Statistiken und Big Data

5

Kann ich einen Hypothesentest für verzerrte normale Daten durchführen?

Ich habe eine Sammlung von Daten, von denen ich ursprünglich dachte, dass sie normal verteilt sind. Dann habe ich es mir tatsächlich angesehen und festgestellt, dass dies nicht der Fall ist, hauptsächlich, weil die Daten verzerrt sind, und ich habe auch einen Shapiro-Wilks-Test durchgeführt. Ich möchte es immer noch mit …

11 hypothesis-testing normal-distribution goodness-of-fit skewness skew-normal

2

Ich frage mich, was dieses Bohnenplot-Analysediagramm bedeutet

Wie interpretiert und generiert man Bean-Plot-Diagramme? Hier ist ein Beispiel von Walkes et al. 2010 . Für welche Art von Daten ist es am nützlichsten? (Quelle: biomedcentral.com )

11 data-visualization boxplot

3

Wie kann ich die Standardabweichung der Standardabweichung der Stichprobe von einer Normalverteilung ermitteln?

Vergib mir, wenn ich etwas ziemlich Offensichtliches verpasst habe. Ich bin Physiker mit einer (Histogramm-) Verteilung, die sich um einen Mittelwert dreht, der sich einer Normalverteilung annähert. Der für mich wichtige Wert ist die Standardabweichung dieser Gaußschen Zufallsvariablen. Wie würde ich versuchen, den Fehler in der Standardabweichung der Stichprobe zu …

11 normal-distribution standard-deviation error measurement-error

2

Verwenden von Adaboost mit SVM zur Klassifizierung

Ich weiß, dass Adaboost versucht, einen starken Klassifikator unter Verwendung einer linearen Kombination einer Reihe schwacher Klassifikatoren zu erzeugen. Ich habe jedoch einige Artikel gelesen, in denen darauf hingewiesen wird, dass Adaboost und SVMs unter bestimmten Bedingungen und in bestimmten Fällen harmonisch funktionieren (obwohl SVM ein starker Klassifikator ist) . …

11 classification svm references boosting

2

Ist die Poisson-Verteilung stabil und gibt es Inversionsformeln für den MGF?

Zunächst habe ich eine Frage, ob die Poisson-Verteilung "stabil" ist oder nicht. Sehr naiv (und ich bin mir bei "stabilen" Verteilungen nicht sicher) habe ich die Verteilung einer linearen Kombination von Poisson-verteilten Wohnmobilen unter Verwendung des Produkts des MGF ausgearbeitet. Es sieht so aus, als würde ich einen anderen Poisson …

11 distributions poisson-distribution mgf

2

Gibt es so etwas wie einen fairen Würfel?

Gibt es so etwas wie einen fairen Würfel? Bei Würfeln, bei denen die Zahl durch einen herausgeschöpften Punkt dargestellt wird, macht das sicherlich einen Unterschied? Hat jemand recherchiert? Wenn man darüber nachdenkt, warum sollte ein Münzwurf fair sein? Die Physik auf jeder Seite ist völlig anders.

11 dice

1

Wie passe ich ein nichtlineares Mischeffektmodell für Daten mit wiederholten Messungen mit nlmer () an?

Ich versuche, Daten mit wiederholten Messungen zu analysieren, und habe Probleme, sie zum Laufen zu bringen R. Meine Daten sind im Wesentlichen die folgenden, ich habe zwei Behandlungsgruppen. Jedes Subjekt in jeder Gruppe wird jeden Tag getestet und erhält eine Punktzahl (der Prozentsatz, der bei einem Test korrekt ist). Die …

11 r mixed-model repeated-measures lme4-nlme

1

ABC-Modellauswahl

Es hat sich gezeigt, dass die Auswahl des ABC-Modells unter Verwendung von Bayes-Faktoren nicht zu empfehlen ist, da ein Fehler bei der Verwendung von Zusammenfassungsstatistiken vorliegt. Die Schlussfolgerung in diesem Artikel basiert auf der Untersuchung des Verhaltens einer beliebten Methode zur Approximation des Bayes-Faktors (Algorithmus 2). Es ist bekannt, dass …

11 bayesian model-selection prediction abc

2

Signifikante Prädiktoren werden bei der multiplen logistischen Regression nicht signifikant

Wenn ich meine Variablen in zwei separaten (univariaten) logistischen Regressionsmodellen analysiere, erhalte ich Folgendes: Predictor 1: B= 1.049, SE=.352, Exp(B)=2.85, 95% CI=(1.43, 5.69), p=.003 Constant: B=-0.434, SE=.217, Exp(B)=0.65, p=.046 Predictor 2: B= 1.379, SE=.386, Exp(B)=3.97, 95% CI=(1.86, 8.47), p<.001 Constant: B=-0.447, SE=.205, Exp(B)=0.64, p=.029 Wenn ich sie jedoch in ein …

11 logistic statistical-significance multiple-regression

3

Variablennamen in einem Dataset verbessern

Gute Variablennamen sind: a) kurz / leicht zu tippen, b) leicht zu merken, c) verständlich / kommunikativ. Vergesse ich etwas? Konsistenz ist etwas zu suchen. Ich würde sagen, dass konsistente Namenskonventionen zu den oben genannten Eigenschaften beitragen. Konsistenz trägt zu (b) leichtem Rückruf und (c) Verständlichkeit bei, obwohl andere Faktoren …

11 project-management

2

Vorhersage- und Toleranzintervalle

Ich habe ein paar Fragen zu Vorhersage- und Toleranzintervallen. Lassen Sie uns zunächst die Definition der Toleranzintervalle vereinbaren: Wir erhalten ein Konfidenzniveau von beispielsweise 90%, den Prozentsatz der zu erfassenden Bevölkerung von beispielsweise 99% und eine Stichprobengröße von beispielsweise 20. Die Wahrscheinlichkeitsverteilung ist bekannt, beispielsweise normal zur Bequemlichkeit. Angesichts der …

11 prediction prediction-interval tolerance-interval

1

Kommt die Umwandlung von r in Fisher z einer Metaanalyse zugute?

Normalerweise wird in Fisher z transformiert , um die Differenz zwischen zwei r- Werten zu testen . Aber warum sollten wir einen solchen Schritt unternehmen, wenn eine Metaanalyse durchgeführt werden soll? Korrigiert es Messfehler oder Nicht-Stichprobenfehler und warum sollten wir annehmen, dass r eine unvollständige Schätzung der Populationskorrelation ist?rrrzzzrrrrrr

11 correlation variance sampling meta-analysis

1

Beweis, dass, wenn ein höheres Moment existiert, auch ein niedrigeres Moment existiert

Das te Moment einer Zufallsvariablen X ist endlich, wenn E ( | X r | ) < ∞ istrrrXXXE(|Xr|)<∞E(|Xr|)<∞ \mathbb E(|X^r|)< \infty Ich versuche zu zeigen, dass für jede positive ganze Zahl der s- te Moment E [ | X s | ] ist auch endlich.s<rs<rs<rsssE[|Xs|]E[|Xs|]\mathbb E[|X^s|]

11 self-study moments function

3

Wie wählen Buchmacher ihre Eröffnungsquoten aus?

Ich weiß, dass Buchmacher ihre Gewinnchancen anpassen, um den Gewinn zu maximieren und die Wahrscheinlichkeiten des Geldvolumens für jedes Ergebnis vorherzusagen. Wie wählen Buchmacher ihre Eröffnungsquoten aus?

11 predictive-models

1

Anpassen eines Poisson GLM in R - Probleme mit Raten vs. Zählungen

Ich arbeite derzeit an einem Projekt, an dem GLMs (und eventuell GAMs) mit einigen Zähldaten im Laufe der Zeit beteiligt sind. Normalerweise würde ich dies in SAS tun, aber ich versuche, zu R zu wechseln, und habe ... Probleme. Wenn ich einen GLM anpasse, um Daten wie folgt zu zählen: …

11 r poisson-distribution generalized-linear-model