Statistiken und Big Data

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Cluster in einer binären Sequenz erkennen

Ich habe eine binäre Sequenz wie 11111011011110101100000000000100101011011111101111100000000000011010100000010000000011101111 Wo auf Cluster von meistens Einsen eine größere Anzahl von Nullen folgt, wie im Bild unten (Schwarz steht für 1): Ich möchte eine Technik anwenden (vorzugsweise in R oder in Python), bei der ich diese Cluster von Einsen automatisch erkennen und Bereiche erzeugen …

8 classification clustering data-mining pattern-recognition binary-data

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Simulieren Sie prognostizierte Beispielpfade aus dem tbats-Modell

Unter Verwendung des hervorragenden Prognosepakets von Rob Hyndman stieß ich auf die Notwendigkeit, nicht nur Vorhersageintervalle zu haben, sondern auch eine Reihe zukünftiger Pfade zu simulieren, wenn man frühere Beobachtungen einer Zeitreihe mit komplexen Saisonalitäten berücksichtigt. Es gibt etwas für weniger komplexe Zeitreihen mit nur einer oder zwei Saisonalitäten (simulate.ets …

8 r time-series forecasting simulation tbats

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Wie kann ich von einer Distribution mit inkompatiblem CDF probieren?

Semi-Computer Science Simulation bezogenes Problem hier. Ich habe eine Verteilung wo P (x) =(eb−1)eb(n−x)ebn+b−1(eb−1)eb(n−x)ebn+b−1\frac{(e^b-1) e^{b (n-x)}}{e^{b n+b}-1} für einige Konstanten b und n ist x eine ganze Zahl, so dass .0≤x≤n0≤x≤n0\leq x \leq n Jetzt muss ich aus dieser Distribution probieren. Es hat eine invertierbare CDF, so dass dies theoretisch …

8 sampling simulation monte-carlo

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Anwenden von Aktualität in der logistischen Regression

Gibt es statistische Konzepte oder Theorien, wie die Aktualität effektiv gemessen werden kann, wenn jüngsten Ereignissen mehr Gewicht beigemessen wird als älteren. Ich erstelle ein logistisches Regressionsmodell und möchte verschiedene Faktoren basierend auf der Aktualität der Ereignisse anpassen. ... oder liegt es nur an mir, eine willkürliche Formel zu finden? …

8 regression logistic

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Warum sind die Lagrange-Multiplikatoren für SVMs spärlich?

Ich habe gelesen, dass für den Maximal Margin Classifier SVM nach Lösung des dualen Problems die meisten Lagrange-Multiplikatoren Nullen sind. Nur diejenigen, die den Unterstützungsvektoren entsprechen, erweisen sich als positiv. Warum ist das so?

8 svm lagrange-multipliers

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Varianz der Potenzen einer Zufallsvariablen

Ist es möglich, eine Formel für die Varianz der Potenzen einer Zufallsvariablen in Bezug auf den erwarteten Wert und die Varianz von X abzuleiten? und E ( X n ) =var( X.n) =?var⁡(Xn)=?\operatorname{var}(X^n)= \,?E.( X.n) =?E(Xn)=?E(X^n)=\,?

8 variance expected-value

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Hat jedes logarithmische lineare Modell eine vollkommen äquivalente logistische Regression?

Ich versuche, ein logarithmisch lineares Modell an eine große Anzahl von Variablen aus Umfragedaten anzupassen. Es gibt einige Gründe, warum es möglicherweise vorzuziehen ist, stattdessen logistische Regressionen an diese Daten anzupassen. Mehrere Behörden schlagen vor, dass diese gleichwertig sind. Ich habe jedoch einige Gründe, dies zu bezweifeln. Log-lineare Modelle behandeln …

8 logistic interaction log-linear

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Für welche Verteilung ist ein getrimmter Mittelwert der Maximum-Likelihood-Schätzer?

Der Stichprobenmittelwert ist der Maximum-Likelihood-Schätzer von für eine Normalverteilung . Der Stichprobenmedian ist der Maximum-Likelihood-Schätzer von für eine Laplace-Verteilung (auch als doppelte Exponentialverteilung bezeichnet).μμ\muNormal ( μ , σ)Normal(μ,σ)\text{Normal}(\mu,\sigma)mmm Laplace ( m , s )Laplace(m,s)\text{Laplace}(m,s) Existiert eine Verteilung mit einem Standortparameter, für den der getrimmte Stichprobenmittelwert der Maximum-Likelihood-Schätzer ist?

8 distributions maximum-likelihood trimmed-mean

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Hausaufgabe: Bayesianische Datenanalyse: Prioritäten für beide Binomialparameter

Das Folgende ist ein Problem aus Bayesian Data Analysis 2nd ed , p. 97. Andrew Gelman hat seine Lösung nicht in den Leitfaden auf seiner Website aufgenommen und mich den ganzen Tag verrückt gemacht. Buchstäblich den ganzen Tag. Für einige Daten , modelliert als Binomialverteilung mit Population und Wahrscheinlichkeit Parametern, …

8 self-study bayesian binomial

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Gegenbeispiel für die für die Konsistenz erforderliche ausreichende Bedingung

Wir wissen, dass wenn ein Schätzer ein unverzerrter Schätzer von Theta ist und seine Varianz gegen 0 tendiert, während n gegen unendlich tendiert, er ein konsistenter Schätzer für Theta ist. Dies ist jedoch eine ausreichende und keine notwendige Bedingung. Ich suche ein Beispiel für einen Schätzer, der konsistent ist, dessen …

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Das geteilte Diagramm verstehen

Kann mir jemand die Intuition hinter der gespaltenen Handlung erklären? Soweit ich weiß, handelt es sich im Wesentlichen um eine eingeschränkte Randomisierung. Aber ich verstehe es immer noch nicht ganz. Gibt es eine Ressource oder ein Beispiel, das mir jemand geben kann, um es klarer zu machen?

8 anova repeated-measures experiment-design split-plot

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Vorhersage des Gewinners eines Fußballspiels nur anhand des Ergebnisses früherer Spiele zwischen den beiden Teams

Ich bin ein großer Fußballfan und auch an maschinellem Lernen interessiert. Als Projekt für meinen ML-Kurs versuche ich, ein Modell zu entwickeln, das die Gewinnchance für die Heimmannschaft unter Berücksichtigung der Namen der Heimmannschaft und der Auswärtsmannschaft vorhersagt. (Ich frage meinen Datensatz ab und erstelle dementsprechend Datenpunkte basierend auf früheren …

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Negative binomiale Regression in R kann nicht angepasst werden (Versuch, veröffentlichte Ergebnisse zu replizieren)

Der Versuch, die Ergebnisse des kürzlich veröffentlichten Artikels zu replizieren, Aghion, Philippe, John Van Reenen und Luigi Zingales. 2013. "Innovation und institutionelles Eigentum." American Economic Review, 103 (1): 277-304. (Daten- und Datencode finden Sie unter http://www.aeaweb.org/aer/data/feb2013/20100973_data.zip ). Ich habe kein Problem damit, die ersten 5 Regressionen in R neu zu …

8 r regression negative-binomial

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Anova von R Output Interpretation

Ich habe eine Frage, wie ein Statistiker normalerweise eine Anova-Ausgabe interpretieren würde. Angenommen, ich habe eine Anova-Ausgabe von R. > summary(fitted_data) Call: lm(formula = V1 ~ V2) Residuals: Min 1Q Median 3Q Max -2.74004 -0.33827 0.04062 0.44064 1.22737 Coefficients: Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) (Intercept) 2.11405 0.32089 6.588 1.3e-09 …

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Vom Standard-HMM zum Bayes-HMM

Ich versuche zu verstehen, was der Unterschied zwischen einem Standard-HMM und einem Bayes-HMM ist. Wikipedia erwähnt nur kurz, wie das Modell aussieht, aber ich brauche ein detaillierteres Tutorial. Kennt jemand ein Papier oder eine Implementierung, die ich mir ansehen kann? Ich habe auch Probleme mit der verwendeten Terminologie. Was bedeutet …

8 bayesian hidden-markov-model