Statistiken und Big Data

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Entweder der quadratische Term oder der Interaktionsterm ist für sich genommen bedeutend, aber beide sind nicht zusammen

Im Rahmen einer Aufgabe musste ich ein Modell mit zwei Prädiktorvariablen anpassen. Ich musste dann ein Diagramm der Residuen der Modelle gegen einen der enthaltenen Prädiktoren zeichnen und darauf aufbauend Änderungen vornehmen. Die grafische Darstellung zeigte einen krummlinigen Trend und daher habe ich einen quadratischen Term für diesen Prädiktor eingefügt. …

15 statistical-significance multiple-regression modeling

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Welcher Dickey-Fuller-Test für eine Zeitreihe, die mit einem Achsenabschnitt / einer Drift und einem linearen Trend modelliert wurde?

Kurzfassung: Ich habe eine Zeitreihe von Klimadaten, die ich auf Stationarität teste. Basierend auf früheren Untersuchungen erwarte ich, dass das Modell, das den Daten zugrunde liegt (oder sozusagen "generiert"), einen Abfangterm und einen positiven linearen Zeittrend aufweist. Soll ich zum Testen dieser Daten auf Stationarität den Dickey-Fuller-Test verwenden, der einen …

15 time-series stationarity unit-root augmented-dickey-fuller

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Definition und Ursprung von „Kreuzentropie“

Ohne Quellenangabe definiert Wikipedia die Kreuzentropie der diskreten Verteilungen und alsQPPPQ.QQ H×( S.; Q )= - ∑xp ( x )Logq( x ) .H×(P;Q)=−∑xp(x)log⁡q(x).\begin{align} \mathrm{H}^{\times}(P; Q) &= -\sum_x p(x)\, \log q(x). \end{align} Wer hat als Erster mit dieser Menge begonnen? Und wer hat diesen Begriff erfunden? Ich schaute in: JE Shore …

15 information-theory entropy

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Welchen Einfluss hat die Erhöhung der Trainingsdaten auf die Genauigkeit des Gesamtsystems?

Kann mir jemand mit möglichen Beispielen zusammenfassen, in welchen Situationen eine Erhöhung der Trainingsdaten das Gesamtsystem verbessert? Wann stellen wir fest, dass das Hinzufügen weiterer Trainingsdaten möglicherweise zu einer Überanpassung der Daten führt und die Testdaten nicht genau genug sind? Dies ist eine sehr unspezifische Frage. Wenn Sie sie jedoch …

15 machine-learning classification dataset precision-recall

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Verwirrung hinsichtlich der Verwendung von

Ich habe mich auf diese Videovorlesung bezogen, um das Konfidenzintervall zu berechnen . Ich habe jedoch einige Verwirrung. Dieser Typ verwendet Statistiken für die Berechnung. Ich denke jedoch, es hätte eine t- Statistik sein sollen. Wir geben nicht die wahre Standardabweichung der Population an. Wir verwenden die Standardabweichung der Stichprobe, …

15 confidence-interval t-distribution

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Wie finde ich heraus, ob eine Online-Pokerseite fair ist?

Letzte Woche hatte ich ein interessantes Gespräch mit einem guten Freund von mir. Er hatte Online-Poker gespielt und vorgeschlagen, dass es einen Zusammenhang zwischen Neuabonnement / zusätzlicher Geldüberweisung und den Karten gibt, die man bekommt, dh man bekommt gute Karten, um süchtig zu werden. Die Sites würden wahrscheinlich viel riskieren, …

15 binomial games wilcoxon-signed-rank

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Warum unterscheiden sich rlm () - Regressionskoeffizientenschätzungen von lm () in R?

Ich benutze rlm im R MASS-Paket, um ein multivariates lineares Modell zu regressieren. Es funktioniert gut für eine Reihe von Samples, aber ich erhalte Quasi-Null-Koeffizienten für ein bestimmtes Modell: Call: rlm(formula = Y ~ X1 + X2 + X3 + X4, data = mymodel, maxit = 50, na.action = na.omit) …

15 r multiple-regression robust

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Generieren Sie drei korrelierte gleichmäßig verteilte Zufallsvariablen

Angenommen, wir haben X 2 ~ unif ( n , 0 , 1 ) ,X1∼ Unif ( n , 0 , 1 ) ,X1∼unif(n,0,1),X_1 \sim \textrm{unif}(n,0,1), X2∼ Unif ( n , 0 , 1 ) ,X2∼unif(n,0,1),X_2 \sim \textrm{unif}(n,0,1), wobei eine einheitliche Zufallsstichprobe der Größe n ist, undeinheitlich ( n , …

15 r correlation random-generation uniform

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Zeitreihen- und Anomalieerkennung

Ich möchte einen Algorithmus zum Erkennen einer Anomalie in Zeitreihen einrichten und plane, dafür Clustering zu verwenden. Warum sollte ich eine Distanzmatrix für das Clustering verwenden und nicht die rohen Zeitreihendaten ?, Zum Erkennen der Anomalie verwende ich Dichtebasiertes Clustering, einen Algorithmus als DBscan. Würde das in diesem Fall funktionieren? …

15 time-series clustering trend

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Wie teste ich den Effekt einer Gruppierungsvariablen mit einem nichtlinearen Modell?

Ich habe eine Frage zur Verwendung einer Gruppierungsvariablen in einem nichtlinearen Modell. Da die Funktion nls () keine Faktorvariablen zulässt, habe ich mich bemüht, herauszufinden, ob man die Auswirkung eines Faktors auf die Modellanpassung testen kann. Im Folgenden habe ich ein Beispiel aufgeführt, in dem ich ein "saisonalisiertes von Bertalanffy" …

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Wann / wo soll die Funktionsdatenanalyse eingesetzt werden?

Ich bin sehr neu in der funktionalen Datenanalyse (FDA). Ich lese: Ramsay, James O. und Silverman, Bernard W. (2006), Functional Data Analysis, 2. Aufl., Springer, New York. Ich bin mir jedoch immer noch nicht ganz sicher, wo und wann ich die FDA verwenden soll. Könnte mir bitte jemand ein Beispiel …

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Kombinieren Sie Klassifikatoren, indem Sie eine Münze werfen

Ich lerne einen maschinellen Lernkurs und die Vorlesungsfolien enthalten Informationen, die dem empfohlenen Buch widersprechen. Das Problem ist folgendes: Es gibt drei Klassifikatoren: Klassifikator A, der eine bessere Leistung im unteren Bereich der Schwellenwerte bietet, Klassifikator B, der eine bessere Leistung im höheren Bereich der Schwellenwerte bietet, Klassifikator C was …

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Beste Weg, um Abrieb mit R zu visualisieren?

Durch diese Site habe ich kürzlich Sankey-Diagramme entdeckt, eine großartige Möglichkeit, um zu visualisieren, was in einem traditionellen Flussdiagramm geschieht . Hier ist ein gutes Beispiel eines Sankey-Diagramms von George M. Whitesides und George W. Crabtree , Source; Langfristige Grundlagenforschung in Energie , Wissenschaft nicht vergessen 9. Februar 2007: Bd. …

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Gibt es eine allgemeine Methode zur Simulation von Daten aus einer Formel oder Analyse?

De-novo-Simulation von Daten aus einem experimentellen Entwurfsdatenrahmen. Mit einem Fokus auf R (obwohl eine andere Sprachlösung großartig wäre). Wenn Sie ein Experiment oder eine Umfrage entwerfen, können Sie Daten simulieren und eine Analyse dieser simulierten Daten durchführen, um einen hervorragenden Einblick in die Vor- und Nachteile des Designs zu erhalten. …

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Testen auf statistisch signifikanten Unterschied in Zeitreihen?

Ich habe die Zeitreihen der Kurse von zwei Wertpapieren A und B über den gleichen Zeitraum und mit der gleichen Häufigkeit abgetastet. Ich möchte testen, ob es im Zeitverlauf einen statistisch signifikanten Unterschied zwischen den beiden Preisen gibt (meine Nullhypothese wäre, dass der Unterschied null ist). Insbesondere verwende ich Preisunterschiede …

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