Statistiken und Big Data

Fragen und Antworten für Personen, die sich für Statistik, maschinelles Lernen, Datenanalyse, Data Mining und Datenvisualisierung interessieren

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Ist Just-Identified 2SLS voreingenommen im Median?
In Mostly Harmless Econometrics: Ein Empiricist's Companion (Angrist und Pischke, 2009: Seite 209) las ich Folgendes: (...) Tatsächlich ist gerade identifizierter 2SLS (etwa der einfache Wald-Schätzer) ungefähr unvoreingenommen . Dies ist formal schwer zu zeigen, da gerade identifizierte 2SLS keine Momente haben (dh die Stichprobenverteilung hat fette Schwänze). Trotzdem ist …
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Wie löse ich die geringste absolute Abweichung mit der Simplex-Methode?
argminwL(w)=∑ni=1|yi−wTx|arg⁡minwL(w)=∑i=1n|yi−wTx| \underset{\textbf{w}}{\arg\min} L(w)=\sum_{i=1}^{n}|y_{i}-\textbf{w}^T\textbf{x}| min∑ni=1uimin∑i=1nui\min \sum_{i=1}^{n}u_{i} ui≥xTw−yii=1,…,nui≥xTw−yii=1,…,nu_i \geq \textbf{x}^T\textbf{w}- y_{i} \; i = 1,\ldots,n ui≥−(xTw−yi)i=1,…,nui≥−(xTw−yi)i=1,…,nu_i \geq -\left(\textbf{x}^T\textbf{w}-y_{i}\right) \; i = 1,\ldots,n Aber ich habe keine Ahnung, wie ich es Schritt für Schritt lösen soll, da ich LP-Neuling bin. Hast du irgendeine Idee? Danke im Voraus! BEARBEITEN: Hier ist der letzte Stand, …
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Zuverlässigkeit des Modus anhand eines MCMC-Beispiels
John Kruschke erklärt in seinem Buch Doing Bayesian Data Analysis, dass bei der Verwendung von JAGS von R ... die Schätzung des Modus aus einem MCMC-Sample kann ziemlich instabil sein, da die Schätzung auf einem Glättungsalgorithmus basiert, der für zufällige Unebenheiten und Welligkeiten im MCMC-Sample empfindlich sein kann. ( Bayesianische …
12 bayesian  mcmc  mode 
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Wie berechnet man Konfidenzintervalle für Verhältnisse?
Betrachten Sie ein Experiment, das ein Verhältnis XiXiX_i zwischen 0 und 1 ausgibt . Wie dieses Verhältnis erhalten wird, sollte in diesem Zusammenhang nicht relevant sein. Es wurde in einer früheren Version dieser Frage ausgearbeitet , aber aus Gründen der Klarheit nach einer Diskussion über Meta entfernt . Dieses Experiment …
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Ist jede nichtstationäre Serie durch Differenzierung auf eine stationäre Serie umrüstbar?
Kann jede nicht stationäre Zeitreihe durch Differenzierung in eine stationäre Zeitreihe umgewandelt werden? Wie bestimmen Sie außerdem die Reihenfolge der anzuwendenden Differenzierung? Unterscheiden Sie sich nur mit den Intervallen 1,2 ... n und führen Sie jedes Mal einen Einheitswurzeltest für stationär durch, um festzustellen, ob die resultierende Reihe stationär ist?
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