Statistiken und Big Data r

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Verwenden des Befehls drop1 in R und AIC

Bei Verwendung des Befehls drop1 in R für die Modellbildung muss die Variable mit dem niedrigsten AIC-Wert gelöscht werden. Was könnte der Grund dafür sein? Ich weiß, dass AIC über Informationsverlust spricht und ein niedrigerer AIC-Wert besser ist, aber das Löschen einer Variablen mit niedrigem AIC scheint nicht intuitiv zu …

7 r regression aic

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Entspricht jedes ARIMA (1,1,0) -Modell einem AR (2) -Modell?

Angenommen, ich habe eine Zeitreihe , die ich mit einem ARIMA (1,1,0) -Modell des Formulars anpassen möchte:xtxt x_t Δxt=αΔxt−1+wtΔxt=αΔxt−1+wt \Delta x_t = \alpha \Delta x_{t-1} + w_t Dies könnte wie folgt umgeschrieben werden: xt−xt−1=α(xt−1−xt−2)+wtxt−xt−1=α(xt−1−xt−2)+wt x_t - x_{t-1} = \alpha ( x_{t-1} - x_{t-2} )+ w_t xt=(1+α)xt−1−αxt−2+wtxt=(1+α)xt−1−αxt−2+wt x_t = ( 1 …

7 r time-series arima

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Finden Sie Daten und Vertrauens-Ellipsen (Regionen?) Für einen bivariaten Median?

Ich frage mich, wie ich Daten und Vertrauensellipsen um einen bivariaten Median berechnen kann. Zum Beispiel kann ich leicht eine Datenellipse oder eine Konfidenzellipse für den bivariaten Mittelwert der folgenden Daten berechnen (hier nur eine Datenellipse). library("car") set.seed(1) df <- data.frame(x = rnorm(200, mean = 4, sd = 1.5), y …

7 r confidence-interval median bivariate ellipse

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Weibull-Überlebensmodell mit zeitlich variierenden Covariaten in R.

Ich versuche, ein Überlebensmodell mit dem Weibull-Ansatz zu erstellen, aber die Falte ist, dass ich zeitlich variierende Kovariaten habe. Ich verwende das Überlebenspaket in R. Mein Anruf lautet: output <- survreg(Surv(start, stop, fail) ~ gdppc + [...] + cluster(name), data = mydata, dist="weibull") was den folgenden Fehler ergibt: Error in …

7 r survival cox-model weibull

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Ist es gültig, ein ARMAX-Modell für die TV-Zuordnung zu verwenden?

Angenommen, ich habe eine Website mit stündlichem Basisverkehr. Ich schalte auch zeitweise Fernsehwerbung, was meinen Webverkehr steigert. Ich möchte feststellen, welchen Einfluss meine Fernsehwerbung auf die Steigerung des Webverkehrs hat. Wenn ich ein ARMAX-Modell mit stündlichen TV-Werbeausgaben oder Impressionen als exogenen Variablen anpasse, kann dann behauptet werden, dass die AR-Begriffe …

7 r time-series forecasting arima armax

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Berechnung des Schwerkraftmodells in R- und Stata-Software: Warum sind Koeffizienten gleich, aber Standardfehler unterschiedlich?

Wir haben das Schwerkraftmodell in der R- und Stata-Software berechnet. Für Berechnungen haben wir das Standardpaket glmmin R (mit Parameter family = quasipoisson) und ppmlin Stata verwendet. Rufen Sie das Berechnungsverfahren in R auf: summary(glmm<-glm(formula=exports ~ ln_GDPimporter + ln_GDPexporter + ln_GDPimppc + ln_GDPexppc + ln_Distance + ln_Tariff + ln_ExchangeRate + …

7 r generalized-linear-model stata

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Simulation eines stochastischen Integrals

Ich versuche, Übung 3.9.10 auf S. 22 zu lösen . 66 von Ubbo F. Wiersemas "Brownian Motion Calculus" (John Wiley & Sons, 2008) , in dem das stochastische Integral simuliert werden soll ∫10B ( t ) d B ( t )∫01B.(t) dB.(t) \int_0^1 B(t)\ dB(t) indem zunächst eine Partition von …

7 r probability simulation stochastic-processes brownian

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Ausfallwahrscheinlichkeit in einer endlichen Population

Ich überprüfe regelmäßig endliche Populationen auf Fehler (wir stellen kundenspezifische Produkte in Chargen von ~ 500-800 her). Derzeit prüfen wir jedes Produkt auf Fehler, was ein ziemlicher Arbeitsaufwand ist. Ich möchte die Anzahl der von uns inspizierten Proben reduzieren, indem ich eine gewünschte Fehlerrate angeben und die Anzahl der zu …

7 r distributions sampling hypergeometric quality-control

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Wie ist die Verteilung für die Zeit, bevor K Erfolge in N Versuchen erzielt werden?

Wie ist die Verteilung für die Zeit, bevor K Erfolge in N Versuchen erzielt werden? Angenommen, es gibt ein Telefonzentrum und N Personen, von denen jede entweder das Telefonzentrum zum Zeitpunkt T mit der Wahrscheinlichkeit p anruft, nicht das Telefonzentrum mit der Wahrscheinlichkeit (1 - p). Leute können nur einmal …

7 r probability stochastic-processes order-statistics

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Was ist "Multinomial Deviance" im glmnet-Paket?

Ich passe eine multinomiale logistische Regression mit dem glmnet-Paket in R an: library(glmnet) data(MultinomialExample) cvfit=cv.glmnet(x, y, family="multinomial", type.multinomial = "grouped") plot(cvfit) Was ist "Multinomial Deviance" und in welcher Beziehung steht es zu " Multinomial Logloss "?

7 r multinomial glmnet

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Plotten zur Überprüfung der Homoskedastizitätsannahme für ANOVA mit wiederholten Messungen in R.

Ich habe mit der aov()Funktion eine ANOVA mit wiederholten Messungen innerhalb der Probanden durchgeführt . Meine abhängige Variable ist nicht normal verteilt, daher bin ich sehr daran interessiert, Annahme-Tests für meine Analyse durchzuführen. Es scheint, dass das bloße Aufrufen plot()der Ausgabe bei wiederholten Messungen nicht funktioniert. Daher habe ich die …

7 r anova data-visualization repeated-measures assumptions

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Wie kann man Boxplots verwenden, um den Punkt zu finden, an dem Werte eher von unterschiedlichen Bedingungen stammen?

Ich habe einige Daten mithilfe von Boxplots aufgezeichnet. Ich vergleiche die Werte von Bedingung 1 (links) und Bedingung 2 (rechts). Mein Ziel ist es, einen Punkt zu finden, an dem wir eine Entscheidung treffen, bei der sich der Wert von Punkt Bedingung 1 zu Bedingung 2 ändert. Ist diese Schlussfolgerung …

7 r logistic classification data-visualization boxplot

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Wie kann ein Algorithmus zur Vorhersage von Zeitreihen am besten bewertet werden?

Was ist die beste Vorgehensweise zum Trainieren und Bewerten eines Vorhersagealgorithmus für eine Zeitreihe? Zum Lernen von Algorithmen, die im Batch-Modus trainiert werden, kann ein naiver Programmierer den Rohdatensatz [(sample, expected prediction),...]direkt an die train()Methode des Algorithmus weitergeben . Dies zeigt normalerweise eine künstlich hohe Erfolgsrate, da der Algorithmus effektiv …

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Beziehung zwischen der Genauigkeit der linearen Regressionsvorhersage und der Korrelation

Diese Frage ist eher theoretisch. Ich bin mir nicht sicher, ob dies der richtige Ort ist, versuche es aber trotzdem. Ich habe zwei Variablen - direkte Kosten und indirekte Kosten. Wenn Verkäufer ein Verkaufsgespräch mit einem Kunden führen, wissen sie über die direkten Kosten Bescheid, die ihnen für diesen Service …

7 r correlation regression

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Beweise für Ähnlichkeiten zweier Zeitreihen

Nehmen wir an, ein analytisches Modell sagt einen epidemischen Trend über die Zeit voraus, dh die Anzahl der Infektionen über die Zeit. Wir haben auch eine Computersimulationsergebnisse im Laufe der Zeit, um die Leistung des Modells zu überprüfen. Ziel ist es zu beweisen, dass die Simulationsergebnisse und die vorhergesagten Werte …

7 r time-series arima granger-causality statsmodels

Als «r» getaggte Fragen