Als «simulation» getaggte Fragen

Ein weites Gebiet, in dem Ergebnisse aus Computermodellen generiert werden.

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Wie verifizieren Bayesianer ihre Methoden mithilfe von Monte-Carlo-Simulationsmethoden?
Hintergrund : Ich habe einen Doktortitel in Sozialpsychologie, in dem theoretische Statistik und Mathematik in meinen quantitativen Kursen kaum behandelt wurden. Während des Studiums und der Graduiertenschule wurde ich (wahrscheinlich wie viele von Ihnen auch in den Sozialwissenschaften) durch das "klassische" frequentistische Rahmenwerk unterrichtet. Jetzt liebe ich auch R und …
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Was sind die Vorteile eines exponentiellen Zufallsgenerators nach der Methode von Ahrens und Dieter (1972) anstelle einer inversen Transformation?
Meine Frage ist inspiriert R ‚s built-in exponentiellem Zufallszahlengenerator, die Funktion rexp(). Bei dem Versuch, exponentiell verteilte Zufallszahlen zu generieren, empfehlen viele Lehrbücher die inverse Transformationsmethode, wie auf dieser Wikipedia-Seite beschrieben . Mir ist bewusst, dass es andere Methoden gibt, um diese Aufgabe zu erfüllen. Insbesondere verwendet der Quellcode von …
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In welchen Einstellungen würden sich die Konfidenzintervalle mit zunehmender Stichprobengröße nicht verbessern?
In einem Blog-Beitrag habe ich die Behauptung gefunden, dass "Ich glaube, WG Cochrane weist zum ersten Mal (ungefähr in den 1970er Jahren) darauf hin, dass kleine Konfidenzgrößen bei Konfidenzintervallen in einer Beobachtungsumgebung zu einer besseren Abdeckung führen, wobei ausreichend große Stichproben eine Abdeckung nahe Null bieten!" Jetzt gehe ich davon …
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Simulationsstudie: Wie wählt man die Anzahl der Iterationen?
Ich möchte Daten mit "Modell 1" generieren und mit "Modell 2" anpassen. Die zugrunde liegende Idee besteht darin, die Robustheitseigenschaften von "Modell 2" zu untersuchen. Ich interessiere mich besonders für die Abdeckungsrate des 95% -Konfidenzintervalls (basierend auf der normalen Näherung). Wie stelle ich die Anzahl der Iterationsläufe ein? Stimmt es, …
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Warum nicht eine Metaanalyse für teilweise simulierte Daten durchführen?
Hintergrund: Eine typische Metaanalyse in der Psychologie könnte versuchen, die Korrelation zwischen zwei Variablen X und Y zu modellieren. Die Analyse würde typischerweise das Erhalten einer Reihe relevanter Korrelationen aus der Literatur zusammen mit Stichprobengrößen beinhalten. Formeln können dann angewendet werden, um eine gewichtete Durchschnittskorrelation zu berechnen. Anschließend können Analysen …
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Warum führt das Bootstrapping der Residuen aus einem Modell mit gemischten Effekten zu antikonservativen Konfidenzintervallen?
Ich beschäftige mich normalerweise mit Daten, bei denen mehrere Personen unter zwei oder mehr Bedingungen jeweils mehrmals gemessen werden. Ich habe kürzlich mit der Modellierung gemischter Effekte gespielt, um Beweise für Unterschiede zwischen Bedingungen zu bewerten, wobei die Modellierung individualals zufälliger Effekt erfolgt. Um die Unsicherheit bezüglich der Vorhersagen aus …
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So simulieren Sie zensierte Daten
Ich frage mich, wie ich eine Stichprobe von n Weibull-Verteilungslebensdauern simulieren kann, die rechtszensierte Beobachtungen vom Typ I enthalten. Zum Beispiel haben wir n = 3, Form = 3, Skala = 1 und die Zensurrate = 0,15 und die Zensurzeit = 0,88. Ich weiß, wie man eine Weibull-Stichprobe erzeugt, aber …
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Erzeugen Sie ein gleichmäßiges Rauschen aus einer p-Norm-Kugel (
Ich versuche eine Funktion zu schreiben, die gleichmäßig verteiltes Rauschen erzeugt, das von einem p-Norm-Ball mit nnn Dimensionen stammt: ||x||p≤r||x||p≤r\begin{equation} ||x||_p \leq r \end{equation} Ich habe mögliche Lösungen für Kreise gefunden ( p=2p=2p = 2 ) ( http://mathworld.wolfram.com/DiskPointPicking.html ), aber ich habe Probleme, diese für verschiedene Werte von ppp . …
10 simulation  noise 
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Genaue Probenahme aus ungeeigneten Gemischen
Angenommen, ich möchte aus einer kontinuierlichen Verteilung . Wenn ich einen Ausdruck von in der Form habepp(x)p(x)p(x)ppp p(x)=∑i=1∞aifi(x)p(x)=∑i=1∞aifi(x)p(x) = \sum_{i=1}^\infty a_i f_i(x) wobei und f_i Verteilungen sind, aus denen leicht abgetastet werden kann, dann kann ich leicht Abtastwerte aus p erzeugen durch:ai⩾0,∑iai=1ai⩾0,∑iai=1a_i \geqslant 0, \sum_i a_i= 1fifif_ippp Abtasten eines Labels …
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Was ist eine Stichprobe einer Zufallsvariablen?
Die Zufallsvariable wird als messbare Funktion von einer Algebra mit dem zugrunde liegenden Maß zu einer anderen Algebra .XXXσσ\sigma(Ω1,F1)(Ω1,F1)(\Omega_1, \mathcal F_1)PPPσσ\sigma(Ω2,F2)(Ω2,F2)(\Omega_2, \mathcal F_2) Wie sprechen wir über eine Stichprobe dieser Zufallsvariablen? Behandeln wir es als ein Element aus ? Oder als die gleiche messbare Funktion wie ?XnXnX^nΩ2Ω2\Omega_2XXX Wo kann ich …
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Fettfingerverteilung
Kurze Frage: Gibt es eine Fettfingerverteilung? Ich bin sicher, wenn es existiert, hat es einen anderen Namen. Ich weiß nicht, wie ich es als analytische Funktion formulieren soll. Können Sie mir helfen, entweder eine vorhandene Version davon zu finden oder sie in einer saubereren Form als einer riesigen Simulation zu …
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Ist das richtig ? (Erzeugen eines abgeschnittenen norm-multivariaten Gaußschen)
Wenn X∈Rn, X∼N(0–,σ2I)X∈Rn, X∼N(0_,σ2I)X\in\mathbb{R}^n,~X\sim \mathcal{N}(\underline{0},\sigma^2\mathbf{I}) dh fX(x)=1(2πσ2)n/2exp(−||x||22σ2)fX(x)=1(2πσ2)n/2exp⁡(−||x||22σ2) f_X(x) = \frac{1}{{(2\pi\sigma^2)}^{n/2}} \exp\left(-\frac{||x||^2}{2\sigma^2}\right) Ich möchte eine analoge Version einer abgeschnittenen Normalverteilung in einem multivariaten Fall. Genauer gesagt möchte ich ein normbeschränktes (auf einen Wert ≥a≥a\geq a ) multivariates Gaußsches YYY st erzeugen . f X ( y ) , wenn | | …
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