Als «laplace-distribution» getaggte Fragen

Verwenden Sie dieses Tag, wenn Sie Fragen zur Laplace-Distribution stellen. Diese Wahrscheinlichkeitsverteilung wird manchmal als doppelte Exponentialverteilung bezeichnet (nicht zu verwechseln mit der Gumbel-Verteilung).

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Hat diese Distribution einen Namen?
Mir ist heute aufgefallen, dass die Verteilung könnte als Kompromiss zwischen der Gaußschen und der Laplace-Verteilung fürx∈R,p∈[1,2]undβ>0 angesehen werden.Hat eine solche Verteilung einen Namen? Und hat es einen Ausdruck für seine Normalisierungskonstante? Das Kalkül Stümpfe mich, weil ich weiß nichtwie auch fürLösung beginntCim Integral 1=C⋅∫ ∞ - ∞ exp(-|x-& mgr; …
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Warum produziert Laplace vor der Produktion spärliche Lösungen?
Ich habe die Literatur zur Regularisierung durchgesehen und oft Abschnitte gesehen, die die L2-Regulierung mit der Gaußschen Vorgängerversion und L1 mit Laplace auf Null zentriert verbinden. Ich weiß, wie diese Priors aussehen, aber ich verstehe nicht, wie sie sich beispielsweise in linearen Modellen als Gewichte übersetzen lassen. In L1 erwarten …
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Wenn das LASSO einer linearen Regression mit einem Laplace entspricht, wie kann es Masse auf Mengen mit Komponenten bei Null geben?
Wir alle kennen die in der Literatur gut dokumentierte Vorstellung, dass die LASSO-Optimierung (der Einfachheit halber hier auf den Fall der linearen Regression beschränkt) ist äquivalent zu dem linearen Modell mit Gaußschen Fehlern, bei dem die Parameter mit dem Laplace-Prioritätswert sind. , je größer der Anteil der Parameter ist, desto …
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Welche Prozesse könnten Laplace-verteilte (doppelt exponentielle) Daten oder Parameter erzeugen?
Viele Distributionen haben "Ursprungsmythen" oder Beispiele für physikalische Prozesse, die sie gut beschreiben: Sie können normalverteilte Daten aus Summen unkorrelierter Fehler über den zentralen Grenzwertsatz erhalten Sie können binomial verteilte Daten von unabhängigen Münzwürfen oder Poisson-verteilte Variablen von einer Grenze dieses Prozesses erhalten Sie können exponentiell verteilte Daten aus Wartezeiten …
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Summe zweier normaler Produkte ist Laplace?
Es ist anscheinend der Fall, dass wenn Xi∼N(0,1)Xi∼N(0,1)X_i \sim N(0,1) , dann X1X2+X3X4∼Laplace(0,1)X1X2+X3X4∼Laplace(0,1)X_1 X_2 + X_3 X_4 \sim \mathrm{Laplace(0,1)} Ich habe Artikel über beliebige quadratische Formen gesehen, die immer zu schrecklichen nicht-zentralen Chi-Quadrat-Ausdrücken führen. Die obige einfache Beziehung scheint mir überhaupt nicht offensichtlich zu sein, hat also (wenn es wahr …
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Was ist mit "Laplace-Lärm" gemeint?
Ich schreibe derzeit einen Algorithmus für differenzielle Privatsphäre unter Verwendung des Laplace-Mechanismus. Leider habe ich keinen statistischen Hintergrund, daher sind mir viele Begriffe unbekannt. Jetzt stolpere ich über den Begriff: Laplace-Lärm . Um ein Dataset-Differential privat zu machen, sprechen alle Papiere nur über das Hinzufügen von Laplace-Rauschen gemäß der Laplace-Verteilung …
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Lineare Regression mit Laplace-Fehlern
Betrachten Sie ein lineares Regressionsmodell: yi=xi⋅β+εi,i=1,…,n,yi=xi⋅β+εi,i=1,…,n, y_i = \mathbf x_i \cdot \boldsymbol \beta + \varepsilon _i, \, i=1,\ldots ,n, wobei εi∼L(0,b)εi∼L(0,b)\varepsilon _i \sim \mathcal L(0, b) , das heißt , Laplace-Verteilung mit 000 Mittelwert und bbb Skalenparameter sind alle voneinander unabhängig. Betrachten Sie eine maximale Wahrscheinlichkeitsschätzung des unbekannten Parameters ββ\boldsymbol …
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Zeigen Sie, dass eine Skalenmischung von Normalen ein Potenzexponent ist
Ich versuche zu zeigen, dass eine Skalenmischung von Normalen eine Laplace-Verteilung ergibt. Ich bin an dem Punkt angelangt, an dem ich sollte gleich einem Laplace sein. Mir ist unklar, wie ich das Integral lösen soll.∫N(0,τ)×Ga(τ;1,λ22)dτ∫N.(0,τ)×Gein(τ;;1,λ22)dτ\int N(0,\tau)\times Ga(\tau\:;\:1,\frac{\lambda^{2}}{2}) \:d\tau Alternativ habe ich eine Ableitung des Umfangs der Mischung Normale gesehen als …
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