Als «distributions» getaggte Fragen

Eine Verteilung ist eine mathematische Beschreibung von Wahrscheinlichkeiten oder Häufigkeiten.

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Ob Verteilungen mit den gleichen Momenten identisch sind
Die folgenden sind ähnlich, unterscheiden sich jedoch von den vorherigen Beiträgen hier und hier Sind bei zwei Verteilungen, die Momente aller Ordnungen zulassen, wenn alle Momente zweier Verteilungen gleich sind, dann sind sie identische Verteilungen? Sind bei zwei Verteilungen, die momenterzeugende Funktionen zulassen, wenn sie dieselben Momente haben, ihre momenterzeugenden …
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Welche Verteilungsformen ergeben die „pythagoreische Erwartung“?
Sei und Y ∼ Dist ( θ Y ) unabhängige kontinuierliche Zufallsvariablen, die aus derselben nicht spezifizierten Verteilungsform erzeugt werden, aber unterschiedliche Parameterwerte berücksichtigen. Ich bin daran interessiert, eine parametrische Verteilungsform zu finden, für die die folgende Stichprobenwahrscheinlichkeit für alle zulässigen Parameterwerte gilt:X∼Dist(θX)X∼Dist(θX)X \sim \text{Dist}(\theta_X)Y∼Dist(θY)Y∼Dist(θY)Y \sim \text{Dist}(\theta_Y) P(X>Y|θX,θY)=θ2Xθ2X+θ2Y.P(X>Y|θX,θY)=θX2θX2+θY2.\mathbb{P}(X > Y| …
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Testen Sie, ob Variablen der gleichen Verteilung folgen
Wenn Sie testen möchten, ob zwei Variablen der gleichen Verteilung folgen, ist es ein guter Test, einfach beide Variablen zu sortieren und dann ihre Korrelation zu überprüfen? Wenn es hoch ist (mindestens 0,9?), Stammen die Variablen höchstwahrscheinlich aus derselben Verteilung. Mit Verteilung meine ich hier "normal", "Chi-Quadrat", "Gamma" usw.
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Verteilung mit tem Kumulanten gegeben durch ?
Gibt es irgendwelche Informationen über die Verteilung, deren tes Kumulat durch ? Die kumulativ erzeugende Funktion hat die Form Ich habe es als einschränkende Verteilung einiger Zufallsvariablen angesehen, konnte jedoch keine Informationen dazu finden. 1nnn κ(t)=∫ 1 0 e t x -11n1n\frac 1 nκ(t)=∫10etx−1x dx.κ(t)=∫01etx−1x dx. \kappa(t) = \int_0 ^ …
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Welche Prozesse könnten Laplace-verteilte (doppelt exponentielle) Daten oder Parameter erzeugen?
Viele Distributionen haben "Ursprungsmythen" oder Beispiele für physikalische Prozesse, die sie gut beschreiben: Sie können normalverteilte Daten aus Summen unkorrelierter Fehler über den zentralen Grenzwertsatz erhalten Sie können binomial verteilte Daten von unabhängigen Münzwürfen oder Poisson-verteilte Variablen von einer Grenze dieses Prozesses erhalten Sie können exponentiell verteilte Daten aus Wartezeiten …
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Was sind einige Verteilungen über den Wahrscheinlichkeitssimplex?
Sei der Wahrscheinlichkeitssimplex der Dimension , dh ist so, dass und .ΔKΔK\Delta_{K}K- 1K−1K-1x ≤ ΔKx∈ΔKx \in \Delta_{K}xich≥ 0xi≥0x_i \ge 0∑ichxich= 1∑ichxich=1\sum_i x_i = 1 Welche Distributionen, die häufig (oder bekannt oder in der Vergangenheit definiert) über existieren?ΔKΔK\Delta_{K} Natürlich gibt es die Distributionen Dirichlet und Logit-Normal. Gibt es andere Distributionen, die …
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Geschlossene Form für die Quantile von
Ich habe zwei Zufallsvariablen, wobei U ( 0 , 1 ) die gleichmäßige 0-1-Verteilung ist.αi∼iid U(0,1),i=1,2αich∼iid U(0,1),ich=1,2\alpha_i\sim \text{iid }U(0,1),\;\;i=1,2U(0,1)U(0,1)U(0,1) Dann ergeben diese einen Prozess, sagen wir: P(x)=α1sin(x)+α2cos(x),x∈(0,2π)P(x)=α1Sünde⁡(x)+α2cos⁡(x),x∈(0,2π)P(x)=\alpha_1\sin(x)+\alpha_2\cos(x), \;\;\;x\in (0,2\pi) Nun habe ich mich gefragt, ob es einen Ausdruck in geschlossener Form für das theoretische 75 - Prozent - Quantil von …
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Erwarteter Wert der Log-Determinante einer Wishart-Matrix
Sei , dh verteilt nach einer D × D- dimensionalen Wishart-Verteilung mit dem Mittelwert ν Ψ und Freiheitsgraden ν . Ich möchte einen Ausdruck für E ( log | Λ | ) wo | Λ |Λ ~ WD( ν, Ψ )Λ∼WD(ν,Ψ)\Lambda \sim \mathcal W_D(\nu, \Psi)D × DD×DD \times DνΨνΨ\nu \Psiνν\nuE( …
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Intuition hinter der Potenzgesetzverteilung
Ich weiß, dass das PDF einer Potenzgesetzverteilung p ( x ) = α - 1xMindest( xxMindest)- αp(x)=α-1xMindest(xxMindest)-α p(x) = \frac{\alpha-1}{x_{\text{min}}} \left(\frac{x}{x_{\text{min}}} \right)^{-\alpha} Was aber bedeutet es intuitiv, wenn beispielsweise Aktienkurse einer Potenzgesetzverteilung folgen? Bedeutet dies, dass die Verluste sehr hoch, aber selten sein können?
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Wahrscheinlichkeitstheorie Bücher zum Selbststudium
Gibt es gute Bücher, die wichtige Konzepte der Wahrscheinlichkeitstheorie wie Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktionen und kumulative Verteilungsfunktionen erklären? Vermeiden Sie es, auf Bücher wie "Mathematical Statistics and Data Analysis" von John Rice zu verweisen, die mit einfachen Permutationskonzepten beginnen und dann plötzlich (im 2. Kapitel) einen Sprung machen, indem Sie Kenntnisse in reeller …
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Kann ich mit Kolmogorov-Smirnov zwei empirische Verteilungen vergleichen?
Ist es in Ordnung, mit dem Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstest zwei empirische Verteilungen zu vergleichen, um festzustellen, ob sie aus derselben zugrunde liegenden Verteilung stammen, anstatt eine empirische Verteilung mit einer vorgegebenen Referenzverteilung zu vergleichen? Lassen Sie mich versuchen, dies anders zu stellen. Ich sammle N Proben von einer Verteilung an einem Ort. …
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