Statistiken und Big Data

Fragen und Antworten für Personen, die sich für Statistik, maschinelles Lernen, Datenanalyse, Data Mining und Datenvisualisierung interessieren

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Gibt es eine Möglichkeit, eine Beziehung zwischen Koeffizienten in der logistischen Regression zu erzwingen?
Ich möchte ein logistisches Regressionsmodell angeben, bei dem ich die folgende Beziehung habe: E.[ Y.ich| X.ich] = f( βxi 1+ β2xi 2)E[Yi|Xi]=f(βxi1+β2xi2)E[Y_i|X_i] = f(\beta x_{i1} + \beta^2x_{i2}) wobei die inverse Logit-Funktion ist.fff Gibt es eine "schnelle" Möglichkeit, dies mit bereits vorhandenen R-Funktionen zu tun, oder gibt es einen Namen für …
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Ist MLE mit Regularisierung eine Bayes'sche Methode?
Es wird normalerweise gesagt, dass Prioritäten in der Bayes'schen Statistik als Regularisierungsfaktoren angesehen werden können, da sie Lösungen benachteiligen, bei denen der Prior eine geringe Wahrscheinlichkeitsdichte aufweist. Dann ist dieses einfache Modell gegeben, dessen MLE-Parameter sind: argmaxμ N(y;μ,σ)argmaxμ N(y;μ,σ) argmax_{\mu} \text{ } \mathcal{N}(y; \mu, \sigma) und ich füge einen Prior …
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Der beste Weg zum Clustering einer Adjazenzmatrix
Es fiel mir schwer, resultierende Cluster einer Adjazenzmatrix zu interpretieren. Ich habe 200 relativ große Matrizen, die Themen darstellen, die Teilkorrelationen (z-Scores) von Zeitreihen (neuronale Daten) enthalten. Ziel ist es, diese 210 Matrizen zu gruppieren und potenzielle unentdeckte Gemeinschaften zu erkennen. Also habe ich weitere Teilkorrelationsberechnungen durchgeführt, die zu einer …
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Über die Nützlichkeit der Intercept-Slope-Korrelation in Mehrebenenmodellen
In ihrem Buch "Multilevel-Analyse: Eine Einführung in die grundlegende und erweiterte Multilevel-Modellierung" (1999) sagten Snijders & Bosker (Kap. 8, Abschnitt 8.2, Seite 119), dass die Intercept-Slope-Korrelation, berechnet als Intercept-Slope-Kovarianz, geteilt wird durch die Quadratwurzel des Produkts aus Schnittvarianz und Steigungsvarianz, ist nicht zwischen -1 und +1 begrenzt und kann sogar …
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Logistische Regression mit spärlichen Prädiktorvariablen
Ich modelliere derzeit einige Daten mithilfe einer binären logistischen Regression. Die abhängige Variable hat eine gute Anzahl positiver und negativer Fälle - sie ist nicht spärlich. Ich habe auch ein großes Trainingsset (> 100.000) und die Anzahl der Haupteffekte, an denen ich interessiert bin, beträgt ungefähr 15, sodass ich mir …
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Posterior Predictive Check nach ABC-Inferenz für mehrere Parameter
Ich bin relativ neu in der Bayes'schen Statistik, bitte seien Sie vorsichtig. Ich habe gerade eine ungefähre Bayes'sche Berechnung (ABC) durchgeführt, um auf ein Multi-Parameter-Modell zu schließen. Jetzt möchte ich eine posteriore prädiktive Überprüfung der abgeleiteten Parameter durchführen. Was ich wissen möchte, ist, dass ich bei der Probenahme aus dem …
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Eine Person wählt wiederholt die zwei ähnlichsten Elemente aus drei aus. Wie modelliere / schätze ich einen Wahrnehmungsabstand zwischen den Elementen?
Eine Person erhält drei Gegenstände, beispielsweise Bilder von Gesichtern, und wird gebeten, herauszufinden, welche der drei Gesichter am ähnlichsten sind. Dies wird sehr oft mit verschiedenen Kombinationen von Gesichtern wiederholt, wobei jedes Gesicht in vielen Kombinationen auftreten kann. Angesichts dieser Art von Daten möchte ich den Unterschied / die Ähnlichkeit …
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Transformation Chi-Quadrat zur Normalverteilung
Die Beziehung zwischen der Standardnormalverteilung und der Chi-Quadrat-Verteilung ist bekannt. Ich habe mich allerdings gefragt, ob es eine Transformation gibt, die von einer zurück zu einer Standardnormalverteilung führen kann.χ2(1)χ2(1)\chi^2 (1) Es ist leicht zu erkennen, dass die Quadratwurzeltransformation nicht funktioniert, da ihr Bereich nur aus positiven Zahlen besteht. Ich glaube, …
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Sollte auto.arima in R jemals ein Modell mit höherem AIC, AICC und BIC melden als andere berücksichtigte Modelle?
Ich habe auto.arima verwendet, um ein Zeitreihenmodell anzupassen (eine lineare Regression mit ARIMA-Fehlern, wie auf Rob Hyndmans Website beschrieben). und meldet Werte von Informationskriterien als zurück AIC: 2989,2 AICC: 2989,3 BIC: 3261,2 Wenn ich Arima verwende, um ein Modell mit einem (1,1,1) mit Driftstruktur anzupassen, meldet die Ausgabe deutlich niedrigere …
8 r  arima  aic 
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Demonstration des zentralen Grenzwertsatzes
Ich unterrichte Gefangene in einem Gefängnis mit mittlerer / hoher Sicherheit in grundlegenden (sehr) Statistiken und möchte den zentralen Grenzwertsatz demonstrieren. Das Klassenzimmer verfügt über keine Ressourcen, die über eine weiße Tafel hinausgehen. Ich kann nur Papier und Schreibgeräte mitbringen. Anregungen zu einer einfachen Demonstration?
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Sollte ich den Z-Score überprüfen, wenn der p-Wert von Local Morans I signifikant ist?
Der von mir verwendete Datensatz enthält Einkommensdaten pro Bereich. Die Werte sind nicht normal verteilt, wie in der folgenden Abbildung dargestellt. Global Morans I zeigt signifikante räumliche Muster an und Local Morans I findet signifikante heiße und kalte Stellen (entsprechend dem p-Wert). Wenn ich den Z-Score überprüfe, stellt sich heraus, …
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Passen Sie ein VAR-Modell mit R [geschlossen] an.
Geschlossen. Diese Frage ist nicht zum Thema . Derzeit werden keine Antworten akzeptiert. Möchten Sie diese Frage verbessern? Aktualisieren Sie die Frage so dass es beim Thema für Kreuz Validated. Geschlossen vor 2 Jahren . Ich habe eine bivariate Zeitreihe, z_tin der z_1tdie Veränderung der monatlichen US-Schatzwechsel (Laufzeit 3 ​​Monate) …
8 r  time-series  var 
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Schätzen von Parametern für ein Binomial
Zunächst möchte ich präzisieren, dass ich kein Experte für dieses Thema bin. Angenommen, zwei Zufallsvariablen und sind binomisch, bzw. Beachten Sie hier, dass gleich ist. Ich weiß, dassXXXYYYX∼B(n1,p)X∼B(n1,p)X\sim B(n_1,p)Y∼B(n2,p),Y∼B(n2,p),Y\sim B(n_2,p),pppZ=X+Y∼B(n1+n2,p).Z=X+Y∼B(n1+n2,p).Z=X+Y \sim B(n_1+n_2,p). Sei eine Stichprobe für und eine Stichprobe für , gibt es eine Standardmethode zur Schätzung von und ?{x1,…,xk}{x1,…,xk}\{x_1,\ldots,x_k\}XXX{y1,…,yk}{y1,…,yk}\{y_1,\ldots,y_k\}YYYn=n1+n2n=n1+n2n=n_1+n_2ppp …
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