Wir gehen davon aus, dass unsere Statistik eine Funktion einiger Daten ist, die aus der Verteilungsfunktion . Die empirische Verteilungsfunktion unserer Stichprobe ist . So ist die Statistik als Zufallsvariable betrachtet und wird die Bootstrap - Version der Statistik. Wir verwenden als KS-AbstandX 1 , ... X n F F …
Was sind die Vorteile, warum sollte man mehrere nebeneinander gestapelte LSTMs in einem tiefen Netzwerk verwenden? Ich verwende einen LSTM, um eine Folge von Eingaben als eine einzige Eingabe darzustellen. Also, wenn ich diese einzige Darstellung habe - warum sollte ich sie noch einmal durchgehen? Ich frage dies, weil ich …
Warum werden Aktivierungsfunktionen von gleichgerichteten Lineareinheiten (ReLU) als nicht linear betrachtet? f( x ) = max ( 0 , x )f(x)=max(0,x) f(x) = \max(0,x) Sie sind linear, wenn der Eingang positiv ist, und nach meinem Verständnis sind nichtlineare Aktivierungen ein Muss, um die repräsentative Kraft tiefer Netzwerke freizuschalten. Andernfalls könnte …
Ich versuche, ein Vorhersagemodell mit hochdimensionalen klinischen Daten einschließlich Laborwerten zu entwickeln. Der Datenraum ist mit 5k Samples und 200 Variablen spärlich. Die Idee ist, die Variablen mithilfe einer Feature-Auswahlmethode (IG, RF usw.) zu klassifizieren und hochrangige Features für die Entwicklung eines Vorhersagemodells zu verwenden. Während die Featureauswahl mit einem …
Ist die Behauptung, dass Funktionen unabhängiger Zufallsvariablen selbst unabhängig sind, wahr? Ich habe gesehen, dass dieses Ergebnis oft implizit in einigen Beweisen verwendet wird, zum Beispiel beim Nachweis der Unabhängigkeit zwischen dem Stichprobenmittelwert und der Stichprobenvarianz einer Normalverteilung, aber ich konnte keine Rechtfertigung dafür finden. Es scheint, dass einige Autoren …
Nehmen wir an, wir haben eine Dirichlet-Verteilung mit dem dimensionalen . Wie kann ich aus dieser Verteilung eine Stichprobe (einen dimensionalen Vektor) ziehen? Ich brauche eine (möglicherweise) einfache Erklärung.KKKα⃗ = [ α1, α2, . . . , αK]α→=[α1,α2,...,αK]\vec\alpha = [\alpha_1, \alpha_2,...,\alpha_K]KKK
Vor kurzem habe ich angefangen, maschinelles Lernen zu studieren, aber ich habe die Intuition hinter der logistischen Regression nicht verstanden . Das Folgende sind die Fakten zur logistischen Regression, die ich verstehe. Als Grundlage für die Hypothese verwenden wir die Sigmoidfunktion . Ich verstehe, warum es eine richtige Wahl ist, …
Ich habe einen Datensatz mit einer Reihe von Funktionen. Einige von ihnen sind binär aktiv oder abgefeuert, 0 = inaktiv oder ruhend), und der Rest ist ein reeller Wert, z . B. 4564.342 .(1=(1=(1=0=0=0=4564.3424564.3424564.342 Ich möchte diese Daten einem maschinellen Lernalgorithmus zuführen , damit ich alle wirklich wertvollen Funktionen -bewerten …
Ich habe einige Daten und möchte aus diesen Daten ein Modell (z. B. ein lineares Regressionsmodell) erstellen. In einem nächsten Schritt möchte ich die Leave-One-Out Cross-Validation (LOOCV) auf das Modell anwenden, um zu sehen, wie gut es funktioniert. Wenn ich LOOCV richtig verstanden habe, erstelle ich für jede meiner Stichproben …
Ich muss zufällige, nicht quadratische Matrizen mit Zeilen und C Spalten erzeugen , Elemente, die zufällig mit dem Mittelwert = 0 verteilt sind und so beschränkt sind, dass die Länge (L2-Norm) jeder Zeile 1 und die Länge jeder Spalte √ beträgtRRRCCC111 . Entsprechend ist die Summe der Quadratwerte 1 für …
Geschlossen. Diese Frage ist nicht zum Thema . Derzeit werden keine Antworten akzeptiert. Möchten Sie diese Frage verbessern? Aktualisieren Sie die Frage so dass es beim Thema für Kreuz Validated. Geschlossen vor 6 Jahren . Ich möchte eine Matrix in R spaltenweise normalisieren. Bei einer gegebenen Matrix mmöchte ich jede …
Ich habe eine Zeitreihe und möchte sie unter Beibehaltung von Anfang, Ende und Häufigkeit als Zeitreihe unterteilen. Angenommen, ich habe eine Zeitreihe: > qs <- ts(101:110, start=c(2009, 2), frequency=4) > qs Qtr1 Qtr2 Qtr3 Qtr4 2009 101 102 103 2010 104 105 106 107 2011 108 109 110 Jetzt werde …
Ich verstehe, dass bei Stichproben aus einer endlichen Grundgesamtheit und einer Stichprobengröße von mehr als 5% der Grundgesamtheit eine Korrektur des Mittelwerts und des Standardfehlers der Stichprobe nach folgender Formel erforderlich ist: FPC= N- nN- 1----√FPC=N−nN−1\hspace{10mm} FPC=\sqrt{\frac{N-n}{N-1}} Wobei die Populationsgröße und die Stichprobengröße ist.NNNnnn Ich habe 3 Fragen zu dieser …
In einer Regression löscht der Interaktionsterm beide verwandten direkten Effekte aus. Beende ich die Interaktion oder melde ich das Ergebnis? Die Wechselwirkung war nicht Teil der ursprünglichen Hypothese.
Ich habe mehrere Abfragehäufigkeiten und muss den Koeffizienten des Zipf-Gesetzes schätzen. Dies sind die Spitzenfrequenzen: 26486 12053 5052 3033 2536 2391 1444 1220 1152 1039
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