Statistiken und Big Data

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Ich habe eine Kohorte von Patienten mit unterschiedlicher Nachbeobachtungsdauer. Bisher ignoriere ich den Zeitaspekt und muss nur eine binäre Outcome-Krankheit / keine Krankheit modellieren. Normalerweise mache ich in diesen Studien eine logistische Regression, aber ein anderer Kollege fragte mich, ob eine Poisson-Regression genauso angemessen wäre. Ich bin kein Poisson-Fan und …

13 logistic poisson-distribution

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Wie interpretiere ich ein Probit-Modell in Stata?

Ich bin nicht sicher, wie ich diese Probit-Regression interpretieren soll, die ich für Stata durchgeführt habe. Die Daten befinden sich in der Kreditgenehmigung und Weiß ist eine Dummy-Variable, die = 1 ist, wenn eine Person weiß war, und = 0 ist, wenn die Person nicht weiß war. Jede Hilfe zum …

13 regression multiple-regression stata

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Was ist der Querschnitt im „Querschnitt der Aktienrendite“?

Kann jemand die Definition des Querschnitts in "Querschnitt der Aktienrendite" angeben? Vielen Dank

13 finance cross-section

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Gibt es ein R-Paket für zeitkontinuierliche longitudinale Binärantworten?

Das bildPaket scheint ein hervorragendes Paket für serielle Binärantworten zu sein. Aber es ist für diskrete Zeit. Ich möchte eine glatte Funktion der Zeit für die Wahrscheinlichkeitsverhältnisverbindung der aktuellen Antwort Y mit Binärantworten, die zu früheren Zeiten gemessen wurden, oder zumindest eine Markov-Version erster Ordnung davon spezifizieren. Ich glaube, das …

13 r repeated-measures binary-data panel-data

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Feature-Konstruktion und Normalisierung beim maschinellen Lernen

Nehmen wir an, ich möchte einen logistischen Klassifikator für einen Film M erstellen. Meine Merkmale wären etwa das Alter der Person, das Geschlecht, der Beruf oder der Ort. Das Trainingsset würde also ungefähr so aussehen: Alter Geschlecht Beruf Standort Gefällt mir (1) / Gefällt mir nicht (0) 23 M Software …

13 machine-learning feature-construction

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Ist eine Zentrierung beim Bootstrapping des Sample-Mittels erforderlich?

Beim Lesen, wie man die Verteilung des Stichprobenmittelwerts approximiert, bin ich auf die nichtparametrische Bootstrap-Methode gestoßen. Anscheinend kann man die Verteilung von durch die Verteilung von , wobei den Stichprobenmittelwert von bezeichnet das Bootstrap-Beispiel.X¯n−μX¯n−μ\bar{X}_n-\muX¯∗n−X¯nX¯n∗−X¯n\bar{X}_n^*-\bar{X}_nX¯∗nX¯n∗\bar{X}_n^* Meine Frage ist dann: Brauche ich die Zentrierung? Wozu? Konnte ich nicht einfach durch approximieren ?P(X¯n≤x)P(X¯n≤x)\mathbb{P}\left(\bar{X}_n …

13 distributions bootstrap resampling centering

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Numerische Löser für stochastische Differentialgleichungen in R: Gibt es welche?

Ich suche ein allgemeines, sauberes und schnelles (dh unter Verwendung von C ++ - Routinen) R-Paket zum Simulieren von Pfaden aus einer nicht homogenen nichtlinearen Diffusion wie (1) unter Verwendung des Euler-Maruyama-Schemas, des Milstein-Schemas (oder eines anderen). Dies ist dazu bestimmt, in einen größeren Schätzcode eingebettet zu werden, und verdient …

13 r simulation stochastic-processes markov-process

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Parameter ohne definierte Prioritäten in Stan

Ich habe gerade angefangen zu lernen, wie man mit Stan und rstan. Es sei denn, ich war immer verwirrt über die Funktionsweise von JAGS / BUGS, ich dachte, Sie müssten immer eine vorherige Verteilung für jeden Parameter im Modell definieren, aus dem gezogen werden soll. Es scheint, dass Sie dies …

13 mcmc prior jags graphical-model stan

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Wenn p> n, wählt das Lasso höchstens n Variablen aus

Eine der Beweggründe für das elastische Netz war die folgende Einschränkung von LASSO: Im Fall p>np>np > n wählt das Lasso aufgrund der Art des konvexen Optimierungsproblems höchstens n Variablen aus, bevor es gesättigt wird. Dies scheint ein einschränkendes Merkmal für eine variable Auswahlmethode zu sein. Darüber hinaus ist das …

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Optimierungsproblem

Ein Freund von mir verkauft kkk Modelle von Mixern. Einige der Mixer sind sehr einfach und billig, andere sind sehr raffiniert und teurer. Seine Daten bestehen für jeden Monat aus den von ihm festgelegten Preisen für jeden Mixer und der Anzahl der verkauften Einheiten für jedes Modell. Um eine Notation …

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Lineare Regression und räumliche Autokorrelation

Ich möchte Baumhöhen in einem bestimmten Gebiet anhand einiger Variablen vorhersagen, die durch Fernerkundung ermittelt wurden. Wie ungefähre Biomasse usw. möchte ich zuerst eine lineare Regression verwenden (ich weiß, dass dies nicht die beste Idee ist, aber ein Muss für mein Projekt). Ich wollte wissen, wie stark sich die räumliche …

13 r multiple-regression spatial autocorrelation

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Anwendbarkeit des Chi-Quadrat-Tests, wenn viele Zellen Frequenzen unter 5 aufweisen

Um einen Zusammenhang zwischen der Unterstützung durch Gleichaltrige (unabhängige Variable) und der Arbeitszufriedenheit (abhängige Variable) zu finden, möchte ich einen Chi-Quadrat-Test anwenden. Die Unterstützung durch Gleichaltrige wird in vier Gruppen eingeteilt, je nach Umfang der Unterstützung: 1 = sehr geringer Umfang, 2 = in gewissem Umfang, 3 = in großem …

13 chi-squared nonparametric contingency-tables association-measure

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Ist Bootstrapping eine gültige Methode, um die Unsicherheit der Medianschätzung zu bewerten?

Bootstrapping funktioniert gut, um auf die Unsicherheit in der mittleren Schätzung zuzugreifen, aber ich erinnere mich, dass das Lesen der Bootstraps bei der Beurteilung der Unsicherheit in Quantilschätzungen (insbesondere im Median) keine gute Arbeit leistet. Ich kann mich nicht erinnern, wo ich das gelesen habe, und mit einer schnellen Google-Suche …

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Geeignete Clustering-Techniken für zeitliche Daten?

Ich habe zeitliche Daten von Aktivitätsfrequenzen. Ich möchte Cluster in den Daten identifizieren, die unterschiedliche Zeiträume mit ähnlichen Aktivitätsstufen angeben. Idealerweise möchte ich die Cluster identifizieren, ohne die Anzahl der Cluster a priori anzugeben. Was sind geeignete Clustering-Techniken? Wenn meine Frage nicht genügend Informationen zur Beantwortung enthält, welche Informationen muss …

13 machine-learning clustering

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Erwarteter Wert und Varianz der Trace-Funktion

Für Zufallsvariablen und eine positive semi-definite Matrix : Gibt es einen vereinfachten Ausdruck für den erwarteten Wert und die Varianz , ? Bitte beachten Sie, dass keine Zufallsvariable ist.X∈RhX∈RhX \in \mathbb{R}^hAAAE[Tr(XTAX)]E⁡[Tr(XTAX)]\mathop {\mathbb E}[Tr(X^TAX)]Var[Tr(XTAX)]Var[Tr(XTAX)]Var[Tr(X^TAX)]AAA

13 variance mathematical-statistics expected-value random-matrix