode auch für Holm-Bonferroni? Edit:Edit:\bf{Edit}: Es scheint, dass die HB-Methode keine Prozedur zum Korrigieren der …

10 multiple-comparisons bonferroni

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Beweisen oder liefern Sie ein Gegenbeispiel: Wenn XnXnX_n →a.s.→a.s.\,{\buildrel a.s. \over \rightarrow}\, XXX , dann(∏ni=1Xi)1/n(∏i=1nXi)1/n(\prod_{i=1}^{n}X_i)^{1/n} →a.s.→a.s.\,{\buildrel a.s. \over \rightarrow}\, XXX Mein Versuch : FALSE: Angenommen, XXX kann nur negative Werte annehmen und Xn≡XXn≡XX_n \equiv X ∀∀\forall nnn DANN XnXnX_n →a.s.→a.s.\,{\buildrel a.s. \over \rightarrow}\, XXX , aber auch fürnnn ,(∏ni=1Xi)1/n(∏i=1nXi)1/n(\prod_{i=1}^{n}X_i)^{1/n} ist …

10 self-study convergence geometric-mean

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Anwenden von PCA auf Testdaten zu Klassifizierungszwecken

Ich habe kürzlich etwas über die wunderbare PCA gelernt und das in der Scikit-Learn-Dokumentation beschriebene Beispiel ausgeführt . Ich bin interessiert zu wissen, wie ich PCA für Klassifizierungszwecke auf neue Datenpunkte anwenden kann. Nachdem ich PCA in einer zweidimensionalen Ebene (x-, y-Achse) visualisiert habe, sehe ich, dass ich wahrscheinlich eine …

10 classification pca scikit-learn

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Zerrissen zwischen PET-PEESE und mehrstufigen Ansätzen zur Metaanalyse: Gibt es ein glückliches Medium?

Ich arbeite derzeit an einer Metaanalyse, für die ich mehrere in Stichproben verschachtelte Effektgrößen analysieren muss. Ich bin Teil von Cheungs (2014) dreistufigem Metaanalyse-Ansatz zur Metaanalyse abhängiger Effektgrößen im Gegensatz zu einigen anderen möglichen Strategien (z. B. Ignorieren von Abhängigkeiten, Mitteln von Effektgrößen innerhalb von Studien, Auswählen einer Effektgröße oder …

10 multilevel-analysis meta-analysis meta-regression publication-bias

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Zufällige Gehschätzung mit AR (1)

Wenn ich einen zufälligen Spaziergang mit einem AR (1) schätze, ist der Koeffizient sehr nahe an 1, aber immer kleiner. Was ist der mathematische Grund, warum der Koeffizient nicht größer als eins ist?

10 regression autoregressive random-walk

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Vergleich von Modellen mit gemischten und festen Effekten (Prüfung der Signifikanz von Zufallseffekten)

Bei drei Variablen yund x, die positiv stetig sind und zdie kategorisch sind, habe ich zwei Kandidatenmodelle, die gegeben sind durch: fit.me <- lmer( y ~ 1 + x + ( 1 + x | factor(z) ) ) und fit.fe <- lm( y ~ 1 + x ) Ich hoffe, …

10 r hypothesis-testing mixed-model lme4-nlme

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Regression mit unterschiedlicher Frequenz

Ich versuche, eine einfache Regression durchzuführen, aber meine Y-Variablen werden monatlich und x-Variablen jährlich beobachtet. Ich werde einige Anleitungen zu einem geeigneten Ansatz, der für Regressionen mit unterschiedlichen Frequenzen verwendet werden kann, sehr schätzen. Vielen Dank

10 regression time-series

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Ansatz und Beispiel für das Clustering von Graphen in „R“

Ich möchte Knoten in einem Diagramm mithilfe von Diagrammclustern in 'r' gruppieren / zusammenführen. Hier ist eine erstaunlich spielerische Variante meines Problems. Es gibt zwei "Cluster" Es gibt eine "Brücke", die die Cluster verbindet Hier ist ein Kandidatennetzwerk: Wenn ich mir die Verbindungsentfernung ansehe, die "Hopcount", wenn Sie so wollen, …

10 r clustering data-visualization numerics

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Gibt es eine Formel für eine allgemeine Form des Couponsammlerproblems?

Ich stolperte über das Problem der Couponsammler und versuchte, eine Formel für eine Verallgemeinerung auszuarbeiten. Wenn es verschiedene Objekte gibt und Sie mindestens Kopien von jedem von (wo ) sammeln möchten, wie hoch ist die Erwartung, wie viele zufällige Objekte Sie kaufen sollten? Das normale Couponsammlerproblem hat und .NNNkkkmmmm≤Nm≤Nm \le …

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Entscheidung zwischen einem linearen Regressionsmodell oder einem nichtlinearen Regressionsmodell

Wie sollte man sich zwischen einem linearen oder einem nichtlinearen Regressionsmodell entscheiden? Mein Ziel ist es, Y vorherzusagen. Bei einem einfachen und y- Datensatz könnte ich leicht entscheiden, welches Regressionsmodell durch Zeichnen eines Streudiagramms verwendet werden soll.xxxyyy Bei Multi-Varianten wie und y . Wie kann ich entscheiden, welches Regressionsmodell verwendet …

10 regression hypothesis-testing predictive-models nonlinear-regression

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VC-Dimension des k-nächsten Nachbarn

Was ist die VC-Dimension des k-Nächsten-Nachbarn-Algorithmus, wenn k gleich der Anzahl der verwendeten Trainingspunkte ist? Kontext: Diese Frage wurde in einem Kurs gestellt, den ich belegte, und die dort angegebene Antwort war 0. Ich verstehe jedoch nicht, warum dies der Fall ist. Meine Intuition ist, dass die VC-Dimension 1 sein …

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Wie finde ich einen p-Wert für eine glatte Spline / Löss-Regression?

Ich habe einige Variablen und bin daran interessiert, nichtlineare Beziehungen zwischen ihnen zu finden. Also entschied ich mich für Spline oder Löss und druckte schöne Diagramme (siehe Code unten). Ich möchte aber auch einige Statistiken haben, die mir eine Vorstellung davon geben, wie wahrscheinlich es ist, dass die Beziehung zufällig …

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Bootstrap: Die Schätzung liegt außerhalb des Konfidenzintervalls

Ich habe ein Bootstrapping mit einem gemischten Modell durchgeführt (mehrere Variablen mit Interaktion und eine Zufallsvariable). Ich habe dieses Ergebnis erhalten (nur teilweise): > boot_out ORDINARY NONPARAMETRIC BOOTSTRAP Call: boot(data = a001a1, statistic = bootReg, R = 1000) Bootstrap Statistics : original bias std. error t1* 4.887383e+01 -1.677061e+00 4.362948e-01 t2* …

10 r confidence-interval bootstrap bias

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Schwanzabhängigkeit definieren

Ich habe versucht, eine einfache, präzise Definition der Schwanzabhängigkeit zu finden. Könnte jemand teilen, was er glaubt, dass es ist. Zweitens, wenn ich Simulationen mit verschiedenen Copulas in einem Diagramm darstellen würde, wie würde ich wissen, welche eine Schwanzabhängigkeit aufweisen.

10 fat-tails