Ich versuche derzeit, Verstöße gegen ANOVA-Annahmen zu beheben. Ich habe Shapiro-Wilk verwendet, um die Normalität zu testen, und mich sowohl mit dem Levene-Test als auch mit dem Bartlett-Test der Varianzgleichheit beschäftigt. Ich habe seitdem meine Daten protokolliert, um zu versuchen, die ungleichen Abweichungen zu beheben. Ich wiederholte den Bartlett-Test für …
Ich möchte Folgendes tun: 1) OLS-Regression (kein Bestrafungsterm), um Beta-Koeffizienten ; steht für die zur Regression verwendeten Variablen. Ich mache das durch jb∗jbj∗b_{j}^{*}jjj lm.model = lm(y~ 0 + x) betas = coefficients(lm.model) 2) Lasso-Regression mit einem Bestrafungsbegriff, die Auswahlkriterien sind die Bayesian Information Criteria (BIC), angegeben durch λj=log(T)T|b∗j|λj=log(T)T|bj∗|\lambda _{j} = …
Ich führte eine Poisson-Regression in SAS durch und stellte fest, dass der Pearson-Chi-Quadrat-Wert geteilt durch die Freiheitsgrade etwa 5 betrug, was auf eine signifikante Überdispersion hinweist. Also habe ich ein negatives Binomialmodell mit proc genmod angepasst und festgestellt, dass der Pearson-Chi-Quadrat-Wert geteilt durch die Freiheitsgrade 0,80 beträgt. Wird dies nun …
Hintergrund Um Unterschiede in einer kontinuierlichen Variablen zwischen verschiedenen Gruppen zu analysieren (gegeben durch eine kategoriale Variable), kann eine Einweg-ANOVA durchgeführt werden. Wenn es mehrere erklärende (kategoriale) Variablen gibt, kann eine faktorielle ANOVA durchgeführt werden. Wenn man Unterschiede zwischen Gruppen in mehreren kontinuierlichen Variablen (dh mehreren Antwortvariablen) analysieren möchte, muss …
Ich habe ein Experiment, in dem ich Messungen einer normalverteilten Variablen .YYY Y∼N(μ,σ)Y∼N(μ,σ)Y \sim N(\mu,\sigma) Frühere Experimente haben jedoch einige Beweise dafür geliefert, dass die Standardabweichung eine affine Funktion einer unabhängigen Variablen X ist , d. H.σσ\sigmaXXX σ=a|X|+bσ=a|X|+b\sigma = a|X| + b Y∼N(μ,a|X|+b)Y∼N(μ,a|X|+b)Y \sim N(\mu,a|X| + b) Ich möchte die …
Ich habe Daten, für die ich die Spearman-Korrelation berechnet habe, und möchte sie für eine Veröffentlichung visualisieren. Die abhängige Variable wird eingestuft, die unabhängige Variable nicht. Was ich visualisieren möchte, ist eher der allgemeine Trend als die tatsächliche Steigung, daher habe ich die unabhängige Rangfolge eingestuft und die Spearman-Korrelation / …
Ich führe ein glmm mit einer binomialen Antwortvariablen und einem kategorialen Prädiktor aus. Der zufällige Effekt ergibt sich aus dem verschachtelten Design, das für die Datenerfassung verwendet wird. Die Daten sehen folgendermaßen aus: m.gen1$treatment [1] sucrose control protein control no_injection ..... Levels: no_injection control sucrose protein m.gen1$emergence [1] 1 0 …
In einer elementaren Statistikklasse, für die ich TA war, stellte der Professor fest, dass mit zunehmender Wahrscheinlichkeit eines Fehlers vom Typ I die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers vom Typ II β abnimmt und auch das Gegenteil der Fall ist. Das legt mir also nahe, dass ρ α , β < 0 …
Als ich die Antworten auf diesen Thread las , fragte ich mich, wie sich das Testen von Hypothesen auf die wissenschaftliche Methode bezieht . Obwohl ich beide gut verstehe, fällt es mir schwer, die genaue Verbindung zwischen ihnen herzustellen. Auf hohem Niveau läuft die wissenschaftliche Methode auf Folgendes hinaus: Machen …
Wie kann ausgewählt werden, welcher Kernel zu einer guten Datentrennung bei der endgültigen Datenausgabe durch die Kernel-PCA (Hauptkomponentenanalyse) führen würde, und wie können die Parameter des Kernels optimiert werden? Wenn möglich, wären Laienbegriffe sehr willkommen, und Links zu Artikeln, die solche Methoden erklären, wären ebenfalls nett.
Ich habe mir diese Seite über die Monte-Carlo-Implementierung des Lillefors-Tests angesehen. Ich verstehe diesen Satz nicht: Bei dieser Berechnung aus der Simulation liegt ein zufälliger Fehler vor. Aufgrund des Tricks, 1 zum Zähler und Nenner bei der Berechnung des P-Werts zu addieren, kann es jedoch ohne Berücksichtigung der Zufälligkeit direkt …
In Elements of Statistical Learning wird ein Problem eingeführt, um Probleme mit k-nn in hochdimensionalen Räumen hervorzuheben. Es gibt NNN Datenpunkte, die gleichmäßig in einer ppp dimensionalen Einheitskugel verteilt sind. Der mittlere Abstand vom Ursprung zum nächsten Datenpunkt wird durch den Ausdruck angegeben: d(p,N)=(1−(12)1N)1pd(p,N)=(1−(12)1N)1pd(p,N) = \left(1-\left(\frac{1}{2}\right)^\frac{1}{N}\right)^\frac{1}{p} Wenn N=1N=1N=1 , zerfällt …
Angenommen, ich habe einen dimensionalen Datensatz, in dem die N- Dimensionen ungefähr orthogonal sind (Korrelation Null haben).N.N.NN.N.N Gibt es einen Nutzen in Bezug auf: Visualisierung Darstellung (für Klassifizierereffizienz) Oder andere Kriterien Dimensionsreduktion an den Daten durchführen?
Kann mir bitte jemand erklären, wann Gini-Verunreinigung und Informationsgewinn für Entscheidungsbäume verwendet werden sollen? Können Sie mir Situationen / Beispiele geben, wann welche am besten zu verwenden ist?
In dieser Frage - Gibt es eine Methode zum Erstellen von Entscheidungsbäumen, die strukturierte / hierarchische / mehrstufige Prädiktoren berücksichtigt? - Sie erwähnen eine Paneldatenmethode für Bäume. Gibt es spezielle Paneldatenmethoden zur Unterstützung von Vektormaschinen und neuronalen Netzen? Wenn ja, können Sie einige Artikel zu den Algorithmen und (falls verfügbar) …
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