Statistiken und Big Data

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Was ist in der Ökonometrie mit reduzierter Form gemeint? Nach was suchen die Leute, wenn sie sagen: "Ich möchte die reduzierten Formularschätzungen sehen." Dies wurde bei der Arbeit herumgeworfen und einzelne Erklärungen und Google-Suchen sind zu technisch. Ich hoffe, jemand, wo ich ein einfaches Beispiel geben kann.

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Gibt es eine Funktion in R, die die Zentren der gefundenen Cluster aufnimmt und einem neuen Datensatz Cluster zuordnet?

Ich habe zwei Teile eines mehrdimensionalen Datensatzes, nennen wir sie trainund test. Und ich möchte ein Modell auf der Grundlage des Zugdatensatzes erstellen und es dann anhand des Testdatensatzes validieren. Die Anzahl der Cluster ist bekannt. Ich habe versucht, k-means Clustering in R anzuwenden, und ich habe ein Objekt erhalten, …

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Wie interpretiere ich negative ACF (Autokorrelationsfunktion)?

Daher habe ich den ACF / PACF der Ölrenditen aufgezeichnet und erwartet, dass eine positive Autokorrelation auftritt, aber zu meiner Überraschung erhalte ich nur eine negative signifikante Autokorrelation. Wie soll ich das obige Diagramm interpretieren? Sie scheinen darauf hinzudeuten, dass die Tendenz besteht, dass die Ölrückflüsse zunehmen, wenn sie zuvor …

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Was ist die zeitliche Komplexität der Lasso-Regression?

Was ist die asymptotische Zeitkomplexität der Lasso-Regression, wenn die Anzahl der Zeilen oder Spalten zunimmt?

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Erfordert die Anwendung von ARMA-GARCH Stationarität?

Ich werde das ARMA-GARCH-Modell für finanzielle Zeitreihen verwenden und habe mich gefragt, ob die Reihe stationär sein soll, bevor ich das Modell anwende. Ich weiß, dass das ARMA-Modell angewendet werden muss, aber ich bin mir nicht sicher, ob die Reihe stationär sein soll, da ich GARCH-Fehler einbeziehe, die eine Häufung …

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Maschinelles Lernen Fluch der Dimensionalität erklärt?

Ich habe Probleme, den Fluch der Dimensionalität zu verstehen. Insbesondere bin ich beim Ausführen des scikit-learnTutorials in Python darauf gestoßen. Kann mir bitte jemand das untenstehende auf einfachere Weise erklären? Entschuldigung, ich habe die längste Zeit versucht zu verstehen und kann nicht verstehen, wie sie auf die Berechnung der Anzahl …

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Konfidenzintervall für die Differenz zwischen den Anteilen

Ich frage mich, ob jemand mich wissen lassen könnte, ob ich das Konfidenzintervall für die Differenz zwischen zwei Anteilen richtig berechnet habe. Die Stichprobengröße beträgt 34, von denen 19 Frauen und 15 Männer sind. Daher beträgt der Unterschied in den Anteilen 0,1176471. Ich berechne das 95% -Konfidenzintervall für die Differenz …

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Ratios in Regression, aka Fragen zu Kronmal

Kürzlich löste das zufällige Durchsuchen von Fragen eine Erinnerung an einen Kommentar eines meiner Professoren aus, der vor einigen Jahren vor der Verwendung von Ratios in Regressionsmodellen gewarnt hatte. Also fing ich an darüber zu lesen, was schließlich 1993 zu Kronmal führte. Ich möchte sicherstellen, dass ich seine Vorschläge zur …

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Hat die Poisson-Regression einen Fehlerausdruck?

Ich habe mich nur gefragt, ob die Poisson-Regression einen Fehlerbegriff hat. Kann eine Poisson-Regression zufällige Effekte und einen Fehlerbegriff haben? Ich bin verwirrt über diesen Punkt. In der logistischen Regression gibt es keinen Fehlerbegriff, da Ihre Ergebnisvariable binär ist. Ist das das einzige GLM-Modell, das keine Restlaufzeit hat?

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Münzwurf, Entscheidungsprozesse und Informationswert

Stellen Sie sich folgendes Setup vor: Sie haben 2 Münzen, Münze A, die garantiert fair ist, und Münze B, die fair sein kann oder nicht. Sie werden aufgefordert, 100 Münzen zu werfen, und Ihr Ziel ist es, die Anzahl der Köpfe zu maximieren . Ihre vorherige Information über Münze B …

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Welches ist die größte von einer Reihe normalverteilter Zufallsvariablen?

Ich habe zufällige Variablen . hat eine Normalverteilung mit Mittelwert und Varianz . Die rvs sind normalerweise mit dem Mittelwert und der Varianz . Alles ist voneinander unabhängig.X 0 μ > 0 1 X 1 , … , X n 0 1X0,X1,…,XnX0,X1,…,XnX_0,X_1,\dots,X_nX0X0X_0μ>0μ>0\mu>0111X1,…,XnX1,…,XnX_1,\dots,X_n000111 Es sei das Ereignis, dassEEEX0X0X_0X0>max(X1,…,Xn)X0>max(X1,…,Xn)X_0 > \max(X_1,\dots,X_n)Pr[E]Pr[E]\Pr[E]Pr[E]Pr[E]\Pr[E]μ,nμ,n\mu,nPr[E]Pr[E]\Pr[E] In …

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Wann liefert ein Kalman-Filter bessere Ergebnisse als ein einfacher gleitender Durchschnitt?

Ich habe kürzlich einen Kalman-Filter am einfachen Beispiel der Messung einer Partikelposition mit einer zufälligen Geschwindigkeit und Beschleunigung implementiert. Ich habe festgestellt, dass der Kalman-Filter gut funktioniert, habe mich dann aber gefragt, was der Unterschied zwischen diesem und einem gleitenden Durchschnitt ist. Ich habe festgestellt, dass bei Verwendung eines Fensters …

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Unterschied zwischen Paneldaten und gemischtem Modell

Ich möchte den Unterschied zwischen Paneldatenanalyse und gemischter Modellanalyse kennen. Meines Wissens verwenden Paneldaten und gemischte Modelle feste und zufällige Effekte. Wenn ja, warum haben sie unterschiedliche Namen? Oder sind sie auch? Ich habe den folgenden Beitrag gelesen, in dem die Definition des festen, zufälligen und gemischten Effekts beschrieben wird, …

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Ähnlichkeit zweier diskreter Fouriertransformationen?

Bei der Klimamodellierung suchen Sie nach Modellen, die das Erdklima angemessen abbilden können. Dazu gehört die Darstellung von Mustern, die semi-zyklisch sind: Dinge wie die El Nino-Südoszillation. Die Modellüberprüfung erfolgt jedoch im Allgemeinen über relativ kurze Zeiträume, in denen aussagekräftige Beobachtungsdaten vorliegen (letzte ~ 150 Jahre). Dies bedeutet, dass Ihr …

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Gute Zusammenfassungen (Rezensionen, Bücher) über verschiedene Anwendungen der Markov-Kette Monte Carlo (MCMC)?

Gibt es gute Zusammenfassungen (Rezensionen, Bücher) zu verschiedenen Anwendungen der Markov-Kette Monte Carlo (MCMC)? Ich habe Markov Chain Monte Carlo in der Praxis gesehen , aber dieses Buch scheint ein bisschen alt zu sein. Gibt es weitere aktualisierte Bücher zu verschiedenen Anwendungen von MCMC in Bereichen wie Maschinelles Lernen, Computer …

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