Als «inference» getaggte Fragen

Sei , , ..., iid RVs mit Bereich aber unbekannter Verteilung. (Ich kann davon ausgehen, dass die Verteilung kontinuierlich ist, falls erforderlich.)X1X1X_1X2X2X_2XnXnX_n[0,1][0,1][0,1] Definiere .Sn=X1+⋯+XnSn=X1+⋯+XnS_n = X_1 + \cdots + X_n Ich und frage: Was kann ich auf Bayes'sche Weise über ?SkSkS_kSnSnS_n Das heißt, ich erhalte die Summe einer Stichprobe der …

8 bayesian  inference 

Ich lese Chris Bishops Lehrbuch zur Mustererkennung und zum maschinellen Lernen . Ich bin mehrmals auf den Begriff probabilistische Folgerung gestoßen. Ich habe ein paar Fragen. Ist probabilistische Inferenz nur in einem grafischen Modellierungskontext anwendbar? Was ist der Unterschied zwischen traditioneller statistischer Inferenz (p-Werte, Konfidenzintervalle, Bayes-Faktoren usw.) und probabilistischer Inferenz? …

8 machine-learning  probability  inference  graphical-model 

Ich habe viele Leute gesehen, die die Delta-Methode verwendeten, um die asymptotische Verteilung von zu finden rrr, der Probenkorrelationskoeffizient für bivariate Normaldaten. Diese Verteilung ist gegeben durch n- -- -√( r - ρ )- -→D.N.( 0 ,( 1 -ρ2)2)n(r- -ρ)→D.N.(0,(1- -ρ2)2)\sqrt{n} \left( r-\rho \right) \xrightarrow{D} \mathcal{N} \left(0, \left(1-\rho^2\right)^2 \right) und …

8 normal-distribution  mathematical-statistics  maximum-likelihood  inference  asymptotics 

Eine der Annahmen in einem Modell ist die bedingte Abhängigkeit zwischen Zufallsvariablen in der gemeinsamen vorherigen Verteilung. Betrachten Sie das folgende Modell: p ( a , b | X.) ∝ p ( X.| a,b)p(a,b)p(a,b|X)∝p(X|a,b)p(a,b)p(a,b|X) \propto p(X|a,b)p(a,b) Nehmen wir nun eine Unabhängigkeitsannahme für den Prior an p ( a , b …

7 bayesian  inference 

Ich sehe oft Leute (Statistiker und Praktiker), die Variablen ohne einen zweiten Gedanken transformieren. Ich hatte immer Angst vor Transformationen, weil ich befürchte, dass sie die Fehlerverteilung ändern und somit zu ungültigen Schlussfolgerungen führen könnten, aber es ist so häufig, dass ich etwas falsch verstehen muss. Angenommen, ich habe ein …

7 regression  confidence-interval  inference  gam  logarithm 

Sei eine iid-Zufallsvariable mit pdf , wobei und .X.ichXiX_if( x | θ )f(x|θ)f(\mathbf{x}|\theta)E.(X.ich) = 6θ2E(Xi)=6θ2E(X_i) = 6\theta^2θ > 0θ>0\theta > 0 Ich habe einen Schätzer für den Parameter ( ) von als berechnet . Um zu beweisen, dass dies ein unvoreingenommener Schätzer ist, sollte ich beweisen, dass . Da jedoch …

7 self-study  mathematical-statistics  inference  unbiased-estimator 

Ist eine Schlussfolgerung auf der Grundlage eines vollständigen Modells angemessen und wenn ja, unter welchen Umständen? Angenommen, Sie interessieren sich für die mögliche Beziehung zwischen einer Antwortvariablen und mehreren Kandidaten-Prädiktorvariablen und verwenden eine Form der Regression (z. B. ein verallgemeinertes lineares Modell), um dies zu beantworten. Ein Ansatz, um zu …

7 regression  generalized-linear-model  model-selection  inference  explanatory-models 

Dies kann eine dumme Frage sein. Ich bin ein frischgebackener Hochschulabsolvent, der im Bereich der prädiktiven Modellierung arbeitet und feststellt, dass die Durchführung von Feature-Engineering einen hohen Stellenwert hat. In den meisten meiner akademischen Ausbildungen in Statistik wurde Feature Engineering und dergleichen (abgesehen von Argumenten gegen das Diskretisieren / Binning …

7 inference  feature-construction 

Gibt es im Bereich der Statistik Konsens darüber, dass ein Buch die absolut beste Quelle ist und alle Aspekte des GLM vollständig abdeckt - von der Schätzung bis zur Schlussfolgerung - alles detailliert?

7 generalized-linear-model  estimation  references  inference 

Dieser Artikel enthält ein Beispiel für Bayesianische vs. Frequentistische Philosophien. Ein altes Medikament behandelt erfolgreich 70% der Patienten. Um ein neues Medikament zu testen, geben Forscher es 100 Patienten, von denen sich 83 erholen. Wie sicher sollten wir auf der Grundlage dieser Beweise sein, dass das neue Medikament schlechter als, …

7 probability  bayesian  inference  frequentist 

Ich bemerkte, dass der kritische Wert mit zunehmenden Freiheitsgraden in einer Tabelle zunimmt . Warum ist das so?χ2χ2\chi^2χ2χ2\chi^2

7 hypothesis-testing  statistical-significance  chi-squared  inference 

Frage: Sei eine iid-Stichprobe aus . Ich möchte zeigen, dass dieses Modell kein Mitglied der Exponentialfamilie ist, und eine ausreichende Statistik fürX1,X2,…,XnX1,X2,…,XnX_1,X_2,\ldots,X_nN(θ,4θ2)N(θ,4θ2)N(\theta , 4 \theta^2 )θθ\theta Versuch : f( x–– ;θ)=∏i=1n18πθ2−−−−√exp(−18θ2∑i=1n(xi−θ)2)=exp(ln(8πθ2)−n/2−18θ2∑i=1nx2i+14θ∑i=1nxi−n8)f( x_ ;θ)=∏i=1n18πθ2exp⁡(−18θ2∑i=1n(xi−θ)2)=exp⁡(ln⁡(8πθ2)−n/2−18θ2∑i=1nxi2+14θ∑i=1nxi−n8)\begin{align*} f(~\underline{x}~;\theta) &= \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{8 \pi \theta^2}} \exp\left(\frac{-1}{8 \theta^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \theta)^2\right)\\ &=\exp \left(\ln(8\pi \theta^2)^{-n/2}- \frac{1}{8 \theta^2}\sum_{i=1}^n …

7 probability  inference  exponential-family  sufficient-statistics  complete-statistics