Als «bootstrap» getaggte Fragen

Der Bootstrap ist eine Resampling-Methode zum Schätzen der Sampling-Verteilung einer Statistik.

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Gibt es ein Ergebnis, das angibt, dass der Bootstrap nur dann gültig ist, wenn die Statistik glatt ist?
Wir gehen davon aus, dass unsere Statistik eine Funktion einiger Daten ist, die aus der Verteilungsfunktion . Die empirische Verteilungsfunktion unserer Stichprobe ist . So ist die Statistik als Zufallsvariable betrachtet und wird die Bootstrap - Version der Statistik. Wir verwenden als KS-AbstandX 1 , ... X n F F …
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Kann ein Multinomial (1 / n,…, 1 / n) als diskretisiertes Dirichlet (1, .., 1) charakterisiert werden?
Diese Frage ist also etwas chaotisch, aber ich werde bunte Grafiken einfügen, um das auszugleichen! Zuerst der Hintergrund, dann die Frage (n). Hintergrund Angenommen, Sie haben eine nnn dimensionale multinomiale Verteilung mit gleichen Wahrscheinlichkeitswerten über die nnn Kategorien. Sei π=(π1,…,πn)π=(π1,…,πn)\pi = (\pi_1, \ldots, \pi_n) die normierten Zählwerte ( ccc ) …
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Cross-Validierung oder Bootstrapping zur Bewertung der Klassifizierungsleistung?
Welche Stichprobenmethode eignet sich am besten, um die Leistung eines Klassifikators für einen bestimmten Datensatz zu bewerten und mit anderen Klassifikatoren zu vergleichen? Kreuzvalidierung scheint Standard zu sein, aber ich habe gelesen, dass Methoden wie .632-Bootstrap eine bessere Wahl sind. Als Follow-up: Hat die Auswahl der Leistungsmetrik Einfluss auf die …
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Wie funktioniert das Bootstrapping in R?
Ich habe mir das Boot-Paket in R angeschaut und obwohl ich eine Reihe guter Grundlagen für die Verwendung gefunden habe, muss ich noch etwas finden, das genau beschreibt, was "hinter den Kulissen" passiert. In diesem Beispiel wird beispielsweise gezeigt , wie Standard-Regressionskoeffizienten als Ausgangspunkt für eine Bootstrap-Regression verwendet werden. Es …
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Bootstrapping vs. Bayesian Bootstrapping konzeptionell?
Ich habe Probleme zu verstehen, was ein Bayes-Bootstrapping-Prozess ist und wie sich dieser von Ihrem normalen Bootstrapping unterscheidet. Und wenn jemand eine intuitive / konzeptionelle Überprüfung und einen Vergleich von beiden anbieten könnte, wäre das großartig. Nehmen wir ein Beispiel. Angenommen, wir haben einen Datensatz X, der [1,2,5,7,3] ist. Wenn …
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Zwei Möglichkeiten zur Verwendung von Bootstrap zum Schätzen des Konfidenzintervalls von Koeffizienten in der Regression
Ich wende ein lineares Modell auf meine Daten an: yich= β0+ β1xich+ ϵich,ϵich∼ N( 0 , σ2) .yich=β0+β1xich+ϵich,ϵich∼N(0,σ2). y_{i}=\beta_{0}+\beta_{1}x_{i}+\epsilon_{i}, \quad\epsilon_{i} \sim N(0,\sigma^{2}). Ich möchte das Konfidenzintervall (CI) der Koeffizienten ( , ) mit der Bootstrap-Methode schätzen . Es gibt zwei Möglichkeiten, wie ich die Bootstrap-Methode anwenden kann: β 1β0β0\beta_{0}β1β1\beta_{1} Gepaarten …
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Bootstrapping - Muss ich zuerst Ausreißer entfernen?
Wir haben einen Split-Test für eine neue Produktfunktion durchgeführt und möchten messen, ob die Umsatzsteigerung erheblich ist. Unsere Beobachtungen sind definitiv nicht normal verteilt (die meisten unserer Benutzer geben nichts aus, und innerhalb derer, die dies tun, ist es stark verzerrt in Richtung vieler kleiner und einiger sehr großer Geldgeber). …
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Verwendung des Standardfehlers der Bootstrap-Verteilung
(ignoriere den R-Code falls nötig, da meine Hauptfrage sprachunabhängig ist) Wenn ich die Variabilität einer einfachen Statistik (zB Mittelwert) untersuchen möchte, weiß ich, dass ich das mit folgender Theorie tun kann: x = rnorm(50) # Estimate standard error from theory summary(lm(x~1)) # same as... sd(x) / sqrt(length(x)) oder mit dem …
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Wie kann ich das Konfidenzintervall eines Mittelwerts in einer nicht normalverteilten Stichprobe berechnen?
Wie kann ich das Konfidenzintervall eines Mittelwerts in einer nicht normalverteilten Stichprobe berechnen? Ich verstehe, dass hier häufig Bootstrap-Methoden verwendet werden, bin aber offen für andere Optionen. Während ich nach einer nicht parametrischen Option suche, wäre es in Ordnung, wenn mich jemand davon überzeugen könnte, dass eine parametrische Lösung gültig …
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Verwenden von Bootstrap unter H0, um einen Test auf die Differenz zweier Mittel durchzuführen: Ersetzen innerhalb der Gruppen oder innerhalb der gepoolten Probe
Angenommen, ich habe Daten mit zwei unabhängigen Gruppen: g1.lengths <- c (112.64, 97.10, 84.18, 106.96, 98.42, 101.66) g2.lengths <- c (84.44, 82.10, 83.26, 81.02, 81.86, 86.80, 85.84, 97.08, 79.64, 83.32, 91.04, 85.92, 73.52, 85.58, 97.70, 89.72, 88.92, 103.72, 105.02, 99.48, 89.50, 81.74) group = rep (c ("g1", "g2"), c (length …
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Mittelwert der Bootstrap-Stichprobe vs. Statistik der Stichprobe
Angenommen, ich habe ein Beispiel und das Bootstrap-Beispiel aus diesem Beispiel für ein stastitisches (z. B. den Mittelwert). Wie wir alle wissen, schätzt dieses Bootstrap-Beispiel die Stichprobenverteilung des Schätzers der Statistik.χχ\chi Ist der Mittelwert dieser Bootstrap-Stichprobe eine bessere Schätzung der Bevölkerungsstatistik als die Statistik der ursprünglichen Stichprobe ? Unter welchen …
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Bootstrap-basiertes Konfidenzintervall
Während ich das bootstrap-basierte Konfidenzintervall studierte, las ich einmal die folgende Aussage: Wenn die Bootstrap-Verteilung nach rechts verschoben ist, enthält das Bootstrap-basierte Konfidenzintervall eine Korrektur, um die Endpunkte noch weiter nach rechts zu verschieben. Das mag zwar nicht intuitiv erscheinen, ist aber die richtige Maßnahme. Ich versuche die Logik zu …
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Warum brauchen wir Bootstrapping?
Ich lese gerade Larry Wassermans "All of Statistics" und wundere mich über etwas, das er in dem Kapitel über das Schätzen statistischer Funktionen nichtparametrischer Modelle geschrieben hat. Er schrieb "Manchmal können wir den geschätzten Standardfehler einer statistischen Funktion durch einige Berechnungen ermitteln. In anderen Fällen ist es jedoch nicht offensichtlich, …
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