Passen Sie ein VAR-Modell mit R [geschlossen] an.


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Ich habe eine bivariate Zeitreihe, z_tin der z_1tdie Veränderung der monatlichen US-Schatzwechsel (Laufzeit 3 ​​Monate) und z_2tdie prozentuale Inflationsrate des monatlichen US-Verbraucherpreisindex (VPI) angegeben sind. Der verwendete VPI ist der Verbraucherpreisindex für alle städtischen Verbraucher: alle Artikel (CPIAUCSL). Die Originaldaten werden von der Federal Reserve Bank of St. Louis heruntergeladen. Die CPI-Rate beträgt das 100-fache der ersten Differenz des Protokoll-CPI-Index. Ich möchte das angegebene VAR-Modell anpassen und die Anpassung durch einen Befehl R ( refVaraus Paket MTSoder restrictaus Paket vars) mit dem Schwellenwert 1,65 vereinfachen .

Ich fand diese Übung ( pdf ) auf der Website von R. Tsay an der Universität von Chicago. Die Daten sind hier .

Was ich bis jetzt gemacht habe, ist folgendes:

y <- diff(zt[,3])
lot(y, type="l", ylab="tb3m")

 # difference 
x <- diff(log(zt[,4]))
plot(x, type="l", ylab="CPI rate")

new <- cbind(x, y)
 # order selection gives VAR(6)
VARselect(new, lag.max=9, type="const")

data1 <- data[,c("tb3m","cpiaucsl")]
fit   <- VAR(data1,p=6)
fit

restrict(fit, method="ser", thresh=1.65, resmat=T)

restrictund VARgib mir nicht die richtigen Ergebnisse oder die gleichen Koeffizienten des Var-Modells in den Antworten im PDF.

Antworten:


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Nachdem Sie Ihr Modell angepasst haben, verwenden Sie:

fit <- VAR(data1,p=6)

Sie können es verfeinern mit refVAR:

fit2 <- refVAR(fit,thres=1.65)

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Willkommen im Lebenslauf und vielen Dank für Ihren ersten Beitrag. Ich habe einige kleine Änderungen vorgenommen (auch @gung), bei denen ich die Begrüßung und Signatur entfernt habe. Weitere Informationen zur Beantwortung von Fragen finden Sie in der Hilfe ( stats.stackexchange.com/help ). Informationen zu Begrüßungen und Unterschriften finden Sie hier: stats.stackexchange.com/help/behaviour . Nochmals herzlich willkommen im Lebenslauf! :)
Graeme Walsh

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Könnten Sie Ihre Antwort ein wenig erweitern, z. B. erklären, was refVARfunktioniert?
Glen_b -Rate State Monica
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