Statistiken und Big Data

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Informationstheoretischer zentraler Grenzwertsatz

Die einfachste Form der informationstheoretischen CLT ist die folgende: Sei iid mit Mittelwert und Varianz . Sei die Dichte der normalisierten Summe und die Standard-Gaußsche Dichte. Dann besagt die informationstheoretische CLT, dass wenn für einige n endlich ist , dann D (f_n \ | \ phi) \ bis 0 als …

11 mathematical-statistics information-theory central-limit-theorem

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Wie kann man die Genauigkeit eines Integrals abschätzen?

Eine äußerst häufige Situation in der Computergrafik besteht darin, dass die Farbe eines Pixels gleich dem Integral einer reellen Funktion ist. Oft ist die Funktion zu kompliziert, um sie analytisch zu lösen, daher bleibt uns die numerische Approximation. Die Berechnung der Funktion ist jedoch häufig sehr teuer, sodass wir stark …

11 estimation monte-carlo function quasi-monte-carlo

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Identifizieren von Ausreißern für nichtlineare Regression

Ich forsche auf dem Gebiet der funktionellen Reaktion von Milben. Ich möchte eine Regression durchführen, um die Parameter (Angriffsrate und Bearbeitungszeit) der Rogers Typ II-Funktion abzuschätzen. Ich habe einen Datensatz mit Messungen. Wie kann ich Ausreißer am besten bestimmen? Für meine Regression verwende ich das folgende Skript in R (eine …

11 r outliers nonlinear-regression

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Test auf Markov-Eigenschaft in einer Zeitreihe

Bei einer (beobachteten) Zeitreihe mit gibt es einen statistischen Test zum Testen der Nullhypothese, dass P (X_t | X_ {t-1}, X_ { t-2}, ..., X_1) = P (X_t | X_ {t-1}) (dh die Markov-Eigenschaft)?XtXtX_tXt∈{1,...,n}Xt∈{1,...,n}X_t\in\{1,...,n\}P(Xt|Xt−1,Xt−2,...,X1)=P(Xt|Xt−1)P(Xt|Xt−1,Xt−2,...,X1)=P(Xt|Xt−1)P(X_t|X_{t-1},X_{t-2},...,X_1)=P(X_t|X_{t-1})

11 time-series hypothesis-testing markov-process

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Unterrichtsaktivitäten / Experimente zur Vermittlung statistischer Konzepte?

Ich beabsichtige, Teenagern einen einstündigen Vortrag über Statistik zu halten. Ich werde sie wahrscheinlich nur einmal sehen. Dieses Szenario kann immer wieder auftreten. Ich möchte ihnen einige Aktivitäten geben, damit sie Statistiken erleben können. Aber ich bin gezwungen, dies mit Leuten zu tun, die nichts über Wahrscheinlichkeit, statistische Inferenz, explorative …

11 teaching

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Gute Bücher über Datenvorverarbeitung und Techniken zur Erkennung von Ausreißern

Kennt jemand, wie der Titel schon sagt, ein gutes, aktuelles Buch, das die Datenvorverarbeitung im Allgemeinen und insbesondere Ausreißererkennungstechniken behandelt? Das Buch muss sich nicht ausschließlich darauf konzentrieren, aber es sollte sich ausführlich mit den oben genannten Themen befassen - ich würde mich nicht über etwas freuen, das ein Ausgangspunkt …

11 dataset data-mining references outliers

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Berechnung der VC-Dimension eines neuronalen Netzwerks

Wenn ich eine feste nicht wiederkehrende (DAG) Topologie (fester Satz von Knoten und Kanten, aber der Lernalgorithmus kann das Gewicht an den Kanten variieren) von Sigmoidneuronen mit Eingangsneuronen habe, die nur Zeichenfolgen in als Eingabe und führt zu einer Ausgabe (die einen realen Wert ausgibt, den wir auf 1 oder …

11 machine-learning neural-networks algorithms vc-dimension

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Interpretation der ur.df-Ergebnisse von R (Dickey-Fuller-Einheitswurzeltest)

Ich führe den folgenden Unit-Root-Test (Dickey-Fuller) für eine Zeitreihe mit der ur.df()Funktion im urcaPaket aus. Der Befehl lautet: summary(ur.df(d.Aus, type = "drift", 6)) Die Ausgabe ist: ############################################### # Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test # ############################################### Test regression drift Call: lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + z.diff.lag) Residuals: …

11 r time-series hypothesis-testing unit-root

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Wie verbessere ich die Stabilität meines neuronalen Netzwerks?

Ich verwende das Neuralnetz in R, um ein NN mit 14 Eingängen und einem Ausgang zu erstellen. Ich baue / trainiere das Netzwerk mehrmals mit denselben Eingabetrainingsdaten und derselben Netzwerkarchitektur / -einstellungen. Nachdem jedes Netzwerk erstellt wurde, verwende ich es in einem eigenständigen Satz von Testdaten, um einige vorhergesagte Werte …

11 r machine-learning neural-networks

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Bewertung der Vorhersagbarkeit von Zeitreihen

Angenommen, ich habe etwas mehr als 20.000 monatliche Zeitreihen vom 05. Januar bis zum 11. Dezember. Diese repräsentieren jeweils globale Verkaufsdaten für ein anderes Produkt. Was wäre, wenn ich mich, anstatt Prognosen für jeden einzelnen von ihnen zu berechnen, nur auf eine kleine Anzahl von Produkten konzentrieren wollte, die "tatsächlich …

11 time-series forecasting forecastability

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Gini-Koeffizient und Fehlergrenzen

Ich habe zu jedem Zeitpunkt eine Zeitreihe von Daten mit N = 14 Zählungen und möchte den Gini-Koeffizienten und einen Standardfehler für diese Schätzung zu jedem Zeitpunkt berechnen. Da ich zu jedem Zeitpunkt nur N = 14 Zählungen habe, berechnete ich die Jackknife-Varianz, dh aus Gleichung 7 von Tomson Ogwang …

11 r variance econometrics resampling gini

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Warum verwenden Menschen den Begriff „Beweiskraft“ und wie unterscheidet er sich von „punktueller gegenseitiger Information“?

Hier ist "Weight of Evidence" (WOE) ein gebräuchlicher Begriff in der veröffentlichten wissenschaftlichen und politischen Literatur, der am häufigsten im Zusammenhang mit der Risikobewertung verwendet wird. w(e:h)=logp(e|h)p(e|h¯¯¯)w(e:h)=log⁡p(e|h)p(e|h¯)w(e : h) = \log\frac{p(e|h)}{p(e|\overline{h})} wo Beweis ist, ist h Hypothese.eeehhh Jetzt möchte ich wissen, was der Hauptunterschied zu PMI ist (punktuelle gegenseitige Information). …

11 probability bayesian mutual-information

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Was sind gute Ressourcen für eine Statistikhistorie?

Was sind gute Online- oder Offline-Ressourcen, die einen Überblick über die Geschichte der Statistik und den wichtigsten Durchbruch in der Statistik bis jetzt geben? Ich habe die Seite über die Geschichte der Statistik auf Wikipedia gelesen .

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Alternative zum Blockieren des Bootstraps für multivariate Zeitreihen

Ich verwende derzeit den folgenden Prozess zum Bootstrapping einer multivariaten Zeitreihe in R: Blockgrößen bestimmen - Führen Sie die Funktion b.starim npPaket aus, die für jede Serie eine Blockgröße erzeugt Wählen Sie die maximale Blockgröße Führen Sie eine tsbootbeliebige Serie mit der ausgewählten Blockgröße aus Verwenden Sie den Index aus …

11 r time-series multivariate-analysis bootstrap

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Wie definiere ich eine Verteilung, bei der daraus gezogen wird, die mit einer Zeichnung aus einer anderen vordefinierten Verteilung korreliert?

Wie definiere ich die Verteilung einer Zufallsvariablen so, dass eine Ziehung aus eine Korrelation mit , wobei eine einzelne Ziehung aus einer Verteilung mit der kumulativen Verteilungsfunktion ? YYYYYYρρ\rhox1x1x_1x1x1x_1FX(x)FX(x)F_{X}(x)

11 distributions probability correlation random-variable conditional-probability