Als «correlation» getaggte Fragen

Ein Maß für den Grad der linearen Assoziation zwischen einem Variablenpaar.

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Verteilung der Stichprobenkorrelation
Angenommen, ich habe eine große Population von Datenpunkten und die Pearson-Korrelation ist(x,y)(x,y)(x,y) corr(X,Y)=ρcorr(X,Y)=ρ\textrm{corr}(X,Y) = \rho Was kann ich vernünftigerweise über die Korrelation sagen, die ich bei einer Stichprobe der Größe erwarten werde ? Wenn die Stichprobenkorrelation , wie ist ungefähr die Streuung ? Ist voreingenommen?nnnρsρs\rho_sρsρs\rho_sρsρs\rho_s Wenn wir einige Annahmen wie …
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Automatisierung der statistischen Korrelation zwischen „Texten“ und „Daten“
Ich sammle Textdaten zu Pressemitteilungen, Blog-Posts, Bewertungen usw. der Produkte und Leistungen bestimmter Unternehmen. Insbesondere möchte ich prüfen, ob es Korrelationen zwischen bestimmten Arten und / oder Quellen solcher "Textinhalte" mit den Marktbewertungen der Aktiensymbole der Unternehmen gibt. Solche offensichtlichen Korrelationen können vom menschlichen Verstand ziemlich schnell gefunden werden - …
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Warum sind PCA-Eigenvektoren orthogonal, aber korreliert?
Ich habe einige großartige Beiträge gesehen, in denen PCA erklärt wurde und warum bei diesem Ansatz die Eigenvektoren einer (symmetrischen) Korrelationsmatrix orthogonal sind. Ich verstehe auch die Möglichkeiten zu zeigen, dass solche Vektoren orthogonal zueinander sind (z. B. führt die Verwendung der Kreuzprodukte der Matrix dieser Eigenvektoren zu einer Matrix …
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Gaußscher Prozess und Korrelation
Ich habe mich gefragt, warum Menschen Gaußsche Prozesse (GP) verwenden, um eine unbekannte (manchmal deterministische) Funktion zu modellieren. Betrachten Sie zum Beispiel eine unbekannte Funktion . Wir haben drei unabhängige Beobachtungen von dieser Funktion: y=f(x)y=f(x)y=f(x)(x1,y1);(x2,y2);(x3,y3)(x1,y1);(x2,y2);(x3,y3)\big(x_1,y_1); \big(x_2,y_2); \big(x_3,y_3) Um die zugrunde liegende Funktion zu lernen, ist der GP eine übliche nichtparametrische …
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Ein Name für bedienerabhängiges Kreuzprodukt
Angenommen, wir haben eine n×pn×p\\n\times p Matrix MM\mathbf{M}. Unterschiedliche Transformationen mit unterschiedlichen spaltenweisen Operatoren können zu neuen führenp×pp×p\\p\times p symmetrische Matrix . Zum Beispiel kann die Kovarianzmatrix unter Verwendung des Punktproduktoperators berechnet werden , wobei jeder Wert der Kovarianzmatrix das Punktprodukt zweier Spalten der ursprünglichen Matrix (geteilt durch ) ist. …
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Wie ist die Verteilung der Stichprobenkorrelationskoeffizienten zwischen zwei nicht korrelierten Normalvariablen?
Ich möchte beobachtete bivariate (Pearson's und Spearman's ) Korrelationskoeffizienten mit dem vergleichen, was von zufälligen Daten erwartet wird.ρρ\rhoρρ\rho Angenommen, wir messen beispielsweise 36 Fälle über sehr viele Variablen (1000). (Ich weiß, dass dies seltsam ist, es wird Q-Methodik genannt . Nehmen wir weiter an, dass jede der Variablen (streng) normal …
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Unkorrelation + Gelenknormalität = Unabhängigkeit. Warum? Intuition und Mechanik
Zwei Variablen, die nicht korreliert sind, sind nicht unbedingt unabhängig, wie einfach durch die Tatsache veranschaulicht wird, dass und nicht korreliert, aber nicht unabhängig sind. Es wird jedoch garantiert, dass zwei Variablen, die nicht korreliert UND gemeinsam normalverteilt sind, unabhängig sind. Kann jemand intuitiv erklären, warum dies wahr ist? Was …
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Wie heißt dieses Korrelations- / Assoziationsmaß zwischen binären Variablen?
Es gibt mehrere Maßnahmen der Assoziation (oder Kontingenz oder Korrelation) zwischen zwei binären Zufallsvariablen und , unter anderemXXXYYY Pearson- Phi-Koeffizient Cramérs V. Ich frage mich, wie sich die folgende Zahl auf bekannte Maßnahmen bezieht, ob sie statistisch interessant ist und unter welchem ​​Namen sie (möglicherweise) diskutiert wird:κκ\kappa κ=1−2N|X△Y|κ=1−2N|X△Y|\kappa = 1 …
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Darstellung der Korrelationsmatrix über die Zeit
Haben Sie aus Ihrer Erfahrung Vorschläge zur Darstellung zeitlich wechselnder Korrelationsmatrizen? Ich habe mir /quant/1565/how-do-i-graphically-represent-the-evolution-of-a-covariance-matrix-over-time angesehen , konnte aber keine finden guter Artikel. Ich stelle diese Frage, weil ich auf dem Gebiet der Datenanalyse ziemlich neu bin und das einzige Buch, das ich bisher gelesen habe, Wickhams ist ggplot2. Also …
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