Als «r» getaggte Fragen

Verwenden Sie dieses Tag für jede * themenbezogene * Frage, bei der (a) "R" entweder als kritischer Teil der Frage oder als erwartete Antwort enthält, und (b) nicht * nur * die Verwendung von "R" betrifft.

2
Was sind einige Gründe, warum iterativ neu gewichtete kleinste Quadrate nicht konvergieren würden, wenn sie für die logistische Regression verwendet werden?
Ich habe die Funktion glm.fit in R verwendet, um Parameter an ein logistisches Regressionsmodell anzupassen. Standardmäßig verwendet glm.fit iterativ neu gewichtete kleinste Quadrate, um die Parameter anzupassen. Was sind einige Gründe, warum dieser Algorithmus bei Verwendung für die logistische Regression nicht konvergieren würde?
2
Manuelle Berechnung des p-Werts für den t-Test: Wie vermeide ich Werte größer als ?
Diese beiden Methoden zur Berechnung des p-Werts sollten äquivalent sein: t.test(rats.drug,mu=1.2)$p.value 2*pt((mean(rats.drug)-1.2)*sqrt(n)/sd(rats.drug),df=n-1) Das Problem bei der zweiten Methode besteht darin, dass das Risiko besteht, dass Werte größer als (tatsächlich bis zu ) erhalten werden:111222 2*pt((1.5-1.2)*sqrt(100)/.5,df=100-1) [1] 2 Dies kann natürlich durch behoben werden 2*pt((1.5-1.2)*sqrt(100)/.5,df=100-1,lower=F) [1] 3.245916e-08 Meine Frage Offensichtlich ist …
8 r  t-test  p-value 
2
Verzerrte Verteilungen für logistische Regression
Ich habe ein logistisches Regressionsmodell entwickelt, das auf retrospektiven Daten aus einer nationalen Trauma-Datenbank für Kopfverletzungen in Großbritannien basiert. Das Hauptergebnis ist die 30-Tage-Mortalität (als Outcome30Maß angegeben). Weitere Maßnahmen in der gesamten Datenbank mit veröffentlichten Hinweisen auf signifikante Auswirkungen auf das Ergebnis in früheren Studien sind: Yeardecimal - Date of …
2
Gibt es eine Möglichkeit, eine Beziehung zwischen Koeffizienten in der logistischen Regression zu erzwingen?
Ich möchte ein logistisches Regressionsmodell angeben, bei dem ich die folgende Beziehung habe: E.[ Y.ich| X.ich] = f( βxi 1+ β2xi 2)E[Yi|Xi]=f(βxi1+β2xi2)E[Y_i|X_i] = f(\beta x_{i1} + \beta^2x_{i2}) wobei die inverse Logit-Funktion ist.fff Gibt es eine "schnelle" Möglichkeit, dies mit bereits vorhandenen R-Funktionen zu tun, oder gibt es einen Namen für …
1
Sollte auto.arima in R jemals ein Modell mit höherem AIC, AICC und BIC melden als andere berücksichtigte Modelle?
Ich habe auto.arima verwendet, um ein Zeitreihenmodell anzupassen (eine lineare Regression mit ARIMA-Fehlern, wie auf Rob Hyndmans Website beschrieben). und meldet Werte von Informationskriterien als zurück AIC: 2989,2 AICC: 2989,3 BIC: 3261,2 Wenn ich Arima verwende, um ein Modell mit einem (1,1,1) mit Driftstruktur anzupassen, meldet die Ausgabe deutlich niedrigere …
8 r  arima  aic 
1
Passen Sie ein VAR-Modell mit R [geschlossen] an.
Geschlossen. Diese Frage ist nicht zum Thema . Derzeit werden keine Antworten akzeptiert. Möchten Sie diese Frage verbessern? Aktualisieren Sie die Frage so dass es beim Thema für Kreuz Validated. Geschlossen vor 2 Jahren . Ich habe eine bivariate Zeitreihe, z_tin der z_1tdie Veränderung der monatlichen US-Schatzwechsel (Laufzeit 3 ​​Monate) …
8 r  time-series  var 
1
Was bedeutet die R-Faktan-Ausgabe?
Was bedeutet das alles? Ich bin ein 'Noob' der Faktorenanalyse und obwohl ich ein Buch gelesen habe, hat es mir anscheinend nicht alles erzählt. Da die Chi-Quadrat-Statistik so hoch und der p-Wert so niedrig ist, scheinen die Daten innerhalb des 6-dimensionalen Raums nahezu koplanar (2 Dimensionen) zu sein. Dies macht …
1
Die Anzahl jeder eindeutigen Zeile in einem Datenrahmen zählen? [geschlossen]
Geschlossen. Diese Frage ist nicht zum Thema . Derzeit werden keine Antworten akzeptiert. Möchten Sie diese Frage verbessern? Aktualisieren Sie die Frage so dass es beim Thema für Kreuz Validated. Geschlossen vor 5 Jahren . Angenommen, ich habe einen Datenrahmen wie: df<-data.frame(x1=c(0,1,1,1,2,3,3,3), x2=c(0,1,1,3,2,3,3,2), x3=c(0,1,1,1,2,3,3,2)) df x1 x2 x3 1 0 …
8 r 
1
Seltsam große R-Quadrat-Werte in der Meta-Regression (metafor)
Ich verwende das Metafor-Paket in R. Ich habe ein Zufallseffektmodell mit einem kontinuierlichen Prädiktor wie folgt angepasst SIZE=rma(yi=Ds,sei=SE,data=VPPOOLed,mods=~SIZE) Welches ergibt die Ausgabe: R^2 (amount of heterogeneity accounted for): 63.62% Test of Moderators (coefficient(s) 2): QM(df = 1) = 9.3255, p-val = 0.0023 Model Results: se zval pval ci.lb ci.ub intrcpt …
1
Verwenden der richtigen Bewertungsregel, um die Klassenmitgliedschaft anhand der logistischen Regression zu bestimmen
Ich verwende die logistische Regression, um die Wahrscheinlichkeit des Eintretens eines Ereignisses vorherzusagen. Letztendlich werden diese Wahrscheinlichkeiten in eine Produktionsumgebung gestellt, in der wir uns so weit wie möglich darauf konzentrieren, unsere "Ja" -Vorhersagen zu treffen. Es ist daher nützlich, eine Vorstellung davon zu haben, welche endgültigen "Treffer" oder "Nicht-Treffer" …
1
Hypervolumen der
Ich suche nach dem assymptotischen ( n → ∞n→∞n\rightarrow \infty ) Wert von ( dem Logarithmus der Determinante von) der Kovarianz der αα\alpha % der Beobachtungen mit dem kleinsten eukledianischen Abstand zum Ursprung in einer Stichprobe der Größe nnn die beispielsweise aus einer Bivariate stammt Standard Gauß. - Das Hypervolumen …
1
Wie genau wird die Summen- (oder Mittelwert-) Zentrierungsbeschränkung für Splines (auch für Gam von mgcv) durchgeführt?
Der Datenerzeugungsprozess ist:y=sin(x+I(d=0))+sin(x+4∗I(d=1))+I(d=0)z2+3I(d=1)z2+N(0,1)y=sin(x+I(d=0))+sin(x+4∗I(d=1))+I(d=0)z2+3I(d=1)z2+N(0,1)y = \text{sin}\Big(x+I(d=0)\Big) + \text{sin}\Big(x+4*I(d=1)\Big) + I(d=0)z^2 + 3I(d=1)z^2 + \mathbb{N}\left(0,1\right) Sei eine Folge von bis der Länge 100 und d der entsprechende Faktor d \ in \ {0,1 \} . Nehmen Sie alle möglichen Kombinationen von x, z, d , um y zu berechnen : - 4 …
1
R - power.prop.test, prop.test und ungleiche Stichprobengrößen in A / B-Tests
Angenommen, ich möchte wissen, welche Stichprobengröße ich für ein Experiment benötige, bei dem ich feststellen möchte, ob der Unterschied zwischen zwei Erfolgsanteilen statistisch signifikant ist oder nicht. Hier ist mein aktueller Prozess: Sehen Sie sich historische Daten an, um Basisvorhersagen zu erstellen. Angenommen, in der Vergangenheit führt das Ergreifen einer …
2
Überlebensanalyse in R mit links abgeschnittenen Daten
Ich mache eine Überlebensanalyse in R mit dem survivalPaket. Ich glaube, ich arbeite mit links abgeschnittenen Daten, bin mir aber nicht ganz sicher, wie ich damit umgehen soll. Ich habe eine Kohorte von Patienten, die zwischen 1990 und 2012 diagnostiziert wurden. Alle Patienten haben einen genau definierten Diagnosezeitpunkt (Eintrittszeit). Das …
Durch die Nutzung unserer Website bestätigen Sie, dass Sie unsere Cookie-Richtlinie und Datenschutzrichtlinie gelesen und verstanden haben.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.