Statistiken und Big Data

Fragen und Antworten für Personen, die sich für Statistik, maschinelles Lernen, Datenanalyse, Data Mining und Datenvisualisierung interessieren

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Warum gibt es beim Q-Learning (Bestärkungslernen) keine Übergangswahrscheinlichkeit?
Unser Ziel beim Bestärkungslernen ist es, die Zustandswertfunktion oder die Aktionswertfunktion zu optimieren, die wie folgt definiert sind: Vπs=∑p(s′|s,π(s))[r(s′|s,π(s))+γVπ(s′)]=Eπ[r(s′|s,a)+γVπ(s′)|s0=s]V.sπ=∑p(s'|s,π(s))[r(s'|s,π(s))+γV.π(s')]]=E.π[r(s'|s,ein)+γV.π(s')|s0=s]]V^{\pi}_s = \sum p(s'|s,\pi(s))[r(s'|s,\pi(s))+\gamma V^{\pi}(s')]=E_{\pi}[r(s'|s,a)+\gamma V^{\pi}(s')|s_0=s] Qπ(s,a)=∑p(s′|s,s)[r(s′|s,a)+γVπ(s′)]=Eπ[r(s′|s,a)+γVπ(s′)|s0=s,a0=a]Q.π(s,ein)=∑p(s'|s,s)[r(s'|s,ein)+γV.π(s')]]=E.π[r(s'|s,ein)+γV.π(s')|s0=s,ein0=ein]]Q^{\pi}(s,a) = \sum p(s'|s,s)[r(s'|s,a)+\gamma V^{\pi}(s')]=E_{\pi}[r(s'|s,a)+\gamma V^{\pi}(s')|s_0=s,a_0=a] Wenn wir jedoch die Q-Learning-Methode verwenden, um die optimale Strategie zu erhalten, sieht die Aktualisierungsmethode wie folgt aus: Q(S,A)← Q(S,A)+α[R+γmaxa(Q(s′,a))−Q(S,A)]Q.(S.,EIN)← …

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Wie heißt die Verteilung mit einer Wahrscheinlichkeitsdichte wie ?
Bitte verzeihen Sie meine Unwissenheit, wie heißt die Verteilung mit einer solchen Wahrscheinlichkeitsdichte? oder allgemeiner oder wobei ist eine Normalisierungskonstante.p ( x ) ≤ 1p(x)∝11+ex,x>0,p(x)∝11+ex,x>0,p(x) \propto \frac{1}{1 + e^x},\quad x > 0\,,p ( x ) = η 1p(x)∝11+αeβx,x>0,p(x)∝11+αeβx,x>0,p(x) \propto \frac{1}{1 + \alpha e^{\beta x}},\quad x > 0\,,ηp(x)=η11+αeβx,x>0,p(x)=η11+αeβx,x>0,p(x) = \eta \frac{1}{1 …

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Buch über Statistiken, die leichter sind als akademische
Weihnachten steht vor der Tür und ich möchte ein Geschenk zum Thema Statistik machen. Der Empfänger kaufte und mochte How to Not Be Wrong von Jordan Ellenberg (übrigens, ich mag dieses Buch auch). Er mochte auch The Signal und The Noise , obwohl er es ein bisschen leicht in Mathe …


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Testen Sie, ob eine Markov-Kette einer theoretischen entspricht
Ich habe eine empirische Übergangszählmatrix Q. Ich habe eine theoretische Markov-Kette erster Ordnung P. Sagen wir, N ist die Anzahl der Übergänge. Ich möchte testen, ob Q mit P kompatibel ist. Ist es richtig, die theoretische Zählübergangsmatrix (N * P) zu finden, die die Chi-Quadrat-Statistik berechnet? ∑Ki,j(Qij−(N∗Pij))2N∗Pij∑i,jK(Qij−(N∗Pij))2N∗Pij\sum_{i,j}^{K} \frac{(Q_{ij}-(N*P_{ij}))^2}{N*P_{ij}} und dann …

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Auflösung der Heteroskedastizität in Poisson GLMM
Ich habe Langzeitsammeldaten und möchte testen, ob die Anzahl der gesammelten Tiere von Wettereffekten beeinflusst wird. Mein Modell sieht wie folgt aus: glmer(SumOfCatch ~ I(pc.act.1^2) +I(pc.act.2^2) + I(pc.may.1^2) + I(pc.may.2^2) + SampSize + as.factor(samp.prog) + (1|year/month), control=glmerControl(optimizer="bobyqa", optCtrl=list(maxfun=1e9,npt=5)), family="poisson", data=a2) Erklärung der verwendeten Variablen: SumOfCatch: Anzahl der gesammelten Tiere pc.act.1, …

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Ein Elektronikunternehmen stellt Geräte her, die in 95% der Fälle ordnungsgemäß funktionieren
Ein Elektronikunternehmen stellt Geräte her, die in 95% der Fälle ordnungsgemäß funktionieren. Die neuen Geräte werden in Kartons mit 400 Stück geliefert. Das Unternehmen möchte sicherstellen, dass k oder mehr Geräte pro Karton funktionieren. Was ist das größte k, damit mindestens 95% der Boxen die Garantie erfüllen? Versuch: Ich weiß, …

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CLT mit Zufallsvariablen, die nicht integrierbar sind
Aufgabe 15.5.1 aus Klenkes "Wahrscheinlichkeitstheorie: Ein umfassender Kurs" lautet wie folgt. Finden Sie eine Folge unabhängiger reeller Zufallsvariablen mit für alle so dass Ich bin mir nicht sicher, wie dies möglich ist, wenn der Mittelwert in diesem Fall nicht einmal definiert ist. Alle Fälle, die ich mir für Variablen mit …


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Ist bei Raupen die Ernährung bei der Resistenz gegen Raubtiere wichtiger als die Größe?
Ich versuche festzustellen, ob Raupen, die sich natürlich ernähren (Affenblume), resistenter gegen Raubtiere (Ameisen) sind als Raupen, die sich künstlich ernähren (eine Mischung aus Weizenkeimen und Vitaminen). Ich habe eine Versuchsstudie mit einer kleinen Stichprobengröße (20 Raupen; 10 pro Diät) durchgeführt. Ich habe jede Raupe vor dem Experiment gewogen. Ich …
8 r  anova 

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Ist
Ist ? Und was ist mit Ich bin durch die Beziehungen verwirrt. Es scheint intuitiv der Fall zu sein. Wenn es richtig ist, wie beweise ich es mathematisch? Ich habe auf dieser Seite und anderswo gesucht ...E [ E ( X | Y = y ) | Z = z …

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(Nicht-) lineare Regression am Blattentscheidungsbaum
Ist es üblich, an den Blättern eines Regressionsbaums eine andere Regressionstechnik zu verwenden (z. B. lineare Regression)? Ich habe in der letzten Stunde danach gesucht, aber alles, was ich finde, sind Implementierungen, die an den Blättern der Bäume einen konstanten Wert haben. Gibt es einen Grund, warum dies nicht üblich …

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Testen Sie das logistische Regressionsmodell unter Verwendung von Restabweichungen und Freiheitsgraden
Ich habe diese Seite auf Princeton.edu gelesen . Sie führen eine logistische Regression durch (mit R). Irgendwann berechnen sie die Wahrscheinlichkeit, eine Restabweichung zu erhalten, die höher ist als diejenige, die sie bei einer Verteilung mit Freiheitsgraden erhalten haben, die den Freiheitsgraden des Modells entsprechen. Kopieren-Einfügen von ihrer Website ...χ2χ2\chi^2 …

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Funktioniert die Regression bei Daten, die nicht normal verteilt sind?
Ich versuche herauszufinden, ob die Variablen x und y zusammen oder getrennt Q_7 signifikant beeinflussen (das Histogramm, für das oben angegeben ist). Ich habe einen Shapiro-Wilk-Normalitätstest durchgeführt und Folgendes erhalten shapiro.test(Q_7) ## data: Q_7 ## W = 0.68439, p-value < 2.2e-16 Funktioniert die folgende Regression mit dieser Verteilung? Oder gibt …

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Welche Optionen gibt es in der Propensity-Score-Analyse, um mit sehr kleinen oder großen Neigungen umzugehen?
\newcommand{\P}{\mathbb{P}} Ich befasse mich mit Beobachtungsdaten, in denen die Behandlungszuordnung außerordentlich gut erklärt werden kann. Zum Beispiel eine logistische Regression von P (A= 1 | X.) = ( 1 + exp(- ( X.β) ) )- 1P(A=1|X)=(1+exp⁡(−(Xβ)))−1\P(A =1 |X) = (1+ \exp(-(X\beta)))^{-1} wehre EINAA Behandlungsaufgabe und X.XX Kovariaten passen sehr gut …

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