Statistiken und Big Data

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Buch für einen umfassenden und konzeptionellen Überblick über statistische Methoden

Ich interessiere mich sehr für das Potenzial der statistischen Analyse zur Simulation / Vorhersage / Funktionsschätzung usw. Ich weiß jedoch nicht viel darüber und meine mathematischen Kenntnisse sind noch recht begrenzt - ich bin ein Junior-Student in Software-Engineering. Ich bin auf der Suche nach einem Buch, das mir den Einstieg …

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Was machen die ersten

Bei der Hauptkomponentenanalyse sind die ersten Hauptkomponenten die kkkkkkk orthogonalen Richtungen mit der maximalen Varianz. Mit anderen Worten, die erste Hauptkomponente wird als Richtung der maximalen Varianz gewählt, die zweite Hauptkomponente wird als Richtung orthogonal zur ersten mit der maximalen Varianz gewählt und so weiter. Gibt es eine ähnliche Interpretation …

12 pca factor-analysis

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Anzahl der Parameter im Markov-Modell

Ich möchte BIC für die HMM-Modellauswahl verwenden: BIC = -2*logLike + num_of_params * log(num_of_data) Wie zähle ich die Anzahl der Parameter im HMM-Modell? Stellen Sie sich ein einfaches HMM mit zwei Zuständen vor, in dem die folgenden Daten vorliegen: data = [1 2 1 1 2 2 2 1 2 …

12 machine-learning model-comparison bic hidden-markov-model

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Was sind durchschnittliche Teileffekte?

Kennt jemand die Bedeutung von durchschnittlichen Teileffekten? Was genau ist das und wie kann ich sie berechnen? Hier ist eine Referenz, die helfen könnte.

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MCMC konvergiert auf einen einzigen Wert?

Ich versuche, ein hierarchisches Modell mit jags und dem Paket rjags anzupassen. Meine Ergebnisvariable ist y, eine Folge von Bernoulli-Versuchen. Ich habe 38 menschliche Probanden, die in zwei Kategorien auftreten: P und M. Nach meiner Analyse hat jeder Sprecher eine Erfolgswahrscheinlichkeit in der Kategorie P von und eine Erfolgswahrscheinlichkeit in …

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Stichprobenformel für einen F-Test?

Ich frage mich, ob es eine Stichprobenformel wie Lehrs Formel gibt, die für einen F-Test gilt. Lehrs Formel für t-Tests lautet , wobei die Effektgröße ist ( z. B. ). Dies kann auf verallgemeinert werden, wobei eine Konstante ist, die von der Typ-I-Rate, der gewünschten Leistung und davon abhängt, ob …

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Was bekomme ich, wenn ich das Ergebnis als ordinal und nicht als kategorial betrachte?

Es gibt verschiedene Methoden zur Vorhersage von ordinalen und kategorialen Variablen. Was ich nicht verstehe, ist, wie wichtig diese Unterscheidung ist. Gibt es ein einfaches Beispiel, das verdeutlicht, was passiert, wenn ich die Bestellung storniere? Unter welchen Umständen spielt es keine Rolle? Wenn zum Beispiel auch die unabhängigen Variablen alle …

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Clustering räumlicher Daten in R

Ich habe eine Reihe von monatlichen SST-Daten (Sea Surface Temperature) und möchte eine Cluster-Methode anwenden, um Regionen mit ähnlichen SST-Mustern zu erkennen. Ich habe eine Reihe von monatlichen Datendateien, die von 1985 bis 2009 laufen, und möchte als ersten Schritt das Clustering auf jeden Monat anwenden. Jede Datei enthält Rasterdaten …

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Verteilung von Extremwerten

Wenn ein Artikel der Normalverteilung folgt, folgt der Durchschnitt auch der Normalverteilung. Was ist mit Minimum und Maximum?

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Formel in geschlossener Form für die Verteilungsfunktion einschließlich Schiefe und Kurtosis?

Gibt es so eine Formel? Gibt es bei einer Reihe von Daten, für die der Mittelwert, die Varianz, die Schiefe und die Kurtosis bekannt sind oder gemessen werden können, eine einzige Formel, die zur Berechnung der Wahrscheinlichkeitsdichte eines Wertes verwendet werden kann, von dem angenommen wird, dass er aus den …

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Wie werden mithilfe der Hauptkomponentenanalyse Variablen für die Regression ausgewählt?

Ich verwende derzeit die Hauptkomponentenanalyse, um Variablen für die Modellierung auszuwählen. Momentan mache ich die Messungen A, B und C in meinen Experimenten. Was ich wirklich wissen möchte ist: Kann ich weniger Messungen machen und die Aufzeichnung von C und oder B beenden, um Zeit und Mühe zu sparen? Ich …

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Bedingte Homoskedastizität vs. Heteroskedastizität

Aus der Ökonometrie von Fumio Hayashi (Kap. 1): Bedingungslose Homoskedastizität: Das zweite Moment der Fehlerterme E (εᵢ²) ist über die Beobachtungen hinweg konstant Die funktionelle Form E (εᵢ² | xi) ist über die Beobachtungen hinweg konstant Bedingte Homoskedastizität: Die Einschränkung, dass das zweite Moment der Fehlerterme E (εᵢ²) über die …

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Ermitteln der Genauigkeit der Monte-Carlo-Simulationsschätzung

Hintergrund Ich entwerfe eine Monte-Carlo-Simulation, die die Ergebnisse einer Reihe von Modellen kombiniert, und ich möchte sicher sein, dass die Simulation es mir ermöglicht, angemessene Aussagen über die Wahrscheinlichkeit des simulierten Ergebnisses und die Genauigkeit dieser Wahrscheinlichkeitsschätzung zu machen. Die Simulation ermittelt die Wahrscheinlichkeit, dass eine Jury aus einer bestimmten …

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Testen der AIC-Differenz zweier nicht verschachtelter Modelle

Der springende Punkt von AIC oder einem anderen Informationskriterium ist, dass weniger besser ist. Wenn ich also zwei Modelle M1 habe: y = a0 + XA + e und M2: y = b0 + ZB + u, und wenn der AIC des ersten (A1) kleiner ist als der des zweiten …

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Übergang von der Verwendung statistischer Software zum Verständnis mathematischer Gleichungen?

Kontext: Ich bin ein Psychologie-Doktorand. Wie bei vielen Doktoranden der Psychologie weiß ich, wie man mit statistischer Software verschiedene statistische Analysen durchführt, bis hin zu Techniken wie PCA, Klassifikationsbäumen und Clusteranalyse. Aber es ist nicht wirklich befriedigend, denn obwohl ich erklären kann, warum ich eine Analyse durchgeführt habe und was …

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