Statistiken und Big Data regression

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Was ist der vorwärts stufenweise Regressionsalgorithmus?

Vielleicht bin ich nur müde, aber ich habe Probleme, den Forward Stagewise Regression-Algorithmus zu verstehen. Aus "Elemente des statistischen Lernens" Seite 60: Die vorwärts-stufenweise Regression (FS) ist noch stärker eingeschränkt als die vorwärts-schrittweise Regression. Es beginnt wie eine schrittweise Vorwärtsregression mit einem Achsenabschnitt von [dem Mittelwert von] y und zentrierten …

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Wiederherstellung von Rohkoeffizienten und Varianzen aus der orthogonalen Polynomregression

Es scheint, als hätte ich ein Regressionsmodell wie yi∼β0+β1xi+β2x2i+β3x3iyi∼β0+β1xi+β2xi2+β3xi3y_i \sim \beta_0 + \beta_1 x_i+\beta_2 x_i^2 +\beta_3 x_i^3Ich kann entweder ein Rohpolynom anpassen und unzuverlässige Ergebnisse erhalten oder ein orthogonales Polynom anpassen und Koeffizienten erhalten, die keine direkte physikalische Interpretation haben (z. B. kann ich sie nicht verwenden, um die Orte …

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Welche Arten von Codierungen sind für kategoriale Variablen (in R) verfügbar und wann würden Sie sie verwenden?

Wenn Sie ein lineares Modell oder ein gemischtes Modell anpassen, stehen verschiedene Codierungstypen zur Verfügung, um eine kategoriale oder nominelle Varibale in eine Reihe von Variablen zu transformieren, für die Parameter geschätzt werden, z. B. Dummy-Conding (Standardeinstellung R) und Effektcodierung. Ich habe gehört, dass die Effektcodierung (manchmal auch als Abweichungs- …

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Frage zur logistischen Regression

Ich möchte eine binäre logistische Regression durchführen, um das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von Konflikten (abhängige Variable) aus einer Reihe unabhängiger Variablen über einen Zeitraum von 10 Jahren (1997-2006) zu modellieren, wobei jedes Jahr 107 Beobachtungen enthält. Meine Unabhängigen sind: Bodendegradation (kategorial für 2 Arten von Degradation); Bevölkerungswachstum (0 - nein; …

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"Moderation" versus "Interaktion"?

Ich bin auf diese beiden Begriffe gestoßen, die in vielen Zusammenhängen synonym verwendet werden. Grundsätzlich ist ein Moderator (M) ein Faktor, der sich auf die Beziehung zwischen X und Y auswirkt. Die Moderationsanalyse wird normalerweise mithilfe eines Regressionsmodells durchgeführt. Zum Beispiel kann das Geschlecht (M) die Beziehung zwischen "Produktforschung" (X) …

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Was bewirkt die Dichotomisierung von Variablen?

Welche Informationen gehen bei der Dichotomisierung von Variablen verloren? Wie hilft eine Dichotomisierung bei den Analysen?

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Auswahl der Box-Jenkins-Modelle

Das Box-Jenkins-Modellauswahlverfahren in der Zeitreihenanalyse beginnt mit der Betrachtung der Autokorrelations- und der partiellen Autokorrelationsfunktion der Reihe. Diese Diagramme können das geeignete und in einem ARMA -Modell vorschlagen . Das Verfahren wird fortgesetzt, indem der Benutzer aufgefordert wird, die AIC / BIC-Kriterien anzuwenden, um das sparsamste Modell unter denjenigen auszuwählen, …

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Wie wirkt sich die Verteilung des Fehlerausdrucks auf die Verteilung der Antwort aus?

Wenn ich also annehme, dass die Fehlerterme normalerweise in einer linearen Regression verteilt sind, was bedeutet das für die Antwortvariable ?yyy

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Sind kurze Zeitreihen eine Modellierung wert?

Hier ist ein Zusammenhang. Ich möchte herausfinden, wie sich zwei Umgebungsvariablen (Temperatur, Nährstoffgehalt) über einen Zeitraum von 11 Jahren auf den Mittelwert einer Antwortvariablen auswirken. Innerhalb eines Jahres gibt es Daten von über 100.000 Standorten. Ziel ist es zu bestimmen, ob der Mittelwert der Antwortvariablen über den Zeitraum von 11 …

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Logistische Koeffizienten von Modellen mit unterschiedlichen abhängigen Variablen vergleichen?

Dies ist eine Folgefrage von der Frage, die ich vor ein paar Tagen gestellt habe . Meines Erachtens ist das Thema anders, weshalb eine neue Frage aufgeführt wurde. Die Frage ist: Kann ich die Größe von Koeffizienten zwischen Modellen mit unterschiedlichen abhängigen Variablen vergleichen? Anhand einer Stichprobe möchte ich beispielsweise …

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Gesunde schrittweise Regression?

Angenommen, ich möchte einen binären Klassifikator erstellen. Ich habe mehrere tausend Features und nur ein paar 10er Samples. Ich habe einen guten Grund zu der Annahme, dass die Klassenbezeichnung mit nur wenigen Funktionen genau vorhergesagt werden kann, aber ich habe keine Ahnung, welche . Ich möchte auch, dass die endgültige …

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Interpretieren der drop1-Ausgabe in R

In R gibt der drop1Befehl etwas Ordentliches aus. Diese beiden Befehle sollten Ihnen eine Ausgabe bringen: example(step)#-> swiss drop1(lm1, test="F") Meins sieht so aus: > drop1(lm1, test="F") Single term deletions Model: Fertility ~ Agriculture + Examination + Education + Catholic + Infant.Mortality Df Sum of Sq RSS AIC F value …

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LÖSS das erlaubt Diskontinuitäten

Gibt es eine Modellierungstechnik wie LOESS , die keine, eine oder mehrere Unstetigkeiten zulässt, bei denen der Zeitpunkt der Unstetigkeiten im Voraus nicht bekannt ist? Wenn eine Technik vorhanden ist, gibt es eine vorhandene Implementierung in R?

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Wie kann festgestellt werden, ob ein Regressionsmodell überfordert ist?

Wenn Sie derjenige sind, der die Arbeit erledigt, und sich dessen bewusst sind, was Sie tun, entwickeln Sie ein Gefühl dafür, wann Sie das Modell überarbeitet haben. Zum einen können Sie den Trend oder die Verschlechterung im angepassten R-Quadrat des Modells verfolgen. Sie können auch eine ähnliche Verschlechterung der p-Werte …

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Können CART-Modelle robust gemacht werden?

Ein Kollege in meinem Büro sagte mir heute: "Baummodelle sind nicht gut, weil sie von extremen Beobachtungen erfasst werden." Eine Suche hier ergab diesen Thread , der im Grunde den Anspruch unterstützt. Was mich zu der Frage führt: In welcher Situation kann ein CART-Modell robust sein und wie wird dies …

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Als «regression» getaggte Fragen