Als «mathematical-statistics» getaggte Fragen

Mathematische Theorie der Statistik, die sich mit formalen Definitionen und allgemeinen Ergebnissen befasst.

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Auf der Suche nach einem guten und vollständigen Wahrscheinlichkeits- und Statistikbuch
Ich hatte nie die Gelegenheit, einen Statistikkurs einer mathematischen Fakultät zu besuchen. Ich bin auf der Suche nach einem vollständigen und autarken Wahrscheinlichkeitstheorie- und Statistikbuch. Mit vollständig meine ich, dass es alle Beweise enthält und nicht nur Ergebnisse angibt. Mit autark meine ich, dass ich kein anderes Buch lesen muss, …
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Hat Deborah Mayo Birnbaums Beweis des Wahrscheinlichkeitsprinzips widerlegt?
Dies hat etwas mit meiner vorherigen Frage zu tun: Ein Beispiel, bei dem das Wahrscheinlichkeitsprinzip * wirklich * wichtig ist? Offensichtlich veröffentlichte Deborah Mayo einen Artikel in Statistical Science , in dem sie Birnbaums Beweis des Wahrscheinlichkeitsprinzips widerlegte. Kann jemand das Hauptargument von Birnbaum und das Gegenargument von Mayo erklären? …
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Verteilung von Skalarprodukten zweier zufälliger Einheitsvektoren in Dimensionen
Wenn und zwei unabhängige zufällige Einheitsvektoren in (gleichmäßig auf einer Einheitskugel verteilt), wie lautet die Verteilung ihres Skalarprodukts (Skalarprodukt) ?xx\mathbf{x}yy\mathbf{y}RDRD\mathbb{R}^Dx⋅yx⋅y\mathbf x \cdot \mathbf y Ich vermute, als wächst, wird die Verteilung schnell normal (?), Wobei der Mittelwert Null und die Varianz in höheren Dimensionen abnehmen. aber gibt es eine explizite …
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Ist die Wahrscheinlichkeitstheorie das Studium nicht negativer Funktionen, die sich zu einer integrieren / summieren?
Dies ist wahrscheinlich eine dumme Frage, aber ist die Wahrscheinlichkeitstheorie das Studium von Funktionen, die sich zu einer integrieren / summieren? BEARBEITEN. Ich habe die Nicht-Negativität vergessen. Ist die Wahrscheinlichkeitstheorie also das Studium nicht-negativer Funktionen, die sich zu einer integrieren / summieren?
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Wie ist die Verteilung von in linearer Regression unter der Nullhypothese? Warum ist sein Modus nicht bei Null, wenn ?
Wie ist die Verteilung des Bestimmtheitsmaßes oder des quadratischen bei linearer univariater multipler Regression unter der Nullhypothese ?R2R2R^2H0:β=0H0:β=0H_0:\beta=0 Wie hängt es von der Anzahl der Prädiktoren kkk und der Anzahl der Stichproben n>kn>kn>k ? Gibt es einen Ausdruck in geschlossener Form für den Modus dieser Distribution? Insbesondere habe ich das …
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Was ist der mathematische Unterschied zwischen zufälligen und festen Effekten?
Ich habe im Internet eine Menge über die Interpretation von Zufalls- und Fixeffekten gefunden. Es konnte jedoch keine Quelle gefunden werden, die Folgendes festhält: Was ist der mathematische Unterschied zwischen zufälligen und festen Effekten? Damit meine ich die mathematische Formulierung des Modells und die Art und Weise, wie Parameter geschätzt …
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Gibt es ein Ergebnis, das angibt, dass der Bootstrap nur dann gültig ist, wenn die Statistik glatt ist?
Wir gehen davon aus, dass unsere Statistik eine Funktion einiger Daten ist, die aus der Verteilungsfunktion . Die empirische Verteilungsfunktion unserer Stichprobe ist . So ist die Statistik als Zufallsvariable betrachtet und wird die Bootstrap - Version der Statistik. Wir verwenden als KS-AbstandX 1 , ... X n F F …
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Ist der unvoreingenommene Maximum-Likelihood-Schätzer immer der beste unvoreingenommene Schätzer?
Ich weiß, dass es sich bei regelmäßigen Problemen um den Maximum Likelihood Estimator (MLE) handeln muss, wenn wir einen besten regelmäßigen unverzerrten Schätzer haben. Aber im Allgemeinen, wenn wir eine unvoreingenommene MLE haben, wäre es auch der beste unvoreingenommene Schätzer (oder sollte ich es UMVUE nennen, solange es die kleinste …
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