Statistiken und Big Data

Fragen und Antworten für Personen, die sich für Statistik, maschinelles Lernen, Datenanalyse, Data Mining und Datenvisualisierung interessieren

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Eine Verallgemeinerung des Gesetzes der wiederholten Erwartungen
Ich bin kürzlich auf diese Identität gestoßen: E[E(Y|X,Z)|X]=E[Y|X]E[E(Y|X,Z)|X]=E[Y|X]E \left[ E \left(Y|X,Z \right) |X \right] =E \left[Y | X \right] Ich kenne natürlich die einfachere Version dieser Regel, nämlich dass aber ich konnte keine Rechtfertigung dafür finden seine Verallgemeinerung.E[E(Y|X)]=E(Y)E[E(Y|X)]=E(Y)E \left[ E \left(Y|X \right) \right]=E \left(Y\right) Ich wäre dankbar, wenn jemand mich …
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Ist es möglich, den Bootstrap aus Bayes-Sicht zu interpretieren?
Ok, das ist eine Frage, die mich nachts wach hält. Kann die Bootstrap-Prozedur so interpretiert werden, dass sie einer Bayes'schen Prozedur nahekommt (mit Ausnahme der Bayes'schen Bootstrap-Prozedur)? Mir gefällt die bayesianische "Interpretation" von Statistiken sehr gut, die ich für kohärent und leicht verständlich halte. Ich habe jedoch auch eine Schwäche …
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Warum werden MA (q) Zeitreihenmodelle als "gleitende Durchschnitte" bezeichnet?
Wenn ich "gleitender Durchschnitt" in Bezug auf eine Zeitreihe lese, denke ich etwas wie oder vielleicht ein gewichteter Durchschnitt wie0,5xt-1+0,3xt-2+0,2xt-3. (Mir ist klar, dass dies tatsächlich AR (3) -Modelle sind, aber das ist, worauf mein Gehirn abzielt.) Warum sind MA (q) -Modelle Formeln von Fehlertermen oder "Innovationen"? Was hat{ϵ}mit einem …
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Regularisierungsmethoden für die logistische Regression
Regularisierung mit Methoden wie Ridge, Lasso und ElasticNet ist für die lineare Regression weit verbreitet. Ich wollte Folgendes wissen: Sind diese Methoden für die logistische Regression anwendbar? Wenn ja, gibt es Unterschiede in der Art und Weise, wie sie für die logistische Regression verwendet werden müssen? Wie kann man eine …
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Was ist maxout im neuronalen Netz?
Kann jemand erklären, was maxout-Einheiten in einem neuronalen Netzwerk tun? Wie arbeiten sie und wie unterscheiden sie sich von herkömmlichen Einheiten? Ich habe versucht, das 2013 erschienene "Maxout Network" -Papier von Goodfellow et al. Zu lesen . (aus der Gruppe von Professor Yoshua Bengio), aber ich verstehe es nicht ganz.
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Wie visualisiere ich ein angepasstes multiples Regressionsmodell?
Ich schreibe gerade eine Arbeit mit mehreren multiplen Regressionsanalysen. Während die Visualisierung der univariaten linearen Regression über Streudiagramme einfach ist, habe ich mich gefragt, ob es eine gute Möglichkeit gibt, mehrere lineare Regressionen zu visualisieren. Ich zeichne gerade Streudiagramme wie abhängige Variable gegen 1. unabhängige Variable, dann gegen 2. unabhängige …
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Die Erwartung von Taylor-Serien (insbesondere den Rest) nehmen
Meine Frage betrifft den Versuch, eine weit verbreitete Methode zu rechtfertigen, nämlich den erwarteten Wert der Taylor-Reihe zu nehmen. Angenommen, wir haben eine Zufallsvariable mit positivem Mittelwert und Varianz . Zusätzlich haben wir eine Funktion, zum Beispiel .XXXμμ\muσ2σ2\sigma^2log(x)log⁡(x)\log(x) Wenn wir die Taylor-Erweiterung von um den Mittelwert ausführen, erhalten wir wobei …
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Was ist der Unterschied zwischen GARCH und ARMA?
Ich bin verwirrt. Ich verstehe den Unterschied zwischen einem ARMA- und einem GARCH-Prozess nicht. Für mich gibt es das gleiche Nein? Hier ist der (G) ARCH (p, q) -Prozess σ2t=α0+∑i=1qαir2t−iARCH+∑i=1pβiσ2t−iGARCHσt2=α0+∑i=1qαirt−i2⏟ARCH+∑i=1pβiσt−i2⏟GARCH\sigma_t^2 = \underbrace{ \underbrace{ \alpha_0 + \sum_{i=1}^q \alpha_ir_{t-i}^2} _{ARCH} + \sum_{i=1}^p\beta_i\sigma_{t-i}^2} _{GARCH} Und hier ist die ARMA ( ):p,qp,qp, q Xt=c+εt+∑i=1pφiXt−i+∑i=1qθiεt−i.Xt=c+εt+∑i=1pφiXt−i+∑i=1qθiεt−i. …
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