Statistiken und Big Data

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Gibt es eine bekannte Tendenz bei Telefonumfragen in den USA?

Ich habe mir eine WashingtonTimes / ABC-Umfrage angesehen, und die Aufschlüsselung der Ergebnisse, insbesondere nach Alter, schien mir überraschend. Also suchte ich nach Voreingenommenheit. Es hieß: "Die Umfrage wurde telefonisch vom 11. bis 14. Dezember 2014 unter einer Zufallsstichprobe von 1.000 Erwachsenen durchgeführt. Die Interviews wurden auf Englisch und Spanisch …

11 polling politics

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Wie leitet man Gibbs-Sampling ab?

Ich zögere tatsächlich, dies zu fragen, weil ich befürchte, dass ich auf andere Fragen oder Wikipedia zu Gibbs-Stichproben verwiesen werde, aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie beschreiben, was zur Hand ist. Bei einer bedingten Wahrscheinlichkeit p(x|y)p(x|y)p(x|y) : p(x|y)x=x0x=x1y=y01434y=y12646p(x|y)y=y0y=y1x=x01426x=x13446 \begin{array}{c|c|c} p(x|y) & y = y_0 & y = y_1 …

11 sampling mcmc gibbs

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Wenn mein Histogramm eine glockenförmige Kurve zeigt, kann ich sagen, dass meine Daten normal verteilt sind?

Ich habe ein Histogramm für das Alter der Befragten erstellt und es geschafft, eine sehr schöne glockenförmige Kurve zu erhalten, aus der ich den Schluss gezogen habe, dass die Verteilung normal ist. Dann habe ich den Normalitätstest in SPSS mit n = 169 durchgeführt. Der p- Wert (Sig.) Des Kolmogorov-Smirnov-Tests …

11 normality-assumption kolmogorov-smirnov histogram eda

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Die Ökonometrie eines Bayes'schen Ansatzes zur Methodik von Ereignisstudien

Ereignisstudien sind in Wirtschaft und Finanzen weit verbreitet, um die Auswirkung eines Ereignisses auf den Aktienkurs zu bestimmen. Sie basieren jedoch fast immer auf häufigen Überlegungen. Eine OLS-Regression - über einen vom Ereignisfenster verschiedenen Referenzzeitraum - wird normalerweise verwendet, um die Parameter zu bestimmen, die zur Modellierung der normalen Rendite …

11 bayesian econometrics finance

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Was sagt mir mein ACF-Diagramm über meine Daten?

Ich habe zwei Datensätze: Mein erster Datensatz ist der Wert einer Investition (in Milliarden Dollar) gegenüber der Zeit, wobei jede Zeiteinheit seit dem ersten Quartal 1947 ein Viertel beträgt. Die Zeit erstreckt sich bis zum dritten Quartal 2002. Mein zweiter Datensatz ist "das Ergebnis der Umwandlung der Werte der Investition …

11 r self-study data-visualization autocorrelation

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p-Wert-Subtilität: größer-gleich vs. größer

Während ich Wassermanns Buch All of Statistics lese, bemerke ich eine feine Subtilität in der Definition von p-Werten, die ich nicht verstehen kann. Informell definiert der Wassermann den p-Wert als [..] die Wahrscheinlichkeit (unter H0H0H_0 ), einen Wert der Teststatistik zu beobachten, der gleich oder extremer als der tatsächlich beobachtete …

11 hypothesis-testing chi-squared p-value

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Monte-Carlo-Simulation in R.

Ich versuche, die folgende Übung zu lösen, habe aber keine Ahnung, wie ich damit anfangen soll. Ich habe in meinem Buch einen Code gefunden, der so aussieht, aber es ist eine völlig andere Übung, und ich weiß nicht, wie ich sie miteinander in Beziehung setzen soll. Wie kann ich mit …

11 r monte-carlo queueing

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Was ist der Unterschied zwischen der Steuerung einer Variablen in einem Regressionsmodell und der Steuerung einer Variablen in Ihrem Studiendesign?

Ich stelle mir vor, dass die Steuerung einer Variablen in Ihrem Studiendesign die Fehler wirksamer reduziert als die post-hoc-Steuerung in Ihrem Regressionsmodell. Würde es jemandem etwas ausmachen, formal zu erklären, wie sich diese beiden Fälle von "Controlling" unterscheiden? Wie vergleichsweise effektiv können sie Fehler reduzieren und genauere Vorhersagen liefern?

11 regression experiment-design controlling-for-a-variable

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Warum generiert runif nicht jedes Mal das gleiche Ergebnis?

Warum runif()generieren Zufallszahlengeneratoren wie in R nicht jedes Mal das gleiche Ergebnis? Beispielsweise: X <- runif(100) X generiert jedes Mal unterschiedliche Ausgänge. Was ist der Grund dafür, jedes Mal unterschiedliche Ausgaben zu generieren? Welche Funktionen hat es im Hintergrund, um dies zu tun?

11 r algorithms random-generation uniform

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Intuition für Momente über den Mittelwert einer Verteilung?

Kann jemand eine Vorstellung davon geben, warum die höheren Momente einer Wahrscheinlichkeitsverteilung p(x)wie der dritte und vierte Moment Schiefe bzw. Kurtosis entsprechen? Warum führt die Abweichung vom Mittelwert zur 3. oder 4. Potenz zu einem Maß für Schiefe und Kurtosis? Gibt es eine Möglichkeit, dies mit der dritten oder vierten …

11 mathematical-statistics skewness moments intuition kurtosis

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Ausreißererkennung in Zeitreihen: Wie können Fehlalarme reduziert werden?

Ich versuche, die Erkennung von Ausreißern in Zeitreihen zu automatisieren, und habe eine Modifikation der hier von Rob Hyndman vorgeschlagenen Lösung verwendet . Angenommen, ich messe die täglichen Besuche einer Website aus verschiedenen Ländern. In einigen Ländern, in denen die täglichen Besuche einige Hundert oder Tausende betragen, scheint meine Methode …

11 time-series outliers computational-statistics

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Verwendung von Standardwerkzeugen für maschinelles Lernen für linkszensierte Daten

Ich entwickle eine Prognoseanwendung, deren Zweck es einem Importeur ist, die Nachfrage nach seinen Produkten über sein Kundennetzwerk von Händlern zu prognostizieren. Die Verkaufszahlen sind ein ziemlich guter Indikator für die Nachfrage, solange genügend Lagerbestände vorhanden sind, um die Nachfrage zu befriedigen. Wenn der Lagerbestand jedoch auf Null gesenkt wird …

11 r regression machine-learning censoring

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glmnet: Wie kann man die multinomiale Parametrisierung verstehen?

Folgendes Problem: Ich möchte eine kategoriale Antwortvariable mit einer (oder mehreren) kategorialen Variablen mithilfe von glmnet () vorhersagen. Ich kann jedoch keinen Sinn für die Ausgabe machen, die glmnet mir gibt. Ok, zuerst generieren wir zwei verwandte kategoriale Variablen: Daten generieren p <- 2 #number variables mu <- rep(0,p) sigma …

11 categorical-data multinomial glmnet

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James-Stein-Schätzer mit ungleichen Varianzen

Jede Aussage, die ich vom James-Stein-Schätzer finde, geht davon aus, dass die zu schätzenden Zufallsvariablen dieselbe (und Einheits-) Varianz haben. Alle diese Beispiele erwähnen jedoch auch, dass der JS-Schätzer verwendet werden kann, um Mengen zu schätzen, die nichts miteinander zu tun haben. Das Wikipedia-Beispiel ist die Lichtgeschwindigkeit, der Teekonsum in …

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Quadratische Programmierung und Lasso

Ich versuche eine Lasso-Regression durchzuführen, die folgende Form hat: Minimiere inwww(Y−Xw)′(Y−Xw)+λ|w|1(Y−Xw)′(Y−Xw)+λ|w|1(Y - Xw)'(Y - Xw) + \lambda \;|w|_1 Bei einem wurde mir geraten, das optimale mit Hilfe der quadratischen Programmierung zu finden, die die folgende Form annimmt:λλ\lambdawww Minimiere in , vorbehaltlichxxx12x′Qx+c′x12x′Qx+c′x\frac{1}{2} x'Qx + c'xAx≤b.Ax≤b.Ax \le b. Jetzt ist mir klar, …

11 regression lasso quadratic-form