Als «normal-distribution» getaggte Fragen

Die Normal- oder Gaußsche Verteilung hat eine Dichtefunktion, die eine symmetrische glockenförmige Kurve ist. Es ist eine der wichtigsten Verteilungen in der Statistik. Verwenden Sie das Tag [Normalität], um nach dem Testen der Normalität zu fragen.

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Was konvergiert schneller, Mittelwert oder Median?
Wenn ich iid-Variablen aus N (0,1) zeichne, konvergiert dann der Mittelwert oder der Median schneller? Wie viel schneller? Um genauer zu sein, sei eine Folge von iid-Variablen, die aus N (0,1) gezogen werden. Definieren Sie und als Median von . Was konvergiert schneller zu 0, oder ?x1,x2,…x1,x2,…x_1, x_2, \ldots x¯n=1n∑ni=1xix¯n=1n∑i=1nxi\bar{x}_n …
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Schätzen Sie die Rate, mit der die Standardabweichung mit einer unabhängigen Variablen skaliert
Ich habe ein Experiment, in dem ich Messungen einer normalverteilten Variablen .YYY Y∼N(μ,σ)Y∼N(μ,σ)Y \sim N(\mu,\sigma) Frühere Experimente haben jedoch einige Beweise dafür geliefert, dass die Standardabweichung eine affine Funktion einer unabhängigen Variablen X ist , d. H.σσ\sigmaXXX σ=a|X|+bσ=a|X|+b\sigma = a|X| + b Y∼N(μ,a|X|+b)Y∼N(μ,a|X|+b)Y \sim N(\mu,a|X| + b) Ich möchte die …
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Verteilung des Verhältnisses abhängiger Chi-Quadrat-Zufallsvariablen
Angenommen, X=X1+X2+⋯+XnX=X1+X2+⋯+Xn X = X_1 + X_2+\cdots+ X_n wobei Xi∼N(0,σ2)Xi∼N(0,σ2)X_i \sim N(0,\sigma^2) unabhängig sind. Meine Frage ist, was Distribution macht Z=X2X21+X22+⋯+X2nZ=X2X12+X22+⋯+Xn2 Z = \frac{X^2}{X_1^2 + X_2^2 + \cdots + X_n^2} Folgen? Ich weiß von hier, dass das Verhältnis zweier Chi-Quadrat-Zufallsvariablen als W ausgedrückt wirdWW+YWW+Y\frac{W}{W + Y} folgt einer Beta-Verteilung. Ich …
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Kovarianzmatrix für die Gaußsche Prozess- und Wishart-Verteilung
Ich lese dieses Papier über generalisierte Wishart-Prozesse (GWP) durch. Die Arbeit berechnet die Kovarianzen zwischen verschiedenen Zufallsvariablen (nach dem Gaußschen Prozess ) unter Verwendung der quadratischen exponentiellen Kovarianzfunktion, dh . Es heißt dann, dass diese Kovarianzmatrix GWP folgt.K(x,x′)=exp(−|(x−x′)|22l2)K(x,x′)=exp⁡(−|(x−x′)|22l2)K(x,x') = \exp\left(-\frac{|(x-x')|^2}{2l^2}\right) Früher dachte ich, dass eine Kovarianzmatrix, die aus der linearen …
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Wie kann ich die Standardabweichung der Standardabweichung der Stichprobe von einer Normalverteilung ermitteln?
Vergib mir, wenn ich etwas ziemlich Offensichtliches verpasst habe. Ich bin Physiker mit einer (Histogramm-) Verteilung, die sich um einen Mittelwert dreht, der sich einer Normalverteilung annähert. Der für mich wichtige Wert ist die Standardabweichung dieser Gaußschen Zufallsvariablen. Wie würde ich versuchen, den Fehler in der Standardabweichung der Stichprobe zu …
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Das Rätsel eines Friseurs
Meine Friseurin Stacey macht immer ein fröhliches Gesicht, ist aber oft gestresst, ihre Zeit zu verwalten. Heute war Stacey für meinen Termin überfällig und sehr entschuldigend. Als ich meinen Haarschnitt bekam, fragte ich mich: Wie lange sollten ihre Standardtermine dauern? (Wenn die Präferenz des Kunden für saubere runde Zahlen für …
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Finden Sie die Anzahl der Gaußschen in einer endlichen Mischung mit dem Satz von Wilks?
Angenommen, ich habe eine Reihe unabhängiger, identisch verteilter univariater Beobachtungen und zwei Hypothesen darüber, wie x erzeugt wurde:xxxxxx : x wird aus einer einzelnen Gaußschen Verteilung mit unbekanntem Mittelwert und unbekannter Varianz gezogen.H.0H.0H_0xxx : x wird aus einer Mischung von zwei Gaußschen mit unbekanntem Mittelwert, Varianz und Mischungskoeffizienten gezogen.H.EINH.EINH_Axxx Wenn …
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Wie kann eine zufällige Korrelationsmatrix erzeugt werden, die ungefähr normalverteilte nicht diagonale Einträge mit gegebener Standardabweichung aufweist?
Ich möchte eine zufällige Korrelationsmatrix erzeugen, so dass die Verteilung ihrer nicht diagonalen Elemente ungefähr aussieht normal . Wie kann ich es tun? Die Motivation ist dies. Für einen Satz von Zeitreihendaten sieht die Korrelationsverteilung oft ziemlich normal aus. Ich möchte viele "normale" Korrelationsmatrizen generieren, um die allgemeine Situation darzustellen …
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