Als «r» getaggte Fragen

Verwenden Sie dieses Tag für jede * themenbezogene * Frage, bei der (a) "R" entweder als kritischer Teil der Frage oder als erwartete Antwort enthält, und (b) nicht * nur * die Verwendung von "R" betrifft.

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Testen auf lineare Abhängigkeit zwischen den Spalten einer Matrix
Ich habe eine Korrelationsmatrix von Sicherheitsrenditen, deren Determinante Null ist. (Dies ist ein wenig überraschend, da die Stichprobenkorrelationsmatrix und die entsprechende Kovarianzmatrix theoretisch eindeutig positiv sein sollten.) Meine Hypothese ist, dass mindestens ein Wertpapier linear von anderen Wertpapieren abhängig ist. Gibt es eine Funktion in R, die nacheinander für jede …
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Wie entscheide ich, welche Spanne in der LOESS-Regression in R verwendet werden soll?
Ich verwende LOESS-Regressionsmodelle in R und möchte die Ausgaben von 12 verschiedenen Modellen mit unterschiedlichen Stichprobengrößen vergleichen. Ich kann die tatsächlichen Modelle detaillierter beschreiben, wenn dies bei der Beantwortung der Frage hilfreich ist. Hier sind die Stichprobengrößen: Fastballs vs RHH 2008-09: 2002 Fastballs vs LHH 2008-09: 2209 Fastballs vs RHH …
26 r  regression  loess 
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Habe ich mein Modell in lmer korrekt angegeben?
Ich habe viele Hilfeseiten durchsucht und bin immer noch verwirrt darüber, wie kompliziertere verschachtelte Begriffe auch in einem gemischten Modell angegeben werden können. Ich bin auch verwirrt über die Verwendung von :und /und die |Angabe von Wechselwirkungen und Verschachtelungen mit Zufallsfaktoren, die lmer()im lme4Paket in verwendet werden R. Für diese …
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Was ist der wahre Unterschied zwischen cv und repeatcv?
Dies ähnelt den Caret-Methoden für die erneute Stichprobe , obwohl dieser Teil der Frage dadurch nie auf eine vereinbarte Weise beantwortet wurde. caret's zug funktion bietet cvund repeatedcv. Was ist der Unterschied, wenn man sagt: MyTrainControl=trainControl( method = "cv", number=5, repeats=5 ) vs MyTrainControl=trainControl( method = "repeatedcv", number=5, repeats=5 ) …
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Wann muss eine Zeitreihe protokolliert werden, bevor ein ARIMA-Modell angepasst wird?
Ich habe vorher Forecast Pro verwendet, um univariate Zeitreihen zu prognostizieren, schalte aber meinen Workflow auf R um. Das Prognosepaket für R enthält viele nützliche Funktionen, aber eines tut es nicht, bevor es automatisch ausgeführt wird .arima (). In einigen Fällen beschließt Forecast Pro, Transformationsdaten zu protokollieren, bevor Prognosen erstellt …
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Wann sind gemischte Modelle mit Nullkorrelation theoretisch sinnvoll?
Das folgende Blockzitat von Marktführern auf dem Gebiet der Modellierung gemischter Effekte besagt, dass Koordinatenverschiebungen in Modellen mit keiner Korrelation zwischen Zufallseffekten ('ZCP'-Modelle) die Modellvorhersagen ändern. Aber kann jemand seine Behauptungen näher erläutern oder weiter begründen? Die Aussagen in Frage sind von Bates et al der 2015 Papier auf lme4, …
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Visualisierung vieler Variablen in einem Plot
Ich möchte zeigen, wie sich die Werte bestimmter Variablen (~ 15) im Laufe der Zeit ändern, aber ich möchte auch zeigen, wie sich die Variablen in jedem Jahr voneinander unterscheiden. Also habe ich diese Handlung erstellt: Aber selbst wenn Sie das Farbschema ändern oder verschiedene Linien- / Formtypen hinzufügen, sieht …
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Wie kann Multikollinearität in einem gemischten linearen Modell getestet und vermieden werden?
Ich verwende derzeit einige lineare Modelle mit gemischten Effekten. Ich benutze das Paket "lme4" in R. Meine Modelle haben die Form: model <- lmer(response ~ predictor1 + predictor2 + (1 | random effect)) Bevor ich meine Modelle ausführte, überprüfte ich die mögliche Multikollinearität zwischen Prädiktoren. Ich habe das gemacht von: …
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