Ich habe eine vorherige Frage gestellt , dies ist verwandt, aber ich denke, es ist besser, einen anderen Thread zu starten. Dieses Mal frage ich mich, wie man gleichmäßig verteilte Punkte innerhalb der 3D-Einheitskugel erzeugt und wie man die Verteilung auch visuell und statistisch überprüft. Ich sehe die dort veröffentlichten …
Ich habe nie wirklich einen guten Text oder Beispiele gefunden, wie man mit 'nicht existierenden' Daten für Eingaben in irgendeine Art von Klassifikator umgeht. Ich habe viel über fehlende Daten gelesen, aber was kann mit Daten getan werden, die in Bezug auf multivariate Eingaben nicht existieren können oder nicht. Ich …
Sowohl der quadratische Mittelwert als auch die durchschnittliche absolute Abweichung scheinen die Maße für die Größe der Variabilität zu sein (insbesondere wenn die Variablen sowohl + ve als auch -ve sind). Wie lauten die Faustregeln, um eine davon der anderen vorzuziehen?
Wenn ich die Hypothese aufstelle, dass eine Gensignatur Personen mit einem geringeren Rezidivrisiko identifiziert, bedeutet dies eine Verringerung der Ereignisrate in 20% der Bevölkerung um 0,5 (Hazard Ratio von 0,5), und ich beabsichtige, Proben aus einer retrospektiven Kohortenstudie zu verwenden muss die Stichprobengröße für ungleiche Zahlen in den beiden hypothetischen …
Kann die Poisson-Verteilung verwendet werden, um sowohl kontinuierliche als auch diskrete Daten zu analysieren? Ich habe einige Datensätze, in denen Antwortvariablen kontinuierlich sind, aber eher einer Poisson-Verteilung als einer Normalverteilung ähneln. Die Poisson-Verteilung ist jedoch eine diskrete Verteilung und befasst sich normalerweise mit Zahlen oder Zählungen.
Ich habe ein Modell mit mehreren unabhängigen Variablen, von denen eine die Verzögerung der abhängigen Variablen ist, mithilfe des Dynlm-Pakets angepasst. Angenommen, ich habe 1-Schritt-Voraus-Prognosen für meine unabhängigen Variablen. Wie erhalte ich 1-Schritt-Voraus-Prognosen für meine abhängigen Variablen? Hier ist ein Beispiel: library(dynlm) y<-arima.sim(model=list(ar=c(.9)),n=10) #Create AR(1) dependant variable A<-rnorm(10) #Create independant …
Ich arbeite mit einem Zwei-Zustands-Prozess mit xtxtx_t in {1,−1}{1,−1}\{1, -1\} für t=1,2,…t=1,2,…t = 1, 2, \ldots Die Autokorrelationsfunktion zeigt einen Prozess mit langem Speicher an, dh sie zeigt einen Potenzgesetzabfall mit einem Exponenten <1 an. Sie können eine ähnliche Reihe in R simulieren mit: > library(fArma) > x<-fgnSim(10000,H=0.8) > x<-sign(x) …
predictFolgendes möchte ich tun, aber es scheint keine Methode für den mlogit zu geben. Irgendwelche Ideen? library(mlogit) data("Fishing", package = "mlogit") Fish <- mlogit.data(Fishing, varying = c(2:9), shape = "wide", choice = "mode") Fish_fit<-Fish[-1,] Fish_test<-Fish[1,] m <- mlogit(mode ~price+ catch | income, data = Fish_fit) predict(m,newdata=Fish_test)
Ich habe den Levene- und Bartlett-Test an Datengruppen aus einem meiner Experimente durchgeführt, um zu bestätigen, dass ich nicht gegen die ANOVA-Annahme der Homogenität von Varianzen verstoße. Ich würde gerne mit euch besprechen, dass ich keine falschen Annahmen mache, wenn es euch nichts ausmacht: D. Der von diesen beiden Tests …
Angenommen, ich habe Daten: x1 <- rnorm(100,2,10) x2 <- rnorm(100,2,10) y <- x1+x2+x1*x2+rnorm(100,1,2) dat <- data.frame(y=y,x1=x1,x2=x2) res <- lm(y~x1*x2,data=dat) summary(res) Ich möchte die kontinuierliche durch kontinuierliche Interaktion so darstellen, dass x1 auf der X-Achse liegt und x2 durch 3 Linien dargestellt wird, von denen eine x2 bei einem Z-Score von …
Jeder, der Baseball folgt, hat wahrscheinlich von der aus dem Nichts stammenden MVP-Leistung von Jose Bautista aus Toronto gehört. In den letzten vier Jahren erzielte er ungefähr 15 Homeruns pro Saison. Letztes Jahr erreichte er 54, eine Zahl, die von nur 12 Spielern in der Baseballgeschichte übertroffen wurde. Im Jahr …
Ich suche, wie ich Studenten im ersten Jahr (visuell) die einfache lineare Korrelation erklären kann. Die klassische Art der Visualisierung wäre, ein Y ~ X-Streudiagramm mit einer geraden Regressionslinie zu erstellen. Vor kurzem kam mir die Idee, diese Art von Grafik zu erweitern, indem ich dem Plot 3 weitere Bilder …
Ich bin auf ein Bild eines Anwendungsprototyps gestoßen, der signifikante Änderungen ("Trends" - keine Spitzen / Ausreißer) in den Verkehrsdaten findet: Ich möchte ein Programm (Java, optional R) schreiben, das dasselbe kann - aber da meine statistischen Fähigkeiten etwas verrostet sind, muss ich mich erneut mit diesem Thema befassen. Welchen …
Ich bin ein Anfänger in Statistik (habe nur einen College-Kurs belegt), aber ich habe einen Hintergrund in Programmierung. Ich habe gerade angefangen, mit einer Bayes'schen Klassifikatorbibliothek für Ruby zu spielen, und ich suche nach Ideen für zu analysierende Dinge. Im Moment spiele ich mit der Tweet-Kategorisierung herum, aber hast du …
Unter der Annahme, dass es sinnvoll ist, die Normalitätsannahme für Anova zu testen (siehe 1 und 2 ) Wie kann es in R getestet werden? Ich würde erwarten, etwas zu tun wie: ## From Venables and Ripley (2002) p.165. utils::data(npk, package="MASS") npk.aovE <- aov(yield ~ N*P*K + Error(block), npk) residuals(npk.aovE) …
We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website,
to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic,
and to understand where our visitors are coming from.
By continuing, you consent to our use of cookies and other tracking technologies and
affirm you're at least 16 years old or have consent from a parent or guardian.