Ich suche nach Ressourcen (Tutorials, Lehrbücher, Webcasts usw.), um mehr über Markov Chain und HMMs zu erfahren. Ich bin Biologe und arbeite derzeit in einem bioinformatischen Projekt. Welchen mathematischen Hintergrund benötige ich, um Markov-Modelle und HMMs ausreichend zu verstehen? Ich habe mich mit Google umgesehen, aber bisher habe ich noch …
Bei der Beantwortung dieser Frage zu diskreten und fortlaufenden Daten habe ich zu Recht festgestellt, dass es selten sinnvoll ist, kategoriale Daten als fortlaufend zu behandeln. Auf den ersten Blick scheint das selbstverständlich zu sein, aber Intuition ist oft ein schlechter Leitfaden für Statistiken, oder zumindest meiner. Jetzt frage ich …
Ich habe einige Fragen zur Bayes'schen Regression: Bei einer Standardregression als y=β0+β1x+εy=β0+β1x+εy = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon . Wenn ich dies in eine Bayes'sche Regression umwandeln möchte, benötige ich vorherige Verteilungen sowohl für β0β0\beta_0 als auch für β1β1\beta_1 (oder funktioniert das nicht so)? In der Standardregression würde man …
Ich habe hier und hier zwei Fragen zu diesem Problem gefunden, aber es gibt noch keine offensichtliche Antwort oder Erklärung. Ich erzwinge dasselbe Problem, bei dem der Überprüfungsfehler geringer ist als der Trainingsfehler in meinem Convolution Neural Network. Was bedeutet das?
Ich habe gelesen, dass die Verwendung von Protokollskalen für Diagramme / Grafiken unter bestimmten Umständen angemessen ist, wie z. B. die y-Achse in einem Zeitreihendiagramm. Es ist mir jedoch nicht gelungen, eine endgültige Erklärung dafür zu finden, warum dies der Fall ist oder wann dies sonst angebracht wäre. Denken Sie …
Nach dem Wikipedia-Artikel über unvoreingenommene Schätzung der Standardabweichung der Stichprobe SD s = 1n - 1∑i = 1n( xich- x¯¯¯)2---------------√s=1n-1∑ich=1n(Xich-X¯)2s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \overline{x})^2} ist ein voreingenommener Schätzer der SD der Bevölkerung. Es besagt, dassE( s2--√) ≠ E( s2)-----√E(s2)≠E(s2)E(\sqrt{s^2}) \neq \sqrt{E(s^2)} . NB. Zufallsvariablen sind unabhängig und jedesXich∼ …
Statement One (S1): "Einer von 80 Toten ist auf einen Autounfall zurückzuführen." Statement Two (S2): "Einer von 80 Menschen stirbt an den Folgen eines Autounfalls." Ich persönlich sehe keinen großen Unterschied zwischen diesen beiden Aussagen. Beim Schreiben würde ich sie für ein Laienpublikum als austauschbar betrachten. Allerdings haben mich jetzt …
Ich hoffe der Titel ist selbsterklärend. In Kaggle verwenden die meisten Gewinner das Stapeln mit manchmal Hunderten von Basismodellen, um ein paar Prozent mehr MSE und Genauigkeit zu erzielen. Generell ist es Ihrer Erfahrung nach wichtig, ausgefallene Modelle wie das Stapeln und nicht nur mehr Daten und Features zu erfassen …
Sowohl PCA als auch Autoencoder können die Demension reduzieren. Was ist also der Unterschied zwischen ihnen? In welcher Situation sollte ich einen über einen anderen setzen?
Ich lese dies weiter und ich kann es intuitiv sehen, aber wie geht man von der L2-Regularisierung zu der Aussage, dass dies analytisch ein Gaußscher Prior ist? Gleiches gilt für die Aussage, dass L1 einem Laplace-Prior entspricht. Weitere Hinweise wären toll.
Ich versuche, ein binäres Ergebnis unter Verwendung von 50 kontinuierlichen erklärenden Variablen vorherzusagen (der Bereich der meisten Variablen ist bis ). Mein Datensatz enthält fast 24.000 Zeilen. Wenn ich in R renne, bekomme ich:−∞−∞-\infty∞∞\inftyglm Warning messages: 1: glm.fit: algorithm did not converge 2: glm.fit: fitted probabilities numerically 0 or 1 …
Ich habe mich gefragt, ob es da draußen gute R-Bibliotheken für tieflernende neuronale Netze gibt. Ich weiß, dass es die nnet, neuralnetund gibt RSNNS, aber keine davon scheint Deep-Learning-Methoden zu implementieren. Ich interessiere mich besonders für unbeaufsichtigtes, gefolgt von beaufsichtigtem Lernen und für die Verwendung von Abbrüchen, um eine Co-Anpassung …
Ich habe widersprüchliche Informationen zu der Frage gefunden: " Wenn man ein 95% -Konfidenzintervall (CI) aus einer Differenz der Mittelwerte oder einer Differenz der Anteile erstellt, sind alle Werte innerhalb des CI gleich wahrscheinlich? Oder ist die Punktschätzung die wahrscheinlichste mit Werten in der Nähe der "Schwänze" des CI weniger …
Es gibt eine bestimmte Denkrichtung, nach der der am weitesten verbreitete Ansatz für statistische Tests ein "Hybrid" zwischen zwei Ansätzen ist: dem von Fisher und dem von Neyman-Pearson; Diese beiden Ansätze seien "inkompatibel", und daher sei der resultierende "Hybrid" ein "inkohärenter Mischmasch". Ich werde im Folgenden eine Bibliographie und einige …
Ich benutze lme4 in R, um das gemischte Modell zu passen lmer(value~status+(1|experiment))) Wo Wert stetig ist, sind Status und Experiment Faktoren, und ich verstehe Linear mixed model fit by REML Formula: value ~ status + (1 | experiment) AIC BIC logLik deviance REMLdev 29.1 46.98 -9.548 5.911 19.1 Random effects: …
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