Statistiken und Big Data

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Gaußsche Prozesse: Verwendung von GPML für mehrdimensionale Ausgaben

Gibt es eine Möglichkeit, eine Gaußsche Prozessregression für mehrdimensionale Ausgaben (möglicherweise korreliert) mithilfe von GPML durchzuführen ? Im Demo-Skript konnte ich nur ein 1D-Beispiel finden. Eine ähnliche Frage zum Lebenslauf, die sich mit mehrdimensionalen Eingaben befasst. Ich ging ihr Buch durch, um zu sehen, ob ich etwas finden konnte. Im …

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Statistik: Beziehung zwischen Alpha und Beta

Meine Frage hat mit der Beziehung zwischen Alpha und Beta und ihren Definitionen in der Statistik zu tun. Alpha = Fehlerrate Typ I = Signifikanzniveau unter Berücksichtigung der Richtigkeit der NULL-Hypothese Beta = Typ II Fehlerrate Wenn Alpha gesenkt wird (Spezifität steigt mit Alpha = 1 - Spezifität), steigt Beta …

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Interaktionsterme und Polynome höherer Ordnung

Wenn ich daran interessiert wäre, wechselseitige Wechselwirkungen zwischen einer linearen erklärenden Variablen und einer anderen erklärenden Variablen , die eine quadratische Beziehung zur abhängigen Variablen , , müsste ich sowohl die Wechselwirkung mit der quadratischen Komponente als auch die Wechselwirkung mit der linearen Komponente einbeziehen Komponente im Modell? Beispiel: Aufbauend …

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Ensemble-Zeitreihenmodell

Ich muss die Vorhersage von Zeitreihen automatisieren und kenne die Merkmale dieser Reihen (Saisonalität, Trend, Rauschen usw.) nicht im Voraus. Mein Ziel ist es nicht, für jede Serie das bestmögliche Modell zu erhalten, sondern ziemlich schlechte Modelle zu vermeiden. Mit anderen Worten, jedes Mal kleine Fehler zu bekommen ist kein …

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Gemeinsames Modell mit Interaktionstermen vs. getrennten Regressionen für einen Gruppenvergleich

Nachdem ich wertvolle Rückmeldungen aus früheren Fragen und Diskussionen gesammelt habe, habe ich folgende Frage gestellt: Angenommen, das Ziel besteht darin, Effektunterschiede zwischen zwei Gruppen zu erkennen, beispielsweise zwischen Männern und Frauen. Es gibt zwei Möglichkeiten, dies zu tun: Führen Sie zwei separate Regressionen für die beiden Gruppen durch und …

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Schätzung einer Überlebenswahrscheinlichkeit in R.

Anhand einer Stichprobe von Überlebenszeiten möchte ich die Überlebenswahrscheinlichkeit für ein bestimmtes mit dem Kaplan-Meier-Schätzer abschätzen . Ist das möglich in ? Bitte beachten Sie, dass nicht unbedingt eine Ereigniszeit ist.t t tnnnttttttRttt

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Einflussfunktionen und OLS

Ich versuche zu verstehen, wie Einflussfunktionen funktionieren. Könnte jemand im Kontext einer einfachen OLS-Regression erklären yi=α+β⋅xi+εiyi=α+β⋅xi+εi\begin{equation} y_i = \alpha + \beta \cdot x_i + \varepsilon_i \end{equation} wo ich die Einflussfunktion für will ββ\beta.

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Intuition / Interpretation einer Verteilung von Eigenwerten einer Korrelationsmatrix?

Was ist Ihre Intuition / Interpretation einer Verteilung von Eigenwerten einer Korrelationsmatrix? Ich neige dazu zu hören, dass normalerweise 3 größte Eigenwerte am wichtigsten sind, während diejenigen nahe Null Rauschen sind. Ich habe auch einige Forschungsarbeiten gesehen, in denen untersucht wurde, wie sich natürlich vorkommende Eigenwertverteilungen von denen unterscheiden, die …

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"Absolut kontinuierliche Zufallsvariable" vs. "Kontinuierliche Zufallsvariable"?

In dem Buch "Limit Theorems of Probability Theory" von Valentin V. Petrov sah ich eine Unterscheidung zwischen den Definitionen einer Verteilung als "kontinuierlich" und "absolut kontinuierlich", die wie folgt lautet: X P ( X ∈ B ) = 0 B P ( X ∈ B ) = 0 B.(∗)(∗)(*) "... …

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Maximale mittlere Diskrepanz (Entfernungsverteilung)

Ich habe zwei Datensätze (Quell- und Zieldaten), die der unterschiedlichen Verteilung folgen. Ich verwende MMD - das ist eine nicht parametrische Entfernungsverteilung -, um die Randverteilung zwischen den Quell- und Zieldaten zu berechnen. Quelldaten, Xs Zieldaten, Xt Anpassungsmatrix A. * Projizierte Daten, Zs = A '* Xs und Zt = …

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Was ist die Methode der Momente und wie unterscheidet sie sich von MLE?

Im Allgemeinen scheint die Methode der Momente nur mit dem beobachteten Stichprobenmittelwert oder der Varianz mit den theoretischen Momenten übereinzustimmen, um Parameterschätzungen zu erhalten. Dies ist oft dasselbe wie MLE für exponentielle Familien, wie ich erfahre. Es ist jedoch schwierig, eine klare Definition der Methode der Momente und eine klare …

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Klassifizierung mit lauten Etiketten?

Ich versuche, ein neuronales Netzwerk für die Klassifizierung zu trainieren, aber die Beschriftungen, die ich habe, sind ziemlich laut (ungefähr 30% der Beschriftungen sind falsch). Der Kreuzentropieverlust funktioniert zwar, aber ich habe mich gefragt, ob es in diesem Fall Alternativen gibt, die effektiver sind. oder ist der Kreuzentropieverlust das Optimum? …

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Ist Random Forest für sehr kleine Datenmengen geeignet?

Ich habe einen Datensatz mit 24 Zeilen monatlicher Daten. Die Merkmale sind BIP, Flughafenankünfte, Monat und einige andere. Die abhängige Variable ist die Anzahl der Besucher eines beliebten Tourismusziels. Wäre Random Forest für ein solches Problem geeignet? Die Daten sind nicht öffentlich, daher kann ich kein Beispiel veröffentlichen.

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Kann ein neuronales Netzwerk (z. B. ein Faltungs-Neuronales Netzwerk) negative Gewichte haben?

Ist es möglich, negative Gewichte (nach genügend Epochen) für tiefe Faltungs-Neuronale Netze zu haben, wenn wir ReLU für alle Aktivierungsschichten verwenden?

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Vorteile von Gaußschen Prozessen

Ich habe diese Verwirrung in Bezug auf die Vorteile von Gaußschen Prozessen. Ich meine, es mit einer einfachen linearen Regression zu vergleichen, bei der wir definiert haben, dass die lineare Funktion die Daten modelliert. In Gaußschen Prozessen definieren wir jedoch die Verteilung der Funktionen, dh wir definieren nicht speziell, dass …

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