Statistiken und Big Data regression

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Warum schneiden gewöhnliche kleinste Quadrate besser ab als die Poisson-Regression?

Ich versuche, eine Regression zu erstellen, um die Anzahl der Morde in jedem Bezirk einer Stadt zu erklären. Obwohl ich weiß, dass meine Daten einer Poisson-Verteilung entsprechen, habe ich versucht, eine OLS wie diese anzupassen: log(y+1)=α+βX+ϵlog(y+1)=α+βX+ϵlog(y+1) = \alpha + \beta X + \epsilon Dann habe ich (natürlich!) Auch eine Poisson-Regression …

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Spickzettel ANOVA Alphabet Suppe & Regressionsäquivalente

Kann ich Hilfe bei diesem vorläufigen (in Bearbeitung befindlichen) Versuch erhalten, mich auf die Äquivalente von ANOVA und REGRESSION zu beziehen? Ich habe versucht, die Konzepte, die Nomenklatur und die Syntax dieser beiden Methoden in Einklang zu bringen. Es gibt viele Posts auf dieser Site über ihre Gemeinsamkeiten, zum Beispiel …

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Nachweis der LOOCV-Formel

Aus einer Einführung in das statistische Lernen von James et al. Geht hervor, dass die LOOCV-Schätzung (Leave-One-Out-Cross-Validation) durch wobei .CV(n)=1n∑i=1nMSEiCV(n)=1n∑i=1nMSEi\text{CV}_{(n)} = \dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}\text{MSE}_iMSEi=(yi−y^i)2MSEi=(yi−y^i)2\text{MSE}_i = (y_i-\hat{y}_i)^2 Ohne Beweis besagt Gleichung (5.2), dass für eine Regression der kleinsten Quadrate oder des Polynoms (ob dies für die Regression nur einer Variablen gilt, ist mir …

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Ordinale logistische Regression zeichnen und interpretieren

Ich habe eine ordinale abhängige Variable, Leichtigkeit, die von 1 (nicht leicht) bis 5 (sehr leicht) reicht. Erhöhungen der Werte der unabhängigen Faktoren sind mit einer erhöhten Leichtigkeitsbewertung verbunden. Zwei meiner unabhängigen Variablen ( condAund condB) sind kategorisch, jede mit 2 Ebenen, und 2 ( abilityA, abilityB) sind stetig. Ich …

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Gaußscher RBF vs. Gaußscher Kernel

Was ist der Unterschied zwischen einer linearen Regression mit einer Gaußschen Radialen Basisfunktion (RBF) und einer linearen Regression mit einem Gaußschen Kernel?

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Lineare Regression mit Steigungsbeschränkung

Ich möchte eine sehr einfache lineare Regression durchführen R. Die Formel ist so einfach wie . Ich möchte jedoch, dass die Steigung ( ) in einem Intervall zwischen 1,4 und 1,6 liegt.ay= a x + by=einx+by = ax + beineina Wie geht das?

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Eingeschränkte lineare Regression durch einen bestimmten Punkt

Ich habe einen Punkt (x, y), für den ich einen linearen Regressor benötige, um einen gegebenen Datensatz (X, Y) zu durchlaufen. Wie implementiere ich das in R?

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Änderung der Nullhypothese in der linearen Regression

Ich habe einige Daten, die stark korreliert sind. Wenn ich eine lineare Regression durchführe, erhalte ich eine Regressionslinie mit einer Steigung nahe eins (= 0,93). Was ich tun möchte, ist zu testen, ob diese Steigung signifikant von 1,0 abweicht. Meine Erwartung ist, dass es nicht so ist. Mit anderen Worten, …

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Bestimmen der besten Anpassungskurvenanpassungsfunktion aus linearen, exponentiellen und logarithmischen Funktionen

Kontext: Ausgehend von einer Frage zu Mathematics Stack Exchange (Kann ich ein Programm erstellen) hat jemand eine Reihe von Punkten und möchte eine lineare, exponentielle oder logarithmische Kurve daran anpassen. Die übliche Methode besteht darin, zunächst eine dieser Methoden (die das Modell angibt) auszuwählen und dann die statistischen Berechnungen durchzuführen.x …

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Erhalten einer Formel für Vorhersagegrenzen in einem linearen Modell (dh Vorhersageintervalle)

Nehmen wir das folgende Beispiel: set.seed(342) x1 <- runif(100) x2 <- runif(100) y <- x1+x2 + 2*x1*x2 + rnorm(100) fit <- lm(y~x1*x2) Dies erstellt ein Modell von y basierend auf x1 und x2 unter Verwendung einer OLS-Regression. Wenn wir y für ein gegebenes x_vec vorhersagen möchten, könnten wir einfach die …

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Kann ich einfach eine von zwei Prädiktorvariablen entfernen, die stark linear korreliert sind?

Unter Verwendung des Pearson-Korrelationskoeffizienten habe ich mehrere Variablen, die stark korreliert sind ( und für 2 Variablenpaare in meinem Modell).ρ = 0,978ρ=0,978\rho = 0.978ρ = 0,989ρ=0,989\rho = 0.989 Der Grund, warum einige der Variablen stark korreliert sind, liegt darin, dass eine Variable bei der Berechnung für eine andere Variable verwendet …

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Wie man eine ordinale kategoriale Variable als unabhängige Variable behandelt

Ich verwende ein Logit-Modell. Meine abhängige Variable ist binär. Ich habe jedoch eine unabhängige Variable , die kategorischen und enthält die Antworten: 1.very good, 2.good, 3.average, 4.poor and 5.very poor. Es ist also ordinal ("quantitativ kategorisch"). Ich bin mir nicht sicher, wie ich damit im Modell umgehen soll. Ich benutze …

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Was ist der Grund, warum die Protokolltransformation bei rechtsseitigen Verteilungen verwendet wird?

Das habe ich mal gehört Die log-Transformation ist die beliebteste für rechtsgerichtete Verteilungen in der linearen oder quantilen Regression Ich würde gerne wissen, ob dieser Aussage ein Grund zugrunde liegt. Warum eignet sich die Protokollumwandlung für eine Verteilung mit einem rechten Versatz? Wie wäre es mit einer linksgerichteten Verteilung?

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Unterschied zwischen Primal-, Dual- und Kernel-Ridge-Regression

Was ist der Unterschied zwischen Primal , Dual und Kernel Ridge Regression? Die Leute benutzen alle drei, und wegen der unterschiedlichen Notation, die jeder an verschiedenen Quellen benutzt, ist es schwierig für mich zu folgen. Kann mir jemand mit einfachen Worten sagen, was der Unterschied zwischen diesen drei ist? Welche …

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Was ist der Unterschied zwischen gepoolten Querschnittsdaten und Paneldaten?

Sie scheinen so ähnlich zu sein. Sind sie dasselbe, aber nur als unterschiedliche Namen bezeichnet?

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Als «regression» getaggte Fragen