Nachdem ich ein Quantil-Regressionsmodell in eine Arbeit aufgenommen habe, möchten die Gutachter, dass ich angepasstes in die Arbeit einbeziehe. Ich habe die Pseudo- s (aus der JASA-Arbeit von Koenker und Machado von 1999 ) für die drei für meine Studie interessanten Quantile berechnet .R2R2R^2R2R2R^2 Ich habe jedoch noch nie von …
Ich habe mit einem einfachen neuronalen Netzwerk mit nur einer ausgeblendeten Ebene von Tensorflow gespielt und dann verschiedene Aktivierungen für die ausgeblendete Ebene ausprobiert: Relu Sigmoid Softmax (na ja, normalerweise wird Softmax in der letzten Schicht verwendet.) Relu bietet die beste Zuggenauigkeit und Validierungsgenauigkeit. Ich bin mir nicht sicher, wie …
A ist positiv mit B verwandt. C ist das Ergebnis von A und B, aber die Wirkung von A auf C ist negativ und die Wirkung von B auf C ist positiv. Kann das passieren?
Ich weiß, dass es sich bei regelmäßigen Problemen um den Maximum Likelihood Estimator (MLE) handeln muss, wenn wir einen besten regelmäßigen unverzerrten Schätzer haben. Aber im Allgemeinen, wenn wir eine unvoreingenommene MLE haben, wäre es auch der beste unvoreingenommene Schätzer (oder sollte ich es UMVUE nennen, solange es die kleinste …
Andrew Gelman schrieb einen ausführlichen Artikel darüber, warum beim Testen von Bayesian AB keine Korrektur mehrerer Hypothesen erforderlich ist: Warum wir uns (normalerweise) keine Sorgen über mehrere Vergleiche machen müssen , 2012. Ich verstehe nicht ganz: Warum erfordern Bayes'sche Methoden keine mehrfachen Testkorrekturen? A ~ Distribution1 + Common Distribution B …
Einige und Approximationen sind gut untersucht, wie zum Beispiel der LASSO ( ) und der Ridge ( ) und wie diese in der Regression verglichen werden.L 2L1L1L_1L2L2L_2 Ich habe über die Brückenstrafe gelesen, die die verallgemeinerte Strafe ist. Vergleichen Sie das mit dem LASSO mit \ gamma = 1 und …
Wenn ein neuronales Netzwerk unter Verwendung des Back-Propagation-Algorithmus trainiert wird, wird das Gradientenabstiegsverfahren verwendet, um die Gewichtsaktualisierungen zu bestimmen. Meine Frage ist: Anstatt die Gradientenabstiegsmethode zu verwenden, um den Minimalpunkt in Bezug auf ein bestimmtes Gewicht langsam zu lokalisieren, warum setzen wir nicht einfach die Ableitung und finde den Wert …
Das Bild unten zeigt eine kontinuierliche Kurve von falsch-positiven Raten gegenüber wahr-positiven Raten: Ich verstehe jedoch nicht sofort, wie diese Sätze berechnet werden. Wenn eine Methode auf einen Datensatz angewendet wird, weist sie eine bestimmte FP-Rate und eine bestimmte FN-Rate auf. Bedeutet das nicht, dass jede Methode einen einzelnen Punkt …
Was ist der Unterschied zwischen der negativen Binomialverteilung und der Binomialverteilung? Ich habe versucht, online zu lesen, und festgestellt, dass die negative Binomialverteilung verwendet wird, wenn Datenpunkte diskret sind, aber ich denke, dass sogar die Binomialverteilung für diskrete Datenpunkte verwendet werden kann.
Gemäß Miller und Freund's Probability and Statistics for Engineers, 8ed (S. 217-218), wird die Wahrscheinlichkeitsfunktion zur Maximierung der Binomialverteilung (Bernoulli-Versuche) als angegeben L ( p ) = ∏ni = 1pxich( 1 - p )1 - xichL(p)=∏ich=1npxich(1-p)1-xichL(p) = \prod_{i=1}^np^{x_i}(1-p)^{1-x_i} Wie kommt man zu dieser Gleichung? Was die anderen Distributionen Poisson und …
Ich habe die Literatur zur Regularisierung durchgesehen und oft Abschnitte gesehen, die die L2-Regulierung mit der Gaußschen Vorgängerversion und L1 mit Laplace auf Null zentriert verbinden. Ich weiß, wie diese Priors aussehen, aber ich verstehe nicht, wie sie sich beispielsweise in linearen Modellen als Gewichte übersetzen lassen. In L1 erwarten …
Diese Frage ist etwas links, aber ich habe mir gedacht, dass die Community hier wahrscheinlich eine starke Meinung zu diesem Thema hat! Ich schreibe gerade meine Doktorarbeit. Wenn es um Mengen geht, die formal mit einer Gaußschen Verteilung zusammenhängen, habe ich konsequent das "N" in "Normal" großgeschrieben, um auf sie …
Ich möchte meine Daten hierarchisch gruppieren, aber anstatt die euklidische Distanz zu verwenden, möchte ich die Korrelation verwenden. Da der Korrelationskoeffizient im Bereich von -1 bis 1 liegt, wobei -1 und 1 in meiner Studie "Co-Regulation" bedeuten, behandle ich sowohl -1 als auch 1 als d = 0. Meine Berechnung …
In der Bayes'schen Inferenz wird eine prädiktive Verteilung für zukünftige Daten abgeleitet, indem unbekannte Parameter herausintegriert werden. Die Integration über die posteriore Verteilung dieser Parameter ergibt eine posteriore Vorhersageverteilung - eine Verteilung für zukünftige Daten, die von den bereits beobachteten abhängig ist. Welche nicht-bayesianischen Methoden für die prädiktive Inferenz berücksichtigen …
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